PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с DTLA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 10.42%/yr vs -6.50%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -1.94%.

CMOD.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.74%
С начала года
22.33%
6 месяцев
22.42%
1 год
33.62%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

DTLA.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.87%
1 год
3.64%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.33%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-12.88%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-1.94%4.49%-6.90%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.65%

Correlation

The correlation between CMOD.L and DTLA.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

-0.14

The correlation between CMOD.L and DTLA.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Доходность на риск

CMOD.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LDTLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.36

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.59

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

0.48

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

1.23

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.36

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.44

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.08

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и DTLA.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и DTLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-48.41%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.50%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-18.57%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-42.80%

+15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-41.04%

+33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-24.04%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.94%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и DTLA.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.46%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

6.77%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

10.03%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.96%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

14.80%

-0.12%

Сравнение комиссий CMOD.L и DTLA.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и DTLA.L

Ни CMOD.L, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and DTLA.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while DTLA.L is Government Bonds. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.07% for DTLA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и DTLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор