PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Top 52-Week High
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top 52-Week High

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

DECK 4%SAIA 4%AMZN 4%GWW 4%XPO 4%NVDA 4%FIX 4%HLI 4%HUBB 4%PH 4%ARES 4%ITT 4%ENSG 4%CMG 4%TXRH 4%BBVA 4%CI 4%NVT 4%VMC 4%APO 4%FTV 4%EXP 4%CSX 4%LLY 4%DT 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4%
APO
Apollo Global Management, Inc.		Financial Services
4%
ARES
Ares Management Corporation		Financial Services
4%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		Financial Services
4%
CI
Cigna Corporation		Healthcare
4%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		Consumer Cyclical
4%
CSX
CSX Corporation		Industrials
4%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
4%
DT
Dynatrace, Inc.		Technology
4%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		Healthcare
4%
EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials
4%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		Industrials
4%
FTV
Fortive Corporation		Technology
4%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		Industrials
4%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		Financial Services
4%
HUBB
Hubbell Incorporated		Industrials
4%
ITT
ITT Inc.		Industrials
4%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
NVT
nVent Electric plc		Industrials
4%
PH
4%
SAIA
4%
TXRH
4%
VMC
4%
XPO
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 52-Week High и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.93%
12.31%
Top 52-Week High
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2019 г., начальной даты DT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Top 52-Week High44.95%5.24%17.93%56.06%34.91%N/A
Активы портфеля:
DECK
Deckers Outdoor Corporation		58.75%9.27%19.82%67.82%44.76%27.66%
SAIA
23.76%19.81%32.98%29.86%41.13%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		39.19%12.68%15.17%47.68%19.48%29.40%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		43.04%8.52%24.55%49.14%31.19%19.06%
XPO
70.03%29.09%32.96%73.82%38.87%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation		196.42%11.52%55.56%200.29%96.16%77.78%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		114.38%6.34%36.87%121.17%55.14%41.99%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		55.41%8.34%39.15%78.86%34.13%N/A
HUBB
Hubbell Incorporated		35.08%-2.50%13.16%54.16%26.78%N/A
PH
53.10%9.60%29.98%64.38%30.83%N/A
ARES
Ares Management Corporation		45.03%3.93%16.79%67.31%44.72%32.13%
ITT
ITT Inc.		28.04%0.27%10.04%42.55%18.34%14.78%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		30.01%-2.31%22.34%38.79%29.04%23.70%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		30.98%0.17%-4.78%38.95%31.81%16.39%
TXRH
64.60%9.53%18.57%83.13%30.22%N/A
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		12.02%-5.92%-8.86%15.44%19.37%4.28%
CI
Cigna Corporation		9.48%-7.16%-3.77%16.39%12.03%12.92%
NVT
nVent Electric plc		26.54%1.06%-7.57%40.57%28.01%N/A
VMC
25.41%12.01%9.31%35.01%16.33%N/A
APO
Apollo Global Management, Inc.		78.44%16.08%46.37%92.15%34.45%28.27%
FTV
Fortive Corporation		3.01%-2.19%-2.01%12.60%5.21%N/A
EXP
Eagle Materials Inc.		51.11%3.34%18.59%77.39%27.63%14.08%
CSX
CSX Corporation		3.83%0.37%5.76%16.57%9.77%13.08%
LLY
Eli Lilly and Company		35.53%-13.92%2.10%34.24%49.31%30.36%
DT
Dynatrace, Inc.		-1.50%0.35%11.14%5.71%20.26%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 52-Week High, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.66%14.56%4.68%-5.64%4.53%-0.66%3.77%0.85%3.52%2.82%44.95%
202310.06%1.42%1.07%4.79%2.97%13.64%3.17%1.82%-4.00%-1.65%10.90%6.03%61.36%
2022-7.82%-1.76%-0.25%-8.86%1.96%-8.84%15.79%-3.33%-7.12%12.46%9.82%-6.38%-8.00%
2021-0.57%8.34%5.03%4.99%2.33%2.67%3.00%3.16%-6.03%12.10%-1.75%4.12%42.89%
20201.14%-6.34%-16.04%14.34%9.40%3.60%3.71%7.58%-1.49%0.80%14.80%4.94%37.56%
2019-0.40%2.34%4.04%6.49%2.92%16.25%

Комиссия

Комиссия Top 52-Week High составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 52-Week High среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Top 52-Week High, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top 52-Week High, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 52-Week High, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 52-Week High, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 52-Week High, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 52-Week High, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top 52-Week High
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top 52-Week High, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Top 52-Week High, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Top 52-Week High, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Top 52-Week High, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Top 52-Week High, с текущим значением в 21.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0021.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DECK
Deckers Outdoor Corporation		1.752.661.332.946.43
SAIA
0.581.081.160.761.36
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.782.451.322.038.12
GWW
W.W. Grainger, Inc.		2.253.201.423.408.47
XPO
1.712.631.313.456.73
NVDA
NVIDIA Corporation		3.873.901.517.4123.35
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		2.763.071.437.6820.29
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		3.294.691.537.6027.59
HUBB
Hubbell Incorporated		1.842.341.333.398.00
PH
2.493.641.505.6816.32
ARES
Ares Management Corporation		2.503.171.405.3015.12
ITT
ITT Inc.		1.692.271.303.449.50
ENSG
The Ensign Group, Inc.		1.782.481.314.3810.93
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		1.361.841.271.433.40
TXRH
3.434.791.5810.2333.17
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		0.520.831.110.821.66
CI
Cigna Corporation		0.581.121.160.722.70
NVT
nVent Electric plc		1.171.651.231.413.42
VMC
1.502.181.272.255.17
APO
Apollo Global Management, Inc.		2.983.531.524.4217.71
FTV
Fortive Corporation		0.580.911.130.571.16
EXP
Eagle Materials Inc.		2.493.081.403.469.03
CSX
CSX Corporation		0.781.211.161.051.84
LLY
Eli Lilly and Company		1.171.771.241.795.73
DT
Dynatrace, Inc.		0.200.511.070.120.31

Коэффициент Шарпа

Top 52-Week High на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17
2.66
Top 52-Week High
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 52-Week High за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.94%1.01%1.25%1.01%1.14%1.33%1.70%1.31%1.44%1.68%1.47%1.30%
Активы портфеля:
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.68%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
XPO
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.27%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.22%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.11%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%0.00%
PH
0.91%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%1.38%
ARES
Ares Management Corporation		2.11%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%0.00%
ITT
ITT Inc.		0.82%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%0.92%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.16%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%0.60%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRH
1.20%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		7.85%5.51%6.29%2.80%3.50%5.23%5.71%3.89%6.07%4.31%5.85%4.46%
CI
Cigna Corporation		1.68%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%
NVT
nVent Electric plc		1.03%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMC
0.65%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%0.07%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.09%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%
FTV
Fortive Corporation		0.42%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.33%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%
CSX
CSX Corporation		1.32%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%2.05%
LLY
Eli Lilly and Company		0.66%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.19%
-0.87%
Top 52-Week High
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 52-Week High показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Top 52-Week High составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.88%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.111
-28%19 нояб. 2021 г.14416 июн. 2022 г.1571 февр. 2023 г.301
-10.26%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3017 сент. 2024 г.44
-8.97%5 сент. 2023 г.3826 окт. 2023 г.1110 нояб. 2023 г.49
-7.95%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.107 окт. 2020 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 52-Week High составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
3.81%
Top 52-Week High
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LLYCIDTCMGENSGAMZNTXRHBBVANVDAHLIDECKSAIAGWWAPOCSXVMCARESXPOFIXHUBBEXPFTVNVTPHITT
LLY1.000.270.150.200.230.240.120.140.240.190.180.150.260.230.200.200.270.190.240.260.180.230.260.210.22
CI0.271.000.100.130.370.120.210.320.140.280.210.270.370.270.370.340.280.290.340.370.330.340.400.390.39
DT0.150.101.000.480.220.520.250.200.470.270.360.320.250.410.260.290.440.320.220.270.310.340.270.320.31
CMG0.200.130.481.000.270.500.390.210.490.300.440.350.300.390.300.330.400.390.330.320.340.380.310.340.36
ENSG0.230.370.220.271.000.240.340.300.240.350.330.340.390.340.400.370.360.370.390.370.390.400.400.390.47
AMZN0.240.120.520.500.241.000.300.230.600.340.420.340.300.420.320.310.450.380.280.300.320.360.290.330.36
TXRH0.120.210.250.390.340.301.000.350.300.360.420.380.340.360.370.370.340.390.430.360.410.380.430.420.47
BBVA0.140.320.200.210.300.230.351.000.280.370.340.360.360.410.420.400.390.420.430.420.440.460.510.500.53
NVDA0.240.140.470.490.240.600.300.281.000.370.410.390.320.460.330.320.490.450.350.370.380.390.380.400.40
HLI0.190.280.270.300.350.340.360.370.371.000.380.410.420.440.430.410.490.430.440.440.440.480.470.510.53
DECK0.180.210.360.440.330.420.420.340.410.381.000.420.390.430.400.420.430.470.440.420.450.480.480.460.50
SAIA0.150.270.320.350.340.340.380.360.390.410.421.000.450.470.490.440.490.700.490.480.510.490.510.520.58
GWW0.260.370.250.300.390.300.340.360.320.420.390.451.000.400.540.520.400.460.560.610.540.580.570.620.60
APO0.230.270.410.390.340.420.360.410.460.440.430.470.401.000.450.450.660.510.460.470.480.480.520.520.56
CSX0.200.370.260.300.400.320.370.420.330.430.400.490.540.451.000.520.450.530.480.530.540.590.540.640.63
VMC0.200.340.290.330.370.310.370.400.320.410.420.440.520.450.521.000.440.490.560.580.750.590.600.600.60
ARES0.270.280.440.400.360.450.340.390.490.490.430.490.400.660.450.441.000.520.500.480.490.500.510.530.57
XPO0.190.290.320.390.370.380.390.420.450.430.470.700.460.510.530.490.521.000.500.470.570.530.540.580.61
FIX0.240.340.220.330.390.280.430.430.350.440.440.490.560.460.480.560.500.501.000.640.610.550.640.620.67
HUBB0.260.370.270.320.370.300.360.420.370.440.420.480.610.470.530.580.480.470.641.000.610.630.730.690.68
EXP0.180.330.310.340.390.320.410.440.380.440.450.510.540.480.540.750.490.570.610.611.000.600.640.650.69
FTV0.230.340.340.380.400.360.380.460.390.480.480.490.580.480.590.590.500.530.550.630.601.000.650.710.70
NVT0.260.400.270.310.400.290.430.510.380.470.480.510.570.520.540.600.510.540.640.730.640.651.000.720.73
PH0.210.390.320.340.390.330.420.500.400.510.460.520.620.520.640.600.530.580.620.690.650.710.721.000.80
ITT0.220.390.310.360.470.360.470.530.400.530.500.580.600.560.630.600.570.610.670.680.690.700.730.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2019 г.