PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с SGLP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.15%/yr vs 12.42%/yr for SGLP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTMF торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 3.15% против 12.42% соответственно.

WTMF

1 день
0.59%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.62%
1 год
20.55%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.05%
10 лет*
3.15%

SGLP.L

1 день
2.69%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.73%
1 год
23.21%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.41%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и SGLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		7.65%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		-2.23%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%19.25%-1.60%11.32%

Correlation

The correlation between WTMF and SGLP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.08

Over the past year, WTMF and SGLP.L have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с AAPLSGLP.L с IAUMSGLP.L с COMM.LSGLP.L с GSSRX

Доходность на риск

WTMF vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTMFSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.97

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.36

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.05

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

3.19

+18.34

WTMF vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SGLP.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTMF и SGLP.L

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и SGLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-66.38%

+35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-22.75%

+18.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-22.75%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-22.75%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.62%

-22.75%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-20.68%

+19.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.67%

-39.76%

+22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

7.49%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и SGLP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.76%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

7.18%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

21.60%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

24.75%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

22.64%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

18.77%

-10.67%

Сравнение комиссий WTMF и SGLP.L

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и SGLP.L

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.83%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and SGLP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while SGLP.L is Precious Metals. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while SGLP.L tracks Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор