PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GBIRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 3.7%ACLS 3.7%ACN 3.7%CMG 3.7%COP 3.7%DHI 3.7%DHR 3.7%FANG 3.7%FTNT 3.7%GOOG 3.7%ISRG 3.7%KRE 3.7%LMT 3.7%MCD 3.7%MCO 3.7%MRK 3.7%MSFT 3.7%NFLX 3.7%NVDA 3.7%PANW 3.7%QQQ 3.7%RWL 3.7%SCHD 3.7%UNH 3.7%VRTX 3.7%VTV 3.7%XOM 3.7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

3.70%

ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
Technology

3.70%

ACN
Accenture plc
Technology

3.70%

CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Consumer Cyclical

3.70%

COP
ConocoPhillips Company
Energy

3.70%

DHI
D.R. Horton, Inc.
Consumer Cyclical

3.70%

DHR
Danaher Corporation
Healthcare

3.70%

FANG
Diamondback Energy, Inc.
Energy

3.70%

FTNT
Fortinet, Inc.
Technology

3.70%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

3.70%

ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare

3.70%

KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
Financials Equities

3.70%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

3.70%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

3.70%

MCO
Moody's Corporation
Financial Services

3.70%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

3.70%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

3.70%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

3.70%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

3.70%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

3.70%

QQQ

3.70%

RWL

3.70%

SCHD

3.70%

UNH

3.70%

VRTX

3.70%

VTV

3.70%

XOM

3.70%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GBIRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
774.32%
187.57%
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

GBIRA на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 14.04% с начала года и доходность в 23.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
GBIRA14.04%1.71%15.09%25.04%27.48%23.59%
AAPL
Apple Inc.
10.66%11.93%7.84%15.52%35.41%26.48%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
6.97%22.15%1.94%-17.95%57.87%33.23%
ACN
Accenture plc
-17.68%-6.91%-16.06%-8.89%10.83%15.22%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
43.06%4.00%44.03%60.94%34.99%18.63%
COP
ConocoPhillips Company
-5.14%-8.71%-3.87%7.10%17.22%5.97%
DHI
D.R. Horton, Inc.
-5.66%-5.42%-4.49%23.71%26.81%21.18%
DHR
Danaher Corporation
10.28%-3.77%12.39%19.44%16.08%22.75%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
23.16%-4.43%24.74%52.42%17.64%9.81%
FTNT
Fortinet, Inc.
3.84%-0.75%5.10%-16.49%32.52%28.75%
GOOG
Alphabet Inc.
26.71%1.79%33.42%43.94%26.78%20.58%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
26.21%7.40%31.27%29.27%20.33%25.28%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
-11.33%-9.30%-11.50%10.81%0.53%3.66%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.55%-0.73%5.21%2.63%8.50%13.92%
MCD
McDonald's Corporation
-13.43%-6.68%-10.65%-11.61%6.92%12.52%
MCO
Moody's Corporation
4.95%-0.95%5.36%20.44%17.34%18.07%
MRK
Merck & Co., Inc.
19.52%-1.07%23.97%20.87%13.54%12.12%
MSFT
Microsoft Corporation
18.12%5.13%19.81%30.29%28.47%28.78%
NFLX
Netflix, Inc.
37.48%9.64%41.80%54.96%13.83%26.50%
NVDA
NVIDIA Corporation
166.34%39.78%169.78%209.00%105.66%76.05%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
7.61%0.17%3.26%28.71%36.01%28.08%
QQQ
17.17%6.02%18.67%31.11%21.99%18.84%
RWL
8.03%-1.26%9.39%17.99%13.86%11.03%
SCHD
1.65%-4.01%2.57%8.56%11.67%10.58%
UNH
-5.20%-4.63%-6.03%9.65%16.77%22.01%
VRTX
18.15%9.10%17.06%38.18%22.61%22.19%
VTV
7.83%-1.85%9.26%15.49%10.79%9.80%
XOM
11.04%-7.43%10.03%7.44%13.33%5.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBIRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.41%3.18%3.54%-3.36%4.11%14.04%
20238.32%-1.07%5.12%2.66%3.10%7.12%3.13%-1.91%-4.67%-1.62%8.17%5.11%37.77%
2022-4.69%0.87%3.62%-10.15%2.58%-7.51%10.45%-3.41%-7.27%12.26%5.62%-5.82%-6.18%
20210.87%5.09%4.76%6.17%0.76%4.85%2.21%5.04%-2.37%9.21%0.21%5.46%50.68%
20200.62%-8.20%-12.10%18.43%7.45%1.80%5.12%5.61%-4.67%-4.52%13.16%5.99%27.45%
20199.91%5.28%2.67%2.51%-8.00%6.96%1.96%-1.32%1.07%3.28%6.09%4.13%39.03%
20188.10%-1.86%-1.03%2.78%3.28%1.22%2.88%5.47%1.37%-9.01%1.34%-8.95%4.17%
20174.86%3.55%1.94%1.78%4.10%-0.32%3.33%0.90%3.56%4.78%3.03%0.39%36.77%
2016-6.29%-0.82%7.78%0.39%3.37%-1.46%6.77%1.64%2.23%-1.67%4.26%0.97%17.65%
2015-0.98%6.76%-1.17%2.70%3.11%-1.43%4.63%-3.75%-2.46%6.98%2.98%-3.21%14.22%
2014-2.88%5.27%5.01%-2.02%4.82%-0.40%2.24%2.43%0.88%16.03%

Комиссия

Комиссия GBIRA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GBIRA среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GBIRA, с текущим значением в 7474
GBIRA
Ранг коэф-та Шарпа GBIRA, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIRA, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIRA, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIRA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIRA, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBIRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBIRA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBIRA, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBIRA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBIRA, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBIRA, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.741.221.150.971.93
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
-0.44-0.390.96-0.38-0.59
ACN
Accenture plc
-0.36-0.330.96-0.26-0.74
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
2.573.351.483.408.41
COP
ConocoPhillips Company
0.420.761.090.401.22
DHI
D.R. Horton, Inc.
0.861.291.171.162.73
DHR
Danaher Corporation
0.921.501.180.583.43
FANG
Diamondback Energy, Inc.
2.383.401.422.5111.46
FTNT
Fortinet, Inc.
-0.37-0.220.96-0.39-0.65
GOOG
Alphabet Inc.
1.572.111.301.949.48
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.181.781.231.092.85
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
0.400.811.090.231.20
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.240.501.060.210.80
MCD
McDonald's Corporation
-0.66-0.810.90-0.59-1.31
MCO
Moody's Corporation
1.051.441.200.863.45
MRK
Merck & Co., Inc.
1.242.001.241.523.54
MSFT
Microsoft Corporation
1.562.121.272.486.03
NFLX
Netflix, Inc.
1.492.261.301.045.66
NVDA
NVIDIA Corporation
4.694.881.6110.4530.14
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.701.101.201.082.36
QQQ
2.032.791.352.309.57
RWL
1.942.751.332.086.80
SCHD
0.901.351.160.752.83
UNH
0.460.801.100.491.40
VRTX
1.742.721.343.437.82
VTV
1.702.451.291.715.39
XOM
0.360.651.080.400.81

Коэффициент Шарпа

GBIRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.19
2.14
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GBIRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GBIRA1.33%1.36%1.44%1.18%1.52%1.21%1.36%1.16%2.63%1.54%1.39%1.34%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACN
Accenture plc
1.74%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company
2.98%3.34%4.20%2.69%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%
DHI
D.R. Horton, Inc.
0.81%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.79%0.00%
DHR
Danaher Corporation
0.40%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%0.13%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.98%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
3.44%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.40%1.80%1.60%1.37%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.72%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
MCD
McDonald's Corporation
2.58%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
MCO
Moody's Corporation
0.79%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
MRK
Merck & Co., Inc.
1.75%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
0.55%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
RWL
1.49%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%1.43%1.61%
SCHD
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
UNH
1.13%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
VRTX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
2.41%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
XOM
3.45%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11%
-0.04%
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GBIRA показал максимальную просадку в 35.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка GBIRA составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-22.55%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-19.15%30 мар. 2022 г.5617 июн. 2022 г.15226 янв. 2023 г.208
-17.23%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.126
-11.48%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GBIRA составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.86%
2.26%
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FANGMRKLMTCMGCOPVRTXMCDXOMNFLXUNHDHIPANWACLSKRENVDAFTNTDHRAAPLISRGGOOGMCOMSFTACNSCHDVTVQQQRWL
FANG1.000.150.230.160.720.170.160.650.160.200.220.180.280.430.210.210.180.230.210.240.220.200.250.450.490.280.49
MRK0.151.000.310.150.230.410.340.280.170.400.200.170.140.220.140.230.390.230.310.250.340.290.340.450.480.320.43
LMT0.230.311.000.130.290.230.360.330.140.330.240.180.180.310.180.210.290.260.260.240.330.280.360.510.510.310.47
CMG0.160.150.131.000.150.220.310.130.320.200.310.340.260.240.340.370.290.320.360.330.370.380.370.300.320.450.36
COP0.720.230.290.151.000.200.190.760.140.240.220.170.270.440.200.210.210.230.210.250.270.240.280.530.570.290.55
VRTX0.170.410.230.220.201.000.240.190.300.360.250.340.270.220.310.350.370.330.390.360.360.370.330.360.390.480.40
MCD0.160.340.360.310.190.241.000.250.200.320.310.200.200.300.230.260.370.330.340.330.410.380.420.510.490.410.47
XOM0.650.280.330.130.760.190.251.000.140.270.220.150.270.460.190.190.240.260.240.260.280.230.310.590.620.310.59
NFLX0.160.170.140.320.140.300.200.141.000.240.270.380.350.230.460.440.340.440.390.480.410.490.390.330.340.600.39
UNH0.200.400.330.200.240.360.320.270.241.000.250.220.220.320.240.270.390.320.370.340.390.350.390.470.530.390.53
DHI0.220.200.240.310.220.250.310.220.270.251.000.290.360.360.340.340.360.340.380.350.440.360.420.490.490.460.52
PANW0.180.170.180.340.170.340.200.150.380.220.291.000.390.260.460.620.360.420.440.420.410.440.390.340.360.560.40
ACLS0.280.140.180.260.270.270.200.270.350.220.360.391.000.420.540.440.340.440.430.440.400.440.410.460.470.580.50
KRE0.430.220.310.240.440.220.300.460.230.320.360.260.421.000.310.280.340.320.310.340.440.320.430.670.730.440.71
NVDA0.210.140.180.340.200.310.230.190.460.240.340.460.540.311.000.520.390.520.480.530.460.590.480.440.430.720.48
FTNT0.210.230.210.370.210.350.260.190.440.270.340.620.440.280.521.000.440.470.490.480.500.540.500.430.440.640.47
DHR0.180.390.290.290.210.370.370.240.340.390.360.360.340.340.390.441.000.430.530.440.530.500.540.550.560.570.56
AAPL0.230.230.260.320.230.330.330.260.440.320.340.420.440.320.520.470.431.000.500.580.500.620.500.500.500.770.56
ISRG0.210.310.260.360.210.390.340.240.390.370.380.440.430.310.480.490.530.501.000.520.530.570.560.500.530.660.55
GOOG0.240.250.240.330.250.360.330.260.480.340.350.420.440.340.530.480.440.580.521.000.520.690.550.510.520.780.57
MCO0.220.340.330.370.270.360.410.280.410.390.440.410.400.440.460.500.530.500.530.521.000.600.610.600.630.660.64
MSFT0.200.290.280.380.240.370.380.230.490.350.360.440.440.320.590.540.500.620.570.690.601.000.630.550.550.820.58
ACN0.250.340.360.370.280.330.420.310.390.390.420.390.410.430.480.500.540.500.560.550.610.631.000.650.650.680.66
SCHD0.450.450.510.300.530.360.510.590.330.470.490.340.460.670.440.430.550.500.500.510.600.550.651.000.950.670.92
VTV0.490.480.510.320.570.390.490.620.340.530.490.360.470.730.430.440.560.500.530.520.630.550.650.951.000.670.96
QQQ0.280.320.310.450.290.480.410.310.600.390.460.560.580.440.720.640.570.770.660.780.660.820.680.670.671.000.73
RWL0.490.430.470.360.550.400.470.590.390.530.520.400.500.710.480.470.560.560.550.570.640.580.660.920.960.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.