Сравнение WTMF с CMOD.L
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTMF returned 6.05%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и CMOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.
WTMF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 3.15%
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMF и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.65% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -2.03% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
Correlation
The correlation between WTMF and CMOD.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between WTMF and CMOD.L shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
WTMF
CMOD.L
Сравнение WTMF c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.07 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.53 | 8.68 | +12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и CMOD.L
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -33.16% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -9.59% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -11.65% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -26.86% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -9.59% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.67% | -12.24% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.40% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и CMOD.L
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.76%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.36% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 15.04% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 16.99% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 16.61% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 14.68% | -6.58% |
Сравнение комиссий WTMF и CMOD.L
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и CMOD.L
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.83% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and CMOD.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
WTMF is categorized as Hedge Fund, while CMOD.L is Commodities. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор