Сравнение CMOD.L с VWCE.DE
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 10.88%/yr vs 11.24%/yr for VWCE.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMOD.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 11.34%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMOD.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 24.60% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 3.03% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.34% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 8.51% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and VWCE.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between CMOD.L and VWCE.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
CMOD.L
VWCE.DE
Сравнение CMOD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 3.19 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 13.71 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и VWCE.DE
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -33.91% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -8.91% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -17.27% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -26.11% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -0.81% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -5.43% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.08% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и VWCE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.45% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 9.26% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 12.12% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.28% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 17.33% | -2.64% |
Сравнение комиссий CMOD.L и VWCE.DE
И CMOD.L, и VWCE.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и VWCE.DE
Ни CMOD.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and VWCE.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L and VWCE.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.
CMOD.L is categorized as Commodities, while VWCE.DE is Global Equities. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор