PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBMF с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBMF и WTMF составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBMF с WTMF

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).

DBMF и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или WTMF.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-1.01

WTMF:

-0.21

Коэф-т Сортино

DBMF:

-1.29

WTMF:

-0.18

Коэф-т Омега

DBMF:

0.84

WTMF:

0.98

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.60

WTMF:

-0.14

Коэф-т Мартина

DBMF:

-1.00

WTMF:

-0.42

Индекс Язвы

DBMF:

10.01%

WTMF:

4.26%

Дневная вол-ть

DBMF:

9.94%

WTMF:

10.48%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

DBMF:

-14.37%

WTMF:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью -0.50%.

DBMF

С начала года

-2.76%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-3.54%

1 год

-9.99%

3 года

-1.46%

5 лет

5.77%

10 лет

N/A

WTMF

С начала года

-0.50%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-1.33%

1 год

-2.19%

3 года

3.57%

5 лет

5.44%

10 лет

0.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий DBMF и WTMF

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и WTMF

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности WTMF в 3.59%

TTM2024202320222021202020192018
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.04%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.59%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и WTMF

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и WTMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и WTMF

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 1.88%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...