PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46138G6989

CUSIP

46138G698

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

22 февр. 2008 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Revenue-Weighted Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RWL составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RWL с OMFL RWL с FVAL RWL с RWJ RWL с VTV RWL с SCHD RWL с SWPPX RWL с DVY RWL с schd RWL с IUSV RWL с FXAIX
Популярные сравнения:
RWL с OMFL RWL с FVAL RWL с RWJ RWL с VTV RWL с SCHD RWL с SWPPX RWL с DVY RWL с schd RWL с IUSV RWL с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500 Revenue ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
432.58%
338.31%
RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500 Revenue ETF показал доход в 17.01% с начала года и 17.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500 Revenue ETF составила 11.09%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


RWL

С начала года

17.01%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

6.90%

1 год

17.71%

5 лет

12.94%

10 лет

11.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.04%4.17%4.74%-4.19%2.78%0.71%3.42%1.91%0.83%-0.98%7.20%17.01%
20236.06%-3.55%1.10%0.99%-2.59%7.29%3.50%-2.77%-2.55%-2.24%6.92%4.95%17.44%
2022-1.80%-0.85%3.99%-5.90%1.21%-8.65%8.09%-2.18%-8.78%11.01%5.52%-5.55%-6.01%
20210.02%4.38%7.35%4.19%2.17%-0.05%0.76%2.02%-3.63%5.66%-1.92%6.43%30.29%
2020-2.55%-9.08%-14.38%11.52%4.31%0.64%3.85%5.42%-3.23%-1.48%14.74%2.62%9.14%
20198.92%2.29%-0.08%3.55%-6.95%7.92%1.59%-3.08%3.19%2.19%4.21%2.06%27.83%
20185.20%-5.09%-2.56%1.41%0.44%0.47%3.55%3.14%0.42%-5.72%1.78%-9.94%-7.74%
20171.51%3.76%-0.57%0.65%1.12%0.80%1.70%-1.00%2.88%1.06%4.85%2.05%20.34%
2016-5.53%0.86%7.09%0.42%1.17%0.15%3.36%0.02%-0.47%-2.03%5.79%1.27%12.13%
2015-3.16%6.03%-0.98%0.11%1.21%-2.08%0.87%-5.92%-2.61%6.93%0.32%-1.38%-1.36%
2014-4.28%4.17%1.72%1.16%2.03%1.31%-1.35%4.08%-2.00%2.31%3.14%0.72%13.43%
20136.46%1.81%4.56%1.44%2.95%-1.07%5.53%-3.09%2.85%5.23%3.91%2.41%37.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RWL составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RWL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.822.10
Коэффициент Сортино RWL, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.562.80
Коэффициент Омега RWL, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.39
Коэффициент Кальмара RWL, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.023.09
Коэффициент Мартина RWL, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.3213.49
RWL
^GSPC

Invesco S&P 500 Revenue ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
2.10
RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Revenue ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.04$1.37$1.20$1.08$1.09$1.09$0.93$0.83$0.74$0.78$0.58$0.59

Дивидендный доход

1.05%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.61%1.71%1.97%1.43%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Revenue ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$1.04
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$1.37
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$1.20
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.08
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.09
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$1.09
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.74
2015$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.26$0.78
2014$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.20$0.58
2013$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.20$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.14%
-2.62%
RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500 Revenue ETF показал максимальную просадку в 54.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500 Revenue ETF составляет 5.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.83%16 мая 2008 г.2049 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.689
-36.04%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-21.38%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10027 февр. 2012 г.208
-19.49%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-17.5%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.306

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500 Revenue ETF составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
3.79%
RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab