PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с VWCE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTMF returned 6.05%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTMF торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.

WTMF

1 день
0.59%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.62%
1 год
20.55%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.05%
10 лет*
3.15%

VWCE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.71%
1 год
26.52%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		7.65%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-0.09%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.00%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%7.58%

Correlation

The correlation between WTMF and VWCE.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.24

Over the past year, WTMF and VWCE.DE have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

WTMF vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTMFVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.05

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.97

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.86

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

11.93

+9.60

WTMF vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTMF и VWCE.DE

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-33.91%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-8.91%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-17.27%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-26.11%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.01%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.67%

-5.43%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.14%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и VWCE.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.93%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.70%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

12.46%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

15.33%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

17.33%

-9.23%

Сравнение комиссий WTMF и VWCE.DE

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и VWCE.DE

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.83%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and VWCE.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while VWCE.DE is Global Equities. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор