Сравнение SGLP.L с SMH
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLP.L returned 13.00%/yr vs 38.20%/yr for SMH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции SGLP.L уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.00% против 38.20% соответственно.
SGLP.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.00%
SMH
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 73.03%
- 6 месяцев
- 75.18%
- 1 год
- 145.00%
- 3 года*
- 56.83%
- 5 лет*
- 39.85%
- 10 лет*
- 38.20%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -1.79% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 73.03% | 38.54% | 41.53% | 64.71% | -25.63% | 43.48% | 50.97% | 58.19% | -3.66% | 26.50% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and SMH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.02 |
The correlation between SGLP.L and SMH shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
SGLP.L
SMH
Сравнение SGLP.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 11.26 | -10.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 38.31 | -34.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и SMH
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки SMH в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -47.21% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -12.51% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -35.65% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -35.65% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -35.65% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.62% | -2.71% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -8.74% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 3.67% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и SMH
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 6.68%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 15.70% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 26.26% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 31.97% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 33.93% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 32.13% | -13.37% |
Сравнение комиссий SGLP.L и SMH
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и SMH
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and SMH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while SMH is Semiconductors. SGLP.L tracks Gold, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор