- ISIN
- US46138G6989
- CUSIP
- 46138G698
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 19 февр. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Revenue-Weighted Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $10B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции RWL — $127. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,873.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) показал доход в 11.76% с начала года и 26.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWL составила 14.32%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco S&P 500 Revenue ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 14.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RWL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | 2.65% | -4.73% | 7.81% | 2.72% | 0.18% | 11.76% | ||||||
| 2025 | 4.98% | 0.07% | -3.05% | -2.29% | 3.66% | 4.02% | -0.50% | 4.28% | 2.64% | 1.01% | 2.59% | 0.19% | 18.65% |
| 2024 | 1.04% | 4.17% | 4.74% | -4.19% | 2.78% | 0.71% | 3.42% | 1.91% | 0.83% | -0.98% | 7.20% | -5.59% | 16.45% |
| 2023 | 6.06% | -3.55% | 1.10% | 0.99% | -2.59% | 7.29% | 3.50% | -2.77% | -2.55% | -2.24% | 6.92% | 4.95% | 17.43% |
| 2022 | -1.80% | -0.85% | 3.99% | -5.90% | 1.21% | -8.65% | 8.09% | -2.18% | -8.78% | 11.01% | 5.52% | -5.55% | -6.00% |
| 2021 | 0.02% | 4.38% | 7.35% | 4.19% | 2.17% | -0.05% | 0.76% | 2.03% | -3.63% | 5.66% | -1.92% | 6.43% | 30.29% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Revenue ETF has an annualized alpha of 1.97%, beta of 0.92, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2008.
- This ETF captured 102.98% of S&P 500 Index gains but only 97.76% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.88, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 102.98%
- Участие в снижении
- 97.76%
Комиссия
Комиссия RWL составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWL имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.46 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 10.92 | +5.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Revenue ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.54 | $1.40 | $1.37 | $1.20 | $1.08 | $1.09 | $1.09 | $0.93 | $0.82 | $0.74 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Revenue ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.82 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Revenue ETF показал максимальную просадку в 54.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Revenue ETF составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.83%март 2009 г. | 9mo 27d | 1y 11mo | 2y 8moмай 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.04%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.38%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 27d | 10mo 1dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.49%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.49%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 14d | 1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| RWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -56.78% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.10% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -18.90% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -25.43% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -33.92% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.21% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -10.71% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.04% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWL
Добавьте Invesco S&P 500 Revenue ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWL