Сравнение DBMF с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
DBMF и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.38% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 4.38%.
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и WTMF
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
DBMF vs. WTMF — Ранг доходности на риск
DBMF
WTMF
Сравнение DBMF c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.10 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.87 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.66 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 17.86 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.12 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и WTMF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и WTMF
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности WTMF в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.92% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и WTMF
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -30.79% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -4.11% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -13.21% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -1.25% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -17.91% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.07% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и WTMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.38% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 7.51% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 9.49% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 9.59% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 8.10% | +4.38% |