Сравнение SMH с WTMF
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 3.15%/yr for WTMF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.
Доходность
Сравнение доходности SMH и WTMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 37.49% против 3.15% соответственно.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 141.99%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
WTMF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам SMH и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.65% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
Correlation
The correlation between SMH and WTMF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | 0.13 |
Over the past year, SMH and WTMF have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. WTMF — Ранг доходности на риск
SMH
WTMF
Сравнение SMH c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 5.05 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | 21.53 | +12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и WTMF
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -30.79% | -54.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -4.04% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -9.93% | -25.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -13.21% | -32.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -15.62% | -29.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.91% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -17.67% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.94% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и WTMF
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 2.76% | +13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 7.21% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 8.93% | +24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 9.51% | +25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 8.10% | +24.72% |
Сравнение комиссий SMH и WTMF
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и WTMF
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WTMF в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.83% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and WTMF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.25%) compared to WTMF (2.76%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs WTMF's -30.79%.
On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 3.15% for WTMF. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
WTMF has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.18% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while WTMF is Hedge Fund. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.65% for WTMF.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор