PortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBMF и WTMF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DBMF и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.46%
14.81%
DBMF
WTMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-0.79

WTMF:

-0.44

Коэф-т Сортино

DBMF:

-0.99

WTMF:

-0.58

Коэф-т Омега

DBMF:

0.87

WTMF:

0.93

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.50

WTMF:

-0.35

Коэф-т Мартина

DBMF:

-0.91

WTMF:

-1.12

Индекс Язвы

DBMF:

9.22%

WTMF:

4.07%

Дневная вол-ть

DBMF:

10.57%

WTMF:

10.44%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

DBMF:

-14.13%

WTMF:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью -2.95%.


DBMF

С начала года

-2.49%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-3.41%

1 год

-9.13%

5 лет

4.93%

10 лет

N/A

WTMF

С начала года

-2.95%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.45%

1 год

-4.84%

5 лет

4.36%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBMF и WTMF

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.


График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%
График комиссии WTMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WTMF: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBMF: -0.79
WTMF: -0.44
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBMF: -0.99
WTMF: -0.58
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBMF: 0.87
WTMF: 0.93
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBMF: -0.50
WTMF: -0.46
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBMF: -0.91
WTMF: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.44
DBMF
WTMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и WTMF

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности WTMF в 3.68%


TTM2024202320222021202020192018
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
6.02%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
3.68%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и WTMF

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.13%
-7.22%
DBMF
WTMF

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и WTMF

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.96%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96%
4.01%
DBMF
WTMF