Сравнение DTLA.L с WTMF
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.37%/yr vs 6.05%/yr for WTMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и WTMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 7.65%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам DTLA.L и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.65% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and WTMF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. WTMF — Ранг доходности на риск
DTLA.L
WTMF
Сравнение DTLA.L c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 5.05 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 21.53 | -20.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и WTMF
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и WTMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -30.79% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -4.04% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -9.93% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -13.21% | -29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -0.91% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -17.67% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.94% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и WTMF
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.76% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 7.21% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 8.93% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 9.51% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 8.10% | +6.69% |
Сравнение комиссий DTLA.L и WTMF
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и WTMF
DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.83% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and WTMF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while WTMF is Hedge Fund. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.65% for WTMF.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и WTMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор