Сравнение DBMF с WTMF
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. DBMF is actively managed, while WTMF is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.60%/yr vs 6.27%/yr for WTMF. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и WTMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 8.63%.
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
WTMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 1.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.11M | $58.13M | $54.53M | |
| $960.31K | $1.08M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам DBMF и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 8.63% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -4.21% |
Correlation
The correlation between DBMF and WTMF is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.30 |
Over the past year, DBMF and WTMF have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. WTMF — Ранг доходности на риск
DBMF
WTMF
Сравнение DBMF c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.63 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 17.80 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и WTMF
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -30.79% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -4.04% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -9.93% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -13.21% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.39% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -17.52% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.05% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и WTMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеют волатильность 2.19% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.11% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 6.27% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 9.07% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 9.36% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 8.13% | +4.22% |
Сравнение комиссий DBMF и WTMF
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и WTMF
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности WTMF в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and WTMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.19%) compared to WTMF (2.11%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs WTMF's -30.79%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.60% vs 6.27% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.60% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.80% for WTMF.
They also come from different issuers: iMGP and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.65% for WTMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор