Сравнение CMOD.L с WTMF
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 6.05%/yr for WTMF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и WTMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 7.65%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам CMOD.L и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.65% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -2.03% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and WTMF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between CMOD.L and WTMF shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. WTMF — Ранг доходности на риск
CMOD.L
WTMF
Сравнение CMOD.L c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 5.05 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 21.53 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и WTMF
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -30.79% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -4.04% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -9.93% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -13.21% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -0.91% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -17.67% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.94% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и WTMF
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.76% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 7.21% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 8.93% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 9.51% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 8.10% | +6.58% |
Сравнение комиссий CMOD.L и WTMF
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и WTMF
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.83% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and WTMF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
CMOD.L is categorized as Commodities, while WTMF is Hedge Fund. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.65% for WTMF.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор