Сравнение DBMF с DTLA.L
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. DBMF is actively managed, while DTLA.L is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs -6.37%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и DTLA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.86%.
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 11.25% |
Correlation
The correlation between DBMF and DTLA.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.18 |
The correlation between DBMF and DTLA.L shifts across timeframes, from -0.30 (5 years) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
DBMF
DTLA.L
Сравнение DBMF c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.06 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 0.45 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 1.12 | +15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и DTLA.L
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -48.41% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -7.50% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -18.57% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -42.80% | +22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -40.40% | +38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -24.06% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.00% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и DTLA.L
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.33% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 6.74% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 10.03% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 14.95% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 14.79% | -2.38% |
Сравнение комиссий DBMF и DTLA.L
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и DTLA.L
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and DTLA.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while DTLA.L is Government Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор