PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

GBIRA

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 3.7%ACLS 3.7%ACN 3.7%CMG 3.7%COP 3.7%DHI 3.7%DHR 3.7%FANG 3.7%FTNT 3.7%GOOG 3.7%ISRG 3.7%KRE 3.7%LMT 3.7%MCD 3.7%MCO 3.7%MRK 3.7%MSFT 3.7%NFLX 3.7%NVDA 3.7%PANW 3.7%QQQ 3.7%RWL 3.7%SCHD 3.7%UNH 3.7%VRTX 3.7%VTV 3.7%XOM 3.7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology3.7%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
Technology3.7%
ACN
Accenture plc
Technology3.7%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Consumer Cyclical3.7%
COP
ConocoPhillips Company
Energy3.7%
DHI
D.R. Horton, Inc.
Consumer Cyclical3.7%
DHR
Danaher Corporation
Healthcare3.7%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
Energy3.7%
FTNT
Fortinet, Inc.
Technology3.7%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services3.7%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare3.7%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
Financials Equities3.7%
LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials3.7%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical3.7%
MCO
Moody's Corporation
Financial Services3.7%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare3.7%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology3.7%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services3.7%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology3.7%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology3.7%
QQQ
3.7%
RWL
3.7%
SCHD
3.7%
UNH
3.7%
VRTX
3.7%
VTV
3.7%
XOM
3.7%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в GBIRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.48%
8.61%
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

GBIRA на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 23.19% с начала года и доходность в 22.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.14%
GBIRA-1.46%12.62%23.19%35.68%21.15%22.32%
AAPL
Apple Inc.
-0.90%9.37%35.10%16.88%27.09%27.94%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
-7.82%21.47%96.98%172.62%50.64%35.68%
ACN
Accenture plc
0.62%17.09%19.84%23.55%14.60%17.84%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.17%15.47%35.18%20.42%32.21%13.40%
COP
ConocoPhillips Company
3.80%27.59%3.64%24.46%12.98%9.28%
DHI
D.R. Horton, Inc.
-6.34%13.25%23.46%54.54%22.56%19.55%
DHR
Danaher Corporation
-2.05%0.31%-6.21%-5.98%18.71%17.32%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
1.05%21.49%13.72%36.87%5.93%10.68%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.15%-7.54%19.12%19.86%27.33%31.09%
GOOG
Alphabet Inc.
0.64%23.75%47.92%32.35%17.52%17.56%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.90%12.39%8.61%51.27%8.74%18.03%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
-5.52%-3.69%-28.04%-29.40%-5.06%2.04%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-7.99%-11.66%-13.29%2.76%6.99%13.35%
MCD
McDonald's Corporation
-3.07%1.40%5.01%13.15%13.39%14.43%
MCO
Moody's Corporation
-2.06%11.29%17.23%28.56%14.12%17.19%
MRK
Merck & Co., Inc.
-2.18%2.84%-2.18%25.89%12.93%10.88%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%26.28%
NFLX
Netflix, Inc.
-6.66%15.66%28.80%67.75%0.55%23.73%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%44.71%61.60%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.47%19.30%63.76%41.43%24.40%28.22%
QQQ
-0.77%15.45%35.00%30.79%15.08%16.86%
RWL
-0.01%8.49%8.05%17.15%9.69%10.19%
SCHD
-1.48%2.48%-3.10%8.53%9.64%10.58%
UNH
4.09%7.17%-3.44%-0.02%15.36%23.06%
VRTX
0.80%11.18%21.04%23.31%13.96%18.69%
VTV
-0.43%6.17%1.43%13.16%7.38%9.04%
XOM
8.08%12.90%6.79%38.50%11.44%6.26%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

FANGCMGMRKLMTCOPVRTXMCDNFLXXOMDHIUNHPANWACLSKRENVDAFTNTDHRISRGAAPLGOOGMCOMSFTACNSCHDVTVQQQRWL
FANG1.000.170.160.230.720.180.170.160.650.220.210.190.290.440.230.220.180.220.240.250.230.210.270.450.490.290.49
CMG0.171.000.160.140.150.230.320.320.140.310.210.350.250.250.340.380.310.360.330.340.370.380.380.310.320.450.37
MRK0.160.161.000.320.240.420.350.180.290.200.410.180.150.230.150.240.410.320.240.260.350.310.350.470.490.340.44
LMT0.230.140.321.000.290.240.360.160.330.260.330.190.200.330.210.230.300.270.270.270.340.300.380.520.520.330.49
COP0.720.150.240.291.000.210.200.150.760.220.250.180.280.460.220.220.220.230.250.260.280.250.300.540.580.310.56
VRTX0.180.230.420.240.211.000.250.310.200.250.370.340.280.220.320.360.390.400.340.370.360.390.340.370.400.490.41
MCD0.170.320.350.360.200.251.000.220.260.310.330.210.210.300.260.270.380.340.340.350.410.400.430.520.500.430.48
NFLX0.160.320.180.160.150.310.221.000.140.270.250.390.350.240.470.440.360.390.450.490.420.480.390.340.340.600.39
XOM0.650.140.290.330.760.200.260.141.000.220.290.170.280.480.220.200.240.260.280.290.300.260.340.610.640.330.61
DHI0.220.310.200.260.220.250.310.270.221.000.270.290.350.350.350.340.360.370.340.360.430.360.430.480.480.460.51
UNH0.210.210.410.330.250.370.330.250.290.271.000.240.230.340.270.290.420.390.340.360.400.380.410.500.550.420.55
PANW0.190.350.180.190.180.340.210.390.170.290.241.000.400.270.460.630.370.450.430.430.420.450.400.350.370.570.41
ACLS0.290.250.150.200.280.280.210.350.280.350.230.401.000.420.540.440.350.430.440.450.410.440.410.470.470.580.50
KRE0.440.250.230.330.460.220.300.240.480.350.340.270.421.000.330.290.330.320.330.350.440.330.450.670.740.450.71
NVDA0.230.340.150.210.220.320.260.470.220.350.270.460.540.331.000.530.420.490.540.540.470.590.490.470.450.720.50
FTNT0.220.380.240.230.220.360.270.440.200.340.290.630.440.290.531.000.450.500.480.500.510.560.510.440.440.650.48
DHR0.180.310.410.300.220.390.380.360.240.360.420.370.350.330.420.451.000.540.450.460.540.530.560.560.570.600.57
ISRG0.220.360.320.270.230.400.340.390.260.370.390.450.430.320.490.500.541.000.510.530.540.580.570.510.530.660.55
AAPL0.240.330.240.270.250.340.340.450.280.340.340.430.440.330.540.480.450.511.000.590.510.630.510.520.520.790.57
GOOG0.250.340.260.270.260.370.350.490.290.360.360.430.450.350.540.500.460.530.591.000.540.690.570.530.540.790.59
MCO0.230.370.350.340.280.360.410.420.300.430.400.420.410.440.470.510.540.540.510.541.000.600.620.610.630.670.65
MSFT0.210.380.310.300.250.390.400.480.260.360.380.450.440.330.590.560.530.580.630.690.601.000.640.580.570.830.59
ACN0.270.380.350.380.300.340.430.390.340.430.410.400.410.450.490.510.560.570.510.570.620.641.000.670.670.680.68
SCHD0.450.310.470.520.540.370.520.340.610.480.500.350.470.670.470.440.560.510.520.530.610.580.671.000.950.680.92
VTV0.490.320.490.520.580.400.500.340.640.480.550.370.470.740.450.440.570.530.520.540.630.570.670.951.000.680.96
QQQ0.290.450.340.330.310.490.430.600.330.460.420.570.580.450.720.650.600.660.790.790.670.830.680.680.681.000.74
RWL0.490.370.440.490.560.410.480.390.610.510.550.410.500.710.500.480.570.550.570.590.650.590.680.920.960.741.00

Коэффициент Шарпа

GBIRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.68

Коэффициент Шарпа GBIRA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.68
0.81
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GBIRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
GBIRA1.44%1.47%1.24%1.66%1.34%1.54%1.34%1.53%1.86%1.72%1.70%1.98%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACN
Accenture plc
1.42%1.53%0.89%1.30%1.13%2.11%1.80%2.19%2.30%2.52%2.51%2.71%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company
4.43%4.30%2.90%4.70%2.38%2.20%2.33%2.46%7.96%5.46%5.27%6.16%
DHI
D.R. Horton, Inc.
0.91%1.04%0.78%1.08%1.23%1.60%0.89%1.34%0.91%0.87%0.00%1.69%
DHR
Danaher Corporation
0.42%0.38%0.26%0.33%0.45%0.63%0.62%0.65%0.60%0.49%0.14%0.19%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.57%6.77%1.80%3.49%0.86%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTNT
Fortinet, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
3.75%2.58%2.08%2.98%2.46%2.56%1.63%1.65%2.16%1.96%1.70%2.55%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.90%2.39%3.14%2.98%2.56%3.55%2.70%3.23%3.48%3.61%4.20%6.13%
MCD
McDonald's Corporation
2.23%2.18%2.04%2.50%2.61%2.63%2.55%3.48%3.52%4.38%4.16%4.35%
MCO
Moody's Corporation
0.93%1.01%0.65%0.79%0.87%1.31%1.09%1.68%1.47%1.28%1.28%1.44%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.75%2.58%3.59%3.31%2.80%3.01%4.00%3.86%4.34%4.08%4.67%5.78%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
RWL
1.64%1.64%1.39%1.83%2.00%2.17%1.78%1.93%2.27%1.67%1.91%2.28%
SCHD
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
UNH
1.39%1.22%1.14%1.43%1.49%1.49%1.42%1.64%1.79%1.59%1.62%1.74%
VRTX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
2.63%2.56%2.24%2.73%2.76%3.09%2.66%2.91%3.18%2.78%2.84%3.60%
XOM
3.17%3.30%6.08%9.55%6.00%6.06%4.88%4.57%5.29%4.33%3.70%3.94%

Комиссия

Комиссия GBIRA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
3.25
ACN
Accenture plc
0.77
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.42
COP
ConocoPhillips Company
0.37
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.69
DHR
Danaher Corporation
-0.25
FANG
Diamondback Energy, Inc.
0.60
FTNT
Fortinet, Inc.
0.38
GOOG
Alphabet Inc.
0.91
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.46
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
-0.89
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.05
MCD
McDonald's Corporation
0.70
MCO
Moody's Corporation
0.79
MRK
Merck & Co., Inc.
1.46
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
NFLX
Netflix, Inc.
1.35
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.82
QQQ
N/A
RWL
N/A
SCHD
N/A
UNH
N/A
VRTX
N/A
VTV
N/A
XOM
N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.47%
-9.93%
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GBIRA с января 2010 показал максимальную просадку в 35.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-22.55%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-19.15%30 мар. 2022 г.5617 июн. 2022 г.15226 янв. 2023 г.208
-17.23%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.126
-11.48%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.55

График волатильности

Текущая волатильность GBIRA составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.62%
3.41%
GBIRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля