PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с WTMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 7.03%/yr for WTMF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как WTMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 9.31%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

WTMF

1 день
0.67%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.31%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.37%
3 года*
6.93%
5 лет*
7.03%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и WTMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		9.31%-1.14%10.01%13.22%-0.73%17.67%-7.81%-0.70%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and WTMF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.21

Over the past year, VWCE.DE and WTMF have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

VWCE.DE vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DEWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.03

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.77

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.44

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

13.64

+2.43

VWCE.DE vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и WTMF

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки WTMF в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-27.33%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.97%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-16.64%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-16.64%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.52%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-12.60%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.51%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и WTMF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.04%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.74%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.20%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

12.20%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

11.00%

+5.16%

Сравнение комиссий VWCE.DE и WTMF

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и WTMF

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.83%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and WTMF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while WTMF is Hedge Fund. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.65% for WTMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор