PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLP.L с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLP.L торгуется в GBp, в то время как WTMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTMF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 13.00% против 3.68% соответственно.


SGLP.L

1 день
2.85%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-1.95%
1 год
24.73%
3 года*
26.66%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.00%

WTMF

1 день
0.68%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.05%
3 года*
7.24%
5 лет*
7.15%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и WTMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
-1.79%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
8.20%4.18%5.00%10.89%4.59%10.51%-2.48%-6.45%6.18%-11.75%

Correlation

The correlation between SGLP.L and WTMF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.18

The correlation between SGLP.L and WTMF shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold A

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

SGLP.L vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLP.LWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.62

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

15.09

-11.57

SGLP.L vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и WTMF

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки WTMF в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и WTMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLP.LWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-24.13%

-39.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-6.16%

-16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-14.51%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-17.70%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-20.33%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.62%

-0.93%

-19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-10.98%

-20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

1.47%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и WTMF

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLP.LWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

2.44%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.61%

7.47%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

9.69%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

12.04%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

12.16%

+6.60%

Сравнение комиссий SGLP.L и WTMF

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и WTMF

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
2.83%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы


SGLP.L and WTMF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

SGLP.L is categorized as Precious Metals, while WTMF is Hedge Fund. SGLP.L tracks Gold, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.65% for WTMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор