GBIRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
GBIRA
Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 3.70% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | Technology | 3.70% |
ACN Accenture plc | Technology | 3.70% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | Consumer Cyclical | 3.70% |
COP ConocoPhillips Company | Energy | 3.70% |
DHI D.R. Horton, Inc. | Consumer Cyclical | 3.70% |
DHR Danaher Corporation | Healthcare | 3.70% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 3.70% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 3.70% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 3.70% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 3.70% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | Financials Equities | 3.70% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 3.70% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 3.70% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 3.70% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 3.70% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 3.70% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 3.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3.70% |
PANW | 3.70% | |
QQQ | 3.70% | |
RWL | 3.70% | |
SCHD | 3.70% | |
UNH | 3.70% | |
VRTX | 3.70% | |
VTV | 3.70% | |
XOM | 3.70% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GBIRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
GBIRA на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.99% с начала года и доходность в 21.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| GBIRA | -4.99% | 10.91% | -8.83% | 4.41% | 23.60% | 21.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | -15.76% | 37.91% | -32.42% | -47.19% | 17.59% | 17.16% |
ACN Accenture plc | -11.39% | 10.31% | -13.58% | 0.76% | 12.07% | 14.29% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -14.68% | 11.90% | -11.61% | -19.19% | 22.76% | 15.04% |
COP ConocoPhillips Company | -9.71% | 7.45% | -19.78% | -25.99% | 19.65% | 6.42% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -10.88% | 7.94% | -25.70% | -15.32% | 21.35% | 18.53% |
DHR Danaher Corporation | -15.00% | 11.56% | -20.62% | -21.56% | 6.81% | 19.06% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -16.29% | 14.20% | -24.10% | -30.68% | 32.27% | 8.23% |
FTNT Fortinet, Inc. | 3.45% | 10.88% | 16.80% | 63.91% | 29.10% | 28.85% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 3.10% | 17.60% | 2.65% | 41.48% | 24.68% | 25.65% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | -5.17% | 16.47% | -10.85% | 16.58% | 12.44% | 5.67% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -1.63% | 7.03% | -12.83% | 4.47% | 7.52% | 12.57% |
MCD McDonald's Corporation | 8.77% | 4.56% | 7.65% | 19.61% | 14.24% | 15.29% |
MCO Moody's Corporation | -0.17% | 18.90% | 1.68% | 20.03% | 14.39% | 17.27% |
MRK Merck & Co., Inc. | -21.27% | -1.65% | -21.97% | -38.29% | 4.44% | 6.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
PANW | 3.61% | 23.60% | -2.57% | 24.44% | 39.67% | 22.30% |
QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
RWL | 1.19% | 10.87% | -1.90% | 9.48% | 17.01% | 10.94% |
SCHD | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
UNH | -23.46% | -30.29% | -35.80% | -22.16% | 7.68% | 14.66% |
VRTX | 6.68% | -9.05% | -14.50% | 2.57% | 9.63% | 13.26% |
VTV | 0.00% | 9.53% | -4.18% | 7.95% | 14.41% | 9.81% |
XOM | -0.51% | 5.26% | -10.94% | -5.60% | 23.92% | 6.52% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBIRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | -2.44% | -3.93% | -1.39% | 0.56% | -4.99% | |||||||
| 2024 | 3.41% | 3.20% | 3.54% | -3.36% | 4.07% | 4.28% | 2.59% | 3.61% | -0.23% | -1.66% | 4.71% | -4.57% | 20.74% |
| 2023 | 8.32% | -1.07% | 5.12% | 2.66% | 3.10% | 7.12% | 3.13% | -1.91% | -4.67% | -1.62% | 8.17% | 5.11% | 37.77% |
| 2022 | -4.69% | 0.87% | 3.62% | -10.15% | 2.58% | -7.51% | 10.45% | -3.41% | -7.27% | 12.26% | 5.62% | -5.82% | -6.18% |
| 2021 | 0.87% | 5.09% | 4.76% | 6.17% | 0.76% | 4.85% | 2.21% | 5.04% | -2.37% | 9.21% | 0.21% | 5.46% | 50.68% |
| 2020 | 0.62% | -8.20% | -12.10% | 18.43% | 7.45% | 1.80% | 5.12% | 5.61% | -4.67% | -4.52% | 13.16% | 5.99% | 27.45% |
| 2019 | 9.91% | 5.28% | 2.67% | 2.51% | -8.00% | 6.96% | 1.96% | -1.32% | 1.07% | 3.28% | 6.09% | 4.13% | 39.03% |
| 2018 | 8.10% | -1.86% | -1.03% | 2.78% | 3.28% | 1.22% | 2.88% | 5.47% | 1.37% | -9.01% | 1.34% | -8.95% | 4.17% |
| 2017 | 4.86% | 3.55% | 1.94% | 1.78% | 4.10% | -0.32% | 3.33% | 0.90% | 3.56% | 4.78% | 3.03% | 0.39% | 36.77% |
| 2016 | -6.29% | -0.82% | 7.78% | 0.39% | 3.37% | -1.46% | 6.77% | 1.64% | 2.23% | -1.67% | 4.26% | 0.97% | 17.65% |
| 2015 | -0.98% | 6.76% | -1.17% | 2.70% | 3.11% | -1.43% | 4.63% | -3.75% | -2.46% | 6.98% | 2.98% | -3.21% | 14.22% |
| 2014 | -2.88% | 5.27% | 5.01% | -2.02% | 4.82% | -0.40% | 2.24% | 2.43% | 0.88% | 16.03% |
Комиссия
Комиссия GBIRA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GBIRA составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | -0.85 | -1.24 | 0.85 | -0.61 | -1.05 |
ACN Accenture plc | 0.03 | 0.33 | 1.04 | 0.09 | 0.25 |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -0.57 | -0.65 | 0.92 | -0.59 | -1.08 |
COP ConocoPhillips Company | -0.81 | -1.01 | 0.86 | -0.72 | -1.73 |
DHI D.R. Horton, Inc. | -0.45 | -0.56 | 0.94 | -0.42 | -0.79 |
DHR Danaher Corporation | -0.75 | -0.89 | 0.88 | -0.52 | -1.24 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | -0.79 | -0.97 | 0.87 | -0.74 | -1.67 |
FTNT Fortinet, Inc. | 1.53 | 2.67 | 1.37 | 2.14 | 9.22 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.23 | 1.89 | 1.26 | 1.56 | 4.96 |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 0.52 | 0.98 | 1.13 | 0.45 | 1.61 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.20 | 0.44 | 1.07 | 0.17 | 0.33 |
MCD McDonald's Corporation | 0.97 | 1.41 | 1.18 | 1.12 | 3.63 |
MCO Moody's Corporation | 0.77 | 1.29 | 1.19 | 0.92 | 3.09 |
MRK Merck & Co., Inc. | -1.47 | -1.94 | 0.74 | -0.91 | -1.66 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.74 | 3.60 | 1.48 | 4.79 | 15.67 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
PANW | 0.68 | 1.20 | 1.15 | 0.95 | 2.88 |
QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
RWL | 0.61 | 1.00 | 1.14 | 0.69 | 2.73 |
SCHD | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
UNH | -0.59 | -0.50 | 0.91 | -0.55 | -1.53 |
VRTX | 0.09 | 0.47 | 1.07 | 0.29 | 0.77 |
VTV | 0.52 | 0.86 | 1.12 | 0.58 | 2.15 |
XOM | -0.24 | -0.19 | 0.98 | -0.32 | -0.72 |
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GBIRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.35% | 1.36% | 1.44% | 1.18% | 1.52% | 1.21% | 1.36% | 1.16% | 2.63% | 1.54% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACN Accenture plc | 1.86% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% | 2.18% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COP ConocoPhillips Company | 3.06% | 2.54% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% |
DHR Danaher Corporation | 0.58% | 0.47% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.56% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.75% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.40% | 1.80% | 1.60% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.72% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
MCD McDonald's Corporation | 2.19% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
MCO Moody's Corporation | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% |
MRK Merck & Co., Inc. | 4.07% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
PANW | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
RWL | 1.46% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.61% | 1.71% | 1.97% | 1.43% |
SCHD | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
UNH | 2.18% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
VRTX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
XOM | 3.66% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
GBIRA показал максимальную просадку в 35.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка GBIRA составляет 9.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.55% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -19.15% | 30 мар. 2022 г. | 56 | 17 июн. 2022 г. | 152 | 26 янв. 2023 г. | 208 |
| -18.76% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.23% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GBIRA составляет 10.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 27.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | MRK | LMT | FANG | CMG | COP | MCD | UNH | VRTX | XOM | NFLX | DHI | PANW | ACLS | KRE | NVDA | FTNT | DHR | AAPL | ISRG | GOOG | MCO | ACN | MSFT | SCHD | VTV | QQQ | RWL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
| MRK | 0.38 | 1.00 | 0.30 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.37 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.44 | 0.45 | 0.28 | 0.40 | 0.37 |
| LMT | 0.40 | 0.30 | 1.00 | 0.22 | 0.12 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.32 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.49 | 0.49 | 0.27 | 0.46 | 0.40 |
| FANG | 0.40 | 0.15 | 0.22 | 1.00 | 0.16 | 0.73 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.65 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.42 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.45 | 0.48 | 0.28 | 0.48 | 0.48 |
| CMG | 0.44 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 1.00 | 0.14 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.48 |
| COP | 0.44 | 0.23 | 0.28 | 0.73 | 0.14 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.76 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.43 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.53 | 0.56 | 0.28 | 0.54 | 0.49 |
| MCD | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.31 | 0.18 | 1.00 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.50 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.44 |
| UNH | 0.45 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 0.51 | 0.45 |
| VRTX | 0.44 | 0.40 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.35 | 1.00 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.50 |
| XOM | 0.46 | 0.27 | 0.32 | 0.65 | 0.13 | 0.76 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.25 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.59 | 0.61 | 0.29 | 0.58 | 0.49 |
| NFLX | 0.51 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.33 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.13 | 1.00 | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.23 | 0.47 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 0.40 | 0.38 | 0.49 | 0.31 | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.56 |
| DHI | 0.51 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.52 | 0.53 |
| PANW | 0.51 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.33 | 0.14 | 0.39 | 0.27 | 1.00 | 0.39 | 0.27 | 0.46 | 0.62 | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.33 | 0.36 | 0.57 | 0.41 | 0.60 |
| ACLS | 0.57 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.53 | 0.42 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.59 | 0.50 | 0.63 |
| KRE | 0.61 | 0.20 | 0.30 | 0.42 | 0.23 | 0.43 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.45 | 0.23 | 0.36 | 0.27 | 0.41 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.31 | 0.67 | 0.73 | 0.44 | 0.71 | 0.58 |
| NVDA | 0.63 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | 0.47 | 0.32 | 0.46 | 0.53 | 0.30 | 1.00 | 0.51 | 0.37 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.46 | 0.59 | 0.41 | 0.42 | 0.73 | 0.47 | 0.66 |
| FTNT | 0.58 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.44 | 0.31 | 0.62 | 0.42 | 0.28 | 0.51 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.41 | 0.43 | 0.63 | 0.47 | 0.66 |
| DHR | 0.61 | 0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.23 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.51 | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.60 |
| AAPL | 0.68 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.44 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.61 | 0.49 | 0.49 | 0.76 | 0.55 | 0.65 |
| ISRG | 0.66 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.37 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.23 | 0.41 | 0.36 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.48 | 0.52 | 0.66 | 0.54 | 0.67 |
| GOOG | 0.70 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.25 | 0.48 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.52 | 0.47 | 0.42 | 0.57 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.68 | 0.48 | 0.50 | 0.77 | 0.56 | 0.68 |
| MCO | 0.70 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.37 | 0.26 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.68 |
| ACN | 0.72 | 0.30 | 0.34 | 0.24 | 0.36 | 0.27 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.69 |
| MSFT | 0.75 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.38 | 0.22 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.21 | 0.49 | 0.34 | 0.45 | 0.44 | 0.31 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.61 | 0.57 | 0.68 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.82 | 0.57 | 0.71 |
| SCHD | 0.83 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.30 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.37 | 0.59 | 0.31 | 0.49 | 0.33 | 0.45 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.63 | 0.52 | 1.00 | 0.94 | 0.64 | 0.91 | 0.77 |
| VTV | 0.88 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.32 | 0.56 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | 0.61 | 0.34 | 0.49 | 0.36 | 0.47 | 0.73 | 0.42 | 0.43 | 0.56 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.63 | 0.64 | 0.53 | 0.94 | 1.00 | 0.66 | 0.96 | 0.81 |
| QQQ | 0.91 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.45 | 0.28 | 0.39 | 0.35 | 0.46 | 0.29 | 0.60 | 0.44 | 0.57 | 0.59 | 0.44 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.76 | 0.66 | 0.77 | 0.64 | 0.65 | 0.82 | 0.64 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.87 |
| RWL | 0.91 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | 0.37 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.58 | 0.39 | 0.52 | 0.41 | 0.50 | 0.71 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 0.65 | 0.57 | 0.91 | 0.96 | 0.72 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.93 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.85 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.