PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMOD.L с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 11.34%.


CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.78%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.00%
1 год
37.37%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*

VWCE.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.34%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.58%
3 года*
21.06%
5 лет*
11.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%3.03%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
11.34%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%8.51%

Correlation

The correlation between CMOD.L and VWCE.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.26

The correlation between CMOD.L and VWCE.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMOD.LVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

3.19

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

13.71

-1.89

CMOD.L vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMOD.LVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и VWCE.DE

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и VWCE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMOD.LVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-33.91%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-8.91%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-17.27%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-26.11%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.81%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-5.43%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.08%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и VWCE.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMOD.LVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.45%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

9.26%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

12.12%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.28%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.33%

-2.64%

Сравнение комиссий CMOD.L и VWCE.DE

И CMOD.L, и VWCE.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и VWCE.DE

Ни CMOD.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CMOD.L and VWCE.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L and VWCE.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

CMOD.L is categorized as Commodities, while VWCE.DE is Global Equities. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор