PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

WTMF и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WTMF и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTMF и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.81%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-4.50%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

WTMF

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.66%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.08%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILKWTMF с XSOE
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с VOODBMF с FMFDBMF с ASFYX

Сравнение комиссий WTMF и DBMF

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

WTMF vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.19

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.98

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.95

4.35

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.95

18.69

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.74

-0.62

Корреляция

Корреляция между WTMF и DBMF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и DBMF

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.90%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и DBMF

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

WTMFDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-20.39%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-6.10%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-20.39%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.63%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-6.70%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.42%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и DBMF

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.22%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTMFDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.20%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

11.10%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

12.09%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

12.66%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

12.48%

-4.38%