GBIRA

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	3.7%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	Technology	3.7%
ACN Accenture plc	Technology	3.7%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	3.7%
COP ConocoPhillips Company	Energy	3.7%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	3.7%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	3.7%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	3.7%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	3.7%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	3.7%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	3.7%
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF	Financials Equities	3.7%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	3.7%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	3.7%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	3.7%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	3.7%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.7%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3.7%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.7%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	3.7%
QQQ		3.7%
RWL		3.7%
SCHD		3.7%
UNH		3.7%
VRTX		3.7%
VTV		3.7%
XOM		3.7%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GBIRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

GBIRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

GBIRA на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 23.19% с начала года и доходность в 22.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.29%	8.79%	12.52%	16.97%	8.17%	9.14%
GBIRA	-1.46%	12.62%	23.19%	35.68%	21.15%	22.32%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-0.90%	9.37%	35.10%	16.88%	27.09%	27.94%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-7.82%	21.47%	96.98%	172.62%	50.64%	35.68%
ACN Accenture plc	0.62%	17.09%	19.84%	23.55%	14.60%	17.84%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.17%	15.47%	35.18%	20.42%	32.21%	13.40%
COP ConocoPhillips Company	3.80%	27.59%	3.64%	24.46%	12.98%	9.28%
DHI D.R. Horton, Inc.	-6.34%	13.25%	23.46%	54.54%	22.56%	19.55%
DHR Danaher Corporation	-2.05%	0.31%	-6.21%	-5.98%	18.71%	17.32%
FANG Diamondback Energy, Inc.	1.05%	21.49%	13.72%	36.87%	5.93%	10.68%
FTNT Fortinet, Inc.	0.15%	-7.54%	19.12%	19.86%	27.33%	31.09%
GOOG Alphabet Inc.	0.64%	23.75%	47.92%	32.35%	17.52%	17.56%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.90%	12.39%	8.61%	51.27%	8.74%	18.03%
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF	-5.52%	-3.69%	-28.04%	-29.40%	-5.06%	2.04%
LMT Lockheed Martin Corporation	-7.99%	-11.66%	-13.29%	2.76%	6.99%	13.35%
MCD McDonald's Corporation	-3.07%	1.40%	5.01%	13.15%	13.39%	14.43%
MCO Moody's Corporation	-2.06%	11.29%	17.23%	28.56%	14.12%	17.19%
MRK Merck & Co., Inc.	-2.18%	2.84%	-2.18%	25.89%	12.93%	10.88%
MSFT Microsoft Corporation	-0.93%	13.47%	33.09%	34.53%	23.95%	26.28%
NFLX Netflix, Inc.	-6.66%	15.66%	28.80%	67.75%	0.55%	23.73%
NVDA NVIDIA Corporation	-11.77%	55.41%	184.83%	232.66%	44.71%	61.60%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.47%	19.30%	63.76%	41.43%	24.40%	28.22%
QQQ	-0.77%	15.45%	35.00%	30.79%	15.08%	16.86%
RWL	-0.01%	8.49%	8.05%	17.15%	9.69%	10.19%
SCHD	-1.48%	2.48%	-3.10%	8.53%	9.64%	10.58%
UNH	4.09%	7.17%	-3.44%	-0.02%	15.36%	23.06%
VRTX	0.80%	11.18%	21.04%	23.31%	13.96%	18.69%
VTV	-0.43%	6.17%	1.43%	13.16%	7.38%	9.04%
XOM	8.08%	12.90%	6.79%	38.50%	11.44%	6.26%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	FANG	CMG	MRK	LMT	COP	VRTX	MCD	NFLX	XOM	DHI	UNH	PANW	ACLS	KRE	NVDA	FTNT	DHR	ISRG	AAPL	GOOG	MCO	MSFT	ACN	SCHD	VTV	QQQ	RWL
FANG	1.00	0.17	0.16	0.23	0.72	0.18	0.17	0.16	0.65	0.22	0.21	0.19	0.29	0.44	0.23	0.22	0.18	0.22	0.24	0.25	0.23	0.21	0.27	0.45	0.49	0.29	0.49
CMG	0.17	1.00	0.16	0.14	0.15	0.23	0.32	0.32	0.14	0.31	0.21	0.35	0.25	0.25	0.34	0.38	0.31	0.36	0.33	0.34	0.37	0.38	0.38	0.31	0.32	0.45	0.37
MRK	0.16	0.16	1.00	0.32	0.24	0.42	0.35	0.18	0.29	0.20	0.41	0.18	0.15	0.23	0.15	0.24	0.41	0.32	0.24	0.26	0.35	0.31	0.35	0.47	0.49	0.34	0.44
LMT	0.23	0.14	0.32	1.00	0.29	0.24	0.36	0.16	0.33	0.26	0.33	0.19	0.20	0.33	0.21	0.23	0.30	0.27	0.27	0.27	0.34	0.30	0.38	0.52	0.52	0.33	0.49
COP	0.72	0.15	0.24	0.29	1.00	0.21	0.20	0.15	0.76	0.22	0.25	0.18	0.28	0.46	0.22	0.22	0.22	0.23	0.25	0.26	0.28	0.25	0.30	0.54	0.58	0.31	0.56
VRTX	0.18	0.23	0.42	0.24	0.21	1.00	0.25	0.31	0.20	0.25	0.37	0.34	0.28	0.22	0.32	0.36	0.39	0.40	0.34	0.37	0.36	0.39	0.34	0.37	0.40	0.49	0.41
MCD	0.17	0.32	0.35	0.36	0.20	0.25	1.00	0.22	0.26	0.31	0.33	0.21	0.21	0.30	0.26	0.27	0.38	0.34	0.34	0.35	0.41	0.40	0.43	0.52	0.50	0.43	0.48
NFLX	0.16	0.32	0.18	0.16	0.15	0.31	0.22	1.00	0.14	0.27	0.25	0.39	0.35	0.24	0.47	0.44	0.36	0.39	0.45	0.49	0.42	0.48	0.39	0.34	0.34	0.60	0.39
XOM	0.65	0.14	0.29	0.33	0.76	0.20	0.26	0.14	1.00	0.22	0.29	0.17	0.28	0.48	0.22	0.20	0.24	0.26	0.28	0.29	0.30	0.26	0.34	0.61	0.64	0.33	0.61
DHI	0.22	0.31	0.20	0.26	0.22	0.25	0.31	0.27	0.22	1.00	0.27	0.29	0.35	0.35	0.35	0.34	0.36	0.37	0.34	0.36	0.43	0.36	0.43	0.48	0.48	0.46	0.51
UNH	0.21	0.21	0.41	0.33	0.25	0.37	0.33	0.25	0.29	0.27	1.00	0.24	0.23	0.34	0.27	0.29	0.42	0.39	0.34	0.36	0.40	0.38	0.41	0.50	0.55	0.42	0.55
PANW	0.19	0.35	0.18	0.19	0.18	0.34	0.21	0.39	0.17	0.29	0.24	1.00	0.40	0.27	0.46	0.63	0.37	0.45	0.43	0.43	0.42	0.45	0.40	0.35	0.37	0.57	0.41
ACLS	0.29	0.25	0.15	0.20	0.28	0.28	0.21	0.35	0.28	0.35	0.23	0.40	1.00	0.42	0.54	0.44	0.35	0.43	0.44	0.45	0.41	0.44	0.41	0.47	0.47	0.58	0.50
KRE	0.44	0.25	0.23	0.33	0.46	0.22	0.30	0.24	0.48	0.35	0.34	0.27	0.42	1.00	0.33	0.29	0.33	0.32	0.33	0.35	0.44	0.33	0.45	0.67	0.74	0.45	0.71
NVDA	0.23	0.34	0.15	0.21	0.22	0.32	0.26	0.47	0.22	0.35	0.27	0.46	0.54	0.33	1.00	0.53	0.42	0.49	0.54	0.54	0.47	0.59	0.49	0.47	0.45	0.72	0.50
FTNT	0.22	0.38	0.24	0.23	0.22	0.36	0.27	0.44	0.20	0.34	0.29	0.63	0.44	0.29	0.53	1.00	0.45	0.50	0.48	0.50	0.51	0.56	0.51	0.44	0.44	0.65	0.48
DHR	0.18	0.31	0.41	0.30	0.22	0.39	0.38	0.36	0.24	0.36	0.42	0.37	0.35	0.33	0.42	0.45	1.00	0.54	0.45	0.46	0.54	0.53	0.56	0.56	0.57	0.60	0.57
ISRG	0.22	0.36	0.32	0.27	0.23	0.40	0.34	0.39	0.26	0.37	0.39	0.45	0.43	0.32	0.49	0.50	0.54	1.00	0.51	0.53	0.54	0.58	0.57	0.51	0.53	0.66	0.55
AAPL	0.24	0.33	0.24	0.27	0.25	0.34	0.34	0.45	0.28	0.34	0.34	0.43	0.44	0.33	0.54	0.48	0.45	0.51	1.00	0.59	0.51	0.63	0.51	0.52	0.52	0.79	0.57
GOOG	0.25	0.34	0.26	0.27	0.26	0.37	0.35	0.49	0.29	0.36	0.36	0.43	0.45	0.35	0.54	0.50	0.46	0.53	0.59	1.00	0.54	0.69	0.57	0.53	0.54	0.79	0.59
MCO	0.23	0.37	0.35	0.34	0.28	0.36	0.41	0.42	0.30	0.43	0.40	0.42	0.41	0.44	0.47	0.51	0.54	0.54	0.51	0.54	1.00	0.60	0.62	0.61	0.63	0.67	0.65
MSFT	0.21	0.38	0.31	0.30	0.25	0.39	0.40	0.48	0.26	0.36	0.38	0.45	0.44	0.33	0.59	0.56	0.53	0.58	0.63	0.69	0.60	1.00	0.64	0.58	0.57	0.83	0.59
ACN	0.27	0.38	0.35	0.38	0.30	0.34	0.43	0.39	0.34	0.43	0.41	0.40	0.41	0.45	0.49	0.51	0.56	0.57	0.51	0.57	0.62	0.64	1.00	0.67	0.67	0.68	0.68
SCHD	0.45	0.31	0.47	0.52	0.54	0.37	0.52	0.34	0.61	0.48	0.50	0.35	0.47	0.67	0.47	0.44	0.56	0.51	0.52	0.53	0.61	0.58	0.67	1.00	0.95	0.68	0.92
VTV	0.49	0.32	0.49	0.52	0.58	0.40	0.50	0.34	0.64	0.48	0.55	0.37	0.47	0.74	0.45	0.44	0.57	0.53	0.52	0.54	0.63	0.57	0.67	0.95	1.00	0.68	0.96
QQQ	0.29	0.45	0.34	0.33	0.31	0.49	0.43	0.60	0.33	0.46	0.42	0.57	0.58	0.45	0.72	0.65	0.60	0.66	0.79	0.79	0.67	0.83	0.68	0.68	0.68	1.00	0.74
RWL	0.49	0.37	0.44	0.49	0.56	0.41	0.48	0.39	0.61	0.51	0.55	0.41	0.50	0.71	0.50	0.48	0.57	0.55	0.57	0.59	0.65	0.59	0.68	0.92	0.96	0.74	1.00

Коэффициент Шарпа

GBIRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа GBIRA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

GBIRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GBIRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
GBIRA	1.44%	1.47%	1.24%	1.66%	1.34%	1.54%	1.34%	1.53%	1.86%	1.72%	1.70%	1.98%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACN Accenture plc	1.42%	1.53%	0.89%	1.30%	1.13%	2.11%	1.80%	2.19%	2.30%	2.52%	2.51%	2.71%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COP ConocoPhillips Company	4.43%	4.30%	2.90%	4.70%	2.38%	2.20%	2.33%	2.46%	7.96%	5.46%	5.27%	6.16%
DHI D.R. Horton, Inc.	0.91%	1.04%	0.78%	1.08%	1.23%	1.60%	0.89%	1.34%	0.91%	0.87%	0.00%	1.69%
DHR Danaher Corporation	0.42%	0.38%	0.26%	0.33%	0.45%	0.63%	0.62%	0.65%	0.60%	0.49%	0.14%	0.19%
FANG Diamondback Energy, Inc.	4.57%	6.77%	1.80%	3.49%	0.86%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF	3.75%	2.58%	2.08%	2.98%	2.46%	2.56%	1.63%	1.65%	2.16%	1.96%	1.70%	2.55%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.90%	2.39%	3.14%	2.98%	2.56%	3.55%	2.70%	3.23%	3.48%	3.61%	4.20%	6.13%
MCD McDonald's Corporation	2.23%	2.18%	2.04%	2.50%	2.61%	2.63%	2.55%	3.48%	3.52%	4.38%	4.16%	4.35%
MCO Moody's Corporation	0.93%	1.01%	0.65%	0.79%	0.87%	1.31%	1.09%	1.68%	1.47%	1.28%	1.28%	1.44%
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	2.58%	3.59%	3.31%	2.80%	3.01%	4.00%	3.86%	4.34%	4.08%	4.67%	5.78%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ	0.61%	0.81%	0.43%	0.56%	0.76%	0.94%	0.87%	1.11%	1.05%	1.51%	1.10%	1.39%
RWL	1.64%	1.64%	1.39%	1.83%	2.00%	2.17%	1.78%	1.93%	2.27%	1.67%	1.91%	2.28%
SCHD	3.67%	3.48%	2.96%	3.46%	3.39%	3.60%	3.18%	3.59%	3.81%	3.47%	3.34%	3.98%
UNH	1.39%	1.22%	1.14%	1.43%	1.49%	1.49%	1.42%	1.64%	1.79%	1.59%	1.62%	1.74%
VRTX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTV	2.63%	2.56%	2.24%	2.73%	2.76%	3.09%	2.66%	2.91%	3.18%	2.78%	2.84%	3.60%
XOM	3.17%	3.30%	6.08%	9.55%	6.00%	6.06%	4.88%	4.57%	5.29%	4.33%	3.70%	3.94%

Комиссия

Комиссия GBIRA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KRE

SPDR S&P Regional Banking ETF

0.35%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.51
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	3.25
ACN Accenture plc	0.77
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.42
COP ConocoPhillips Company	0.37
DHI D.R. Horton, Inc.	1.69
DHR Danaher Corporation	-0.25
FANG Diamondback Energy, Inc.	0.60
FTNT Fortinet, Inc.	0.38
GOOG Alphabet Inc.	0.91
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	1.46
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF	-0.89
LMT Lockheed Martin Corporation	0.05
MCD McDonald's Corporation	0.70
MCO Moody's Corporation	0.79
MRK Merck & Co., Inc.	1.46
MSFT Microsoft Corporation	1.11
NFLX Netflix, Inc.	1.35
NVDA NVIDIA Corporation	3.87
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.82
QQQ	N/A
RWL	N/A
SCHD	N/A
UNH	N/A
VRTX	N/A
VTV	N/A
XOM	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GBIRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

GBIRA с января 2010 показал максимальную просадку в 35.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.8%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-22.55%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-19.15%	30 мар. 2022 г.	56	17 июн. 2022 г.	152	26 янв. 2023 г.	208
-17.23%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	77	2 июн. 2016 г.	126
-11.48%	18 авг. 2015 г.	6	25 авг. 2015 г.	49	3 нояб. 2015 г.	55

График волатильности

Текущая волатильность GBIRA составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

GBIRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля