PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLA.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLA.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.06%/yr vs 10.88%/yr for CMOD.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.68%
1 год
36.45%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и CMOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-13.11%

Correlation

The correlation between DTLA.L and CMOD.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

-0.14

The correlation between DTLA.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

DTLA.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLA.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.21

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.75

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

5.10

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

11.82

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLA.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CMOD.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLA.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.21

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.66

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.47

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и CMOD.L

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLA.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-33.16%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.30%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-11.66%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-26.86%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-5.50%

-35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-12.29%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.15%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и CMOD.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.37%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLA.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.58%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

14.96%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

16.80%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.57%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

14.69%

+0.09%

Сравнение комиссий DTLA.L и CMOD.L

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и CMOD.L

Ни DTLA.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DTLA.L and CMOD.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

DTLA.L is categorized as Government Bonds, while CMOD.L is Commodities. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор