PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTMF с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с DBMF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

WTMF и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или DBMF.

Корреляция

Корреляция между WTMF и DBMF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTMF:

-0.30

DBMF:

-0.92

Коэф-т Сортино

WTMF:

-0.28

DBMF:

-1.30

Коэф-т Омега

WTMF:

0.97

DBMF:

0.84

Коэф-т Кальмара

WTMF:

-0.20

DBMF:

-0.61

Коэф-т Мартина

WTMF:

-0.59

DBMF:

-1.04

Индекс Язвы

WTMF:

4.30%

DBMF:

9.76%

Дневная вол-ть

WTMF:

10.50%

DBMF:

10.02%

Макс. просадка

WTMF:

-30.78%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

WTMF:

-8.97%

DBMF:

-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.87%.

WTMF

С начала года

-1.42%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-2.17%

1 год

-3.16%

5 лет

4.95%

10 лет

0.92%

DBMF

С начала года

-2.87%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-2.76%

1 год

-9.12%

5 лет

5.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTMF и DBMF

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTMF и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTMF c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и DBMF

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DBMF в 6.04%

TTM2024202320222021202020192018
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.62%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.04%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и DBMF

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и DBMF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...