Сравнение VWCE.DE с SGLP.L
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 18.49%/yr for SGLP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -0.73%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -0.73% | 45.59% | 34.32% | 9.54% | 6.07% | 3.44% | 13.47% | 6.71% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and SGLP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.01 |
Over the past year, VWCE.DE and SGLP.L have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
SGLP.L
Сравнение VWCE.DE c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.09 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 3.31 | +12.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и SGLP.L
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -61.13% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -22.00% | +15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -22.00% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -22.00% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -19.84% | +18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -31.47% | +26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 7.24% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и SGLP.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.61% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 20.72% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 23.66% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 21.83% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.02% | -1.86% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и SGLP.L
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и SGLP.L
Ни VWCE.DE, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and SGLP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while SGLP.L is Precious Metals. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор