Сравнение SMH с DTLA.L
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 37.89%/yr vs -6.50%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SMH charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH и DTLA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -1.94%.
SMH
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 66.10%
- 6 месяцев
- 62.81%
- 1 год
- 137.42%
- 3 года*
- 60.43%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 36.92%
DTLA.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 66.10% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -14.05% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -1.94% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
Correlation
The correlation between SMH and DTLA.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
SMH
DTLA.L
Сравнение SMH c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.07 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.26 | 0.48 | +8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.80 | 1.23 | +33.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 0.36 | +3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | -0.44 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.08 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SMH и DTLA.L
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки DTLA.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -48.41% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -7.50% | -7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -18.57% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -42.80% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -41.04% | +34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.07% | -24.04% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.94% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и DTLA.L
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 3.46% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 6.77% | +19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 10.03% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 14.96% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 14.80% | +17.95% |
Сравнение комиссий SMH и DTLA.L
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и DTLA.L
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and DTLA.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while DTLA.L is Government Bonds. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор