PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Top 52-Week High
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top 52-Week High

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

DECK 4%SAIA 4%AMZN 4%GWW 4%XPO 4%NVDA 4%FIX 4%HLI 4%HUBB 4%PH 4%ARES 4%ITT 4%ENSG 4%CMG 4%TXRH 4%BBVA 4%CI 4%NVT 4%VMC 4%APO 4%FTV 4%EXP 4%CSX 4%LLY 4%DT 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4%
APO
Apollo Global Management, Inc.		Financial Services
4%
ARES
Ares Management Corporation		Financial Services
4%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		Financial Services
4%
CI
Cigna Corporation		Healthcare
4%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		Consumer Cyclical
4%
CSX
CSX Corporation		Industrials
4%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
4%
DT
Dynatrace, Inc.		Technology
4%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		Healthcare
4%
EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials
4%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4%
FTV
Fortive Corporation		Technology
4%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		Industrials
4%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		Financial Services
4%
HUBB
Hubbell Incorporated		Industrials
4%
ITT
ITT Inc.		Industrials
4%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
NVT
nVent Electric plc		Industrials
4%
PH
Parker-Hannifin Corporation		Industrials
4%
SAIA
Saia, Inc.		Industrials
4%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		Consumer Cyclical
4%
VMC
Vulcan Materials Company		Basic Materials
4%
XPO
XPO Logistics, Inc.		Industrials
4%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2019 г., начальной даты DT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Top 52-Week High-3.34%9.13%-9.98%8.50%32.21%N/A
Активы портфеля:
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-50.24%-5.26%-47.41%-32.98%27.60%23.70%
SAIA
Saia, Inc.		-42.00%-22.60%-51.20%-30.49%20.65%20.24%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-8.39%11.29%1.96%11.01%10.53%25.18%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		2.12%8.25%-10.80%13.17%31.16%17.84%
XPO
XPO Logistics, Inc.		-10.79%17.05%-21.46%11.01%34.96%21.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%27.83%-7.49%26.53%70.95%74.49%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		11.43%32.68%-3.77%43.17%70.30%36.68%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-0.14%11.15%-7.84%30.77%26.11%N/A
HUBB
Hubbell Incorporated		-6.42%12.90%-14.69%-1.26%29.69%N/A
PH
Parker-Hannifin Corporation		3.51%13.08%-6.86%25.67%33.32%20.24%
ARES
Ares Management Corporation		-8.75%9.83%-7.49%13.67%39.89%28.75%
ITT
ITT Inc.		3.39%11.40%-6.54%8.94%23.49%14.44%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		8.85%16.44%-1.14%22.21%27.63%21.45%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-16.04%3.84%-18.35%-19.33%19.12%15.07%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		5.72%16.27%-1.82%15.85%32.37%20.50%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		61.69%8.30%64.74%50.58%47.82%10.43%
CI
Cigna Corporation		14.99%-6.15%-2.92%-4.86%12.47%9.78%
NVT
nVent Electric plc		-3.68%25.30%-16.19%-19.88%31.73%N/A
VMC
Vulcan Materials Company		4.68%9.87%-5.39%5.07%23.12%12.56%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-20.25%3.78%-21.40%17.50%26.88%25.29%
FTV
Fortive Corporation		-7.01%3.89%-10.98%-7.43%7.76%N/A
EXP
Eagle Materials Inc.		-13.02%-0.87%-31.66%-8.63%27.24%10.57%
CSX
CSX Corporation		-4.10%11.71%-13.23%-6.66%7.57%12.00%
LLY
Eli Lilly and Company		-7.20%-13.77%-4.23%-11.11%38.01%27.66%
DT
Dynatrace, Inc.		-1.99%21.04%-3.95%11.91%7.56%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 52-Week High, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%-5.35%-8.07%1.55%5.68%-3.34%
20244.66%14.56%4.68%-5.64%4.53%-0.66%3.77%0.85%3.52%2.82%9.23%-8.10%37.52%
202310.06%1.42%1.07%4.79%2.97%13.64%3.17%1.82%-4.00%-1.65%10.90%6.03%61.36%
2022-7.82%-1.76%-0.25%-8.86%1.96%-8.84%15.79%-3.33%-7.12%12.46%9.82%-6.38%-8.00%
2021-0.57%8.34%5.03%4.99%2.33%2.67%3.00%3.16%-6.03%12.10%-1.75%4.12%42.89%
20201.14%-6.34%-16.04%14.34%9.40%3.60%3.71%7.58%-1.49%0.80%14.80%4.94%37.56%
2019-0.40%2.34%4.04%6.49%2.92%16.25%

Комиссия

Комиссия Top 52-Week High составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 52-Week High составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Top 52-Week High, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top 52-Week High, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 52-Week High, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 52-Week High, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 52-Week High, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 52-Week High, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-0.62-0.610.91-0.60-1.23
SAIA
Saia, Inc.		-0.48-0.300.96-0.50-1.22
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.320.641.080.320.82
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.570.981.120.531.22
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.220.651.080.220.53
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.741.251.190.972.35
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.041.571.191.143.50
HUBB
Hubbell Incorporated		-0.040.161.02-0.06-0.14
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.741.081.160.782.61
ARES
Ares Management Corporation		0.330.731.110.361.17
ITT
ITT Inc.		0.280.531.070.240.73
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.851.211.160.911.98
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-0.57-0.670.92-0.61-1.07
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		0.571.001.110.601.50
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		1.552.001.272.487.00
CI
Cigna Corporation		-0.18-0.031.00-0.16-0.36
NVT
nVent Electric plc		-0.43-0.360.95-0.44-0.92
VMC
Vulcan Materials Company		0.190.381.040.130.31
APO
Apollo Global Management, Inc.		0.400.791.110.401.14
FTV
Fortive Corporation		-0.28-0.300.96-0.34-1.03
EXP
Eagle Materials Inc.		-0.25-0.230.97-0.32-0.63
CSX
CSX Corporation		-0.26-0.130.98-0.18-0.47
LLY
Eli Lilly and Company		-0.29-0.140.98-0.42-0.79
DT
Dynatrace, Inc.		0.360.701.090.210.83

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 52-Week High имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 1.45
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 52-Week High за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.93%0.99%1.01%1.25%1.01%1.14%1.33%1.70%1.31%1.44%1.68%1.47%
Активы портфеля:
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.78%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.32%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.32%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.30%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
PH
Parker-Hannifin Corporation		1.02%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%
ARES
Ares Management Corporation		2.44%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%
ITT
ITT Inc.		0.89%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.32%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		5.08%7.71%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%
CI
Cigna Corporation		1.81%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
NVT
nVent Electric plc		1.20%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMC
Vulcan Materials Company		0.71%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.45%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%
FTV
Fortive Corporation		0.46%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.47%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
CSX
CSX Corporation		1.59%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Top 52-Week High показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Top 52-Week High составляет 10.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.88%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.111
-28%19 нояб. 2021 г.14416 июн. 2022 г.1571 февр. 2023 г.301
-26.03%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-10.26%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3017 сент. 2024 г.44
-8.97%5 сент. 2023 г.3826 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCLLYCIDTENSGCMGBBVATXRHAMZNNVDAHLIDECKSAIAGWWCSXAPOVMCXPOARESFIXHUBBEXPFTVNVTPHITTPortfolio
^GSPC1.000.380.380.510.480.550.490.470.680.690.560.560.560.590.630.640.600.610.660.610.640.630.690.650.700.720.88
LLY0.381.000.260.170.240.220.150.140.240.250.210.190.170.270.210.240.220.210.270.260.270.200.250.260.220.230.35
CI0.380.261.000.090.360.120.290.190.100.120.250.170.250.360.360.230.320.250.240.300.340.320.330.340.360.370.40
DT0.510.170.091.000.220.480.200.260.520.470.290.370.330.260.270.420.310.330.450.250.290.320.350.300.330.330.52
ENSG0.480.240.360.221.000.280.300.350.230.230.350.330.340.390.400.330.370.370.360.380.370.390.400.380.390.460.52
CMG0.550.220.120.480.281.000.200.390.500.480.310.440.350.310.310.390.330.390.410.340.330.350.390.320.350.360.55
BBVA0.490.150.290.200.300.201.000.340.230.270.360.320.340.350.400.390.390.400.380.420.400.430.450.490.490.520.55
TXRH0.470.140.190.260.350.390.341.000.310.290.360.420.380.350.370.370.380.390.350.430.370.420.390.430.420.470.56
AMZN0.680.240.100.520.230.500.230.311.000.610.350.430.340.300.310.440.320.390.470.320.330.330.370.320.360.370.56
NVDA0.690.250.120.470.230.480.270.290.611.000.380.410.390.310.320.470.330.450.500.380.390.380.390.410.420.410.62
HLI0.560.210.250.290.350.310.360.360.350.381.000.400.410.430.430.460.430.440.510.460.460.460.490.480.530.540.63
DECK0.560.190.170.370.330.440.320.420.430.410.401.000.430.390.400.450.430.470.440.450.440.450.490.490.470.510.65
SAIA0.560.170.250.330.340.350.340.380.340.390.410.431.000.450.490.460.450.700.490.480.470.510.500.500.510.570.70
GWW0.590.270.360.260.390.310.350.350.300.310.430.390.451.000.540.400.520.460.410.550.600.550.580.560.620.610.66
CSX0.630.210.360.270.400.310.400.370.310.320.430.400.490.541.000.440.510.520.440.470.520.540.590.530.630.620.67
APO0.640.240.230.420.330.390.390.370.440.470.460.450.460.400.441.000.470.510.670.490.490.490.490.540.540.570.70
VMC0.600.220.320.310.370.330.390.380.320.330.430.430.450.520.510.471.000.500.460.560.580.750.600.600.610.600.71
XPO0.610.210.250.330.370.390.400.390.390.450.440.470.700.460.520.510.501.000.520.490.470.570.520.540.580.600.74
ARES0.660.270.240.450.360.410.380.350.470.500.510.440.490.410.440.670.460.521.000.530.500.500.520.530.560.580.72
FIX0.610.260.300.250.380.340.420.430.320.380.460.450.480.550.470.490.560.490.531.000.640.600.550.660.630.670.73
HUBB0.640.270.340.290.370.330.400.370.330.390.460.440.470.600.520.490.580.470.500.641.000.600.640.730.690.690.74
EXP0.630.200.320.320.390.350.430.420.330.380.460.450.510.550.540.490.750.570.500.600.601.000.610.640.650.690.76
FTV0.690.250.330.350.400.390.450.390.370.390.490.490.500.580.590.490.600.520.520.550.640.611.000.650.710.710.75
NVT0.650.260.340.300.380.320.490.430.320.410.480.490.500.560.530.540.600.540.530.660.730.640.651.000.720.730.77
PH0.700.220.360.330.390.350.490.420.360.420.530.470.510.620.630.540.610.580.560.630.690.650.710.721.000.800.80
ITT0.720.230.370.330.460.360.520.470.370.410.540.510.570.610.620.570.600.600.580.670.690.690.710.730.801.000.83
Portfolio0.880.350.400.520.520.550.550.560.560.620.630.650.700.660.670.700.710.740.720.730.740.760.750.770.800.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2019 г.