Сравнение VWCE.DE с CMOD.L
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 10.75%/yr for CMOD.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и CMOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 21.06%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
CMOD.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 22.59%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 21.06% | 2.38% | 10.99% | -10.33% | 21.59% | 36.87% | -11.79% | 1.96% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and CMOD.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between VWCE.DE and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
CMOD.L
Сравнение VWCE.DE c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.47 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 7.46 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и CMOD.L
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке CMOD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -31.91% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -8.56% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -15.79% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -27.92% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -8.56% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -14.71% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.99% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и CMOD.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.22% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 15.89% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 18.32% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.20% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.42% | +0.74% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и CMOD.L
И VWCE.DE, и CMOD.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и CMOD.L
Ни VWCE.DE, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and CMOD.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE and CMOD.L have the same expense ratio: 0.19% per year.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while CMOD.L is Commodities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор