Сравнение CMOD.L с DBMF
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. CMOD.L is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 8.01%/yr for DBMF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 10.27%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMOD.L и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 3.92% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and DBMF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.17 |
Over the past year, CMOD.L and DBMF have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. DBMF — Ранг доходности на риск
CMOD.L
DBMF
Сравнение CMOD.L c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.50 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 16.30 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и DBMF
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -20.39% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -6.10% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -15.60% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -20.39% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -1.91% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -6.56% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.68% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и DBMF
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.71% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 10.00% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 12.35% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 12.55% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 12.41% | +2.27% |
Сравнение комиссий CMOD.L и DBMF
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и DBMF
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and DBMF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
CMOD.L is categorized as Commodities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор