Сравнение VWCE.DE с DBMF
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. VWCE.DE is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 8.99%/yr for DBMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWCE.DE показывает доходность 11.72%, а DBMF немного выше – 11.97%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.97% | 0.34% | 14.32% | -11.67% | 29.14% | 19.83% | -6.59% | 4.26% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and DBMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between VWCE.DE and DBMF shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
DBMF
Сравнение VWCE.DE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 5.01 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 17.61 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и DBMF
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -29.19% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -5.53% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -19.60% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -29.19% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -7.70% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -12.88% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.57% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и DBMF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.52% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.96% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 12.86% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 16.02% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.32% | +0.84% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и DBMF
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и DBMF
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and DBMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vanguard and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор