Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXP American Express Company	Financial Services	4%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	4%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	4%
GE General Electric Company	Industrials	4%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	4%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	4%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	4%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4%
MS Morgan Stanley	Financial Services	4%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	4%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	4%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	4%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	4%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	4%
SAP SAP SE	Technology	4%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	4%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	4%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	4%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	4%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen	-0.04%	-3.58%	-5.22%	-2.74%	18.51%	38.10%	24.82%	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
NFLX Netflix, Inc.	3.25%	0.98%	5.23%	-15.13%	5.46%	41.49%	12.83%	25.19%
PGR The Progressive Corporation	1.03%	-8.44%	-8.77%	-14.68%	-26.04%	13.80%	18.00%	22.03%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-2.67%	-9.12%	-20.18%	2.05%	-10.84%	21.26%	12.65%	20.66%
KKR KKR & Co. Inc.	-0.14%	0.75%	-28.31%	-26.55%	-24.07%	21.56%	13.59%	22.79%
TMUS T-Mobile US, Inc.	-1.40%	-7.84%	-0.33%	-11.63%	-22.57%	12.59%	10.41%	18.11%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
ETN Eaton Corporation plc	-1.22%	1.87%	13.73%	-3.60%	28.78%	30.19%	22.96%	22.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.90%	-0.09%	-4.42%	0.16%									-5.22%
2025	7.63%	0.90%	-6.21%	4.46%	7.86%	5.68%	0.40%	1.46%	3.05%	-0.54%	0.22%	1.93%	29.36%
2024	5.08%	9.98%	4.50%	-1.84%	7.74%	2.88%	3.66%	6.24%	2.59%	3.65%	11.56%	-3.44%	65.76%
2023	11.93%	0.45%	2.60%	2.17%	4.12%	7.14%	4.06%	-2.18%	-3.28%	-1.86%	11.69%	5.76%	50.07%
2022	-3.84%	-3.74%	0.87%	-10.68%	1.04%	-10.12%	9.79%	-3.93%	-8.00%	11.27%	9.38%	-5.85%	-15.79%
2021	-1.00%	4.75%	3.93%	6.69%	2.77%	2.37%	0.68%	4.71%	-4.44%	6.51%	-4.26%	3.63%	28.79%

Метрики бенчмарка

Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen: годовая альфа составляет 14.43%, бета — 1.03, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 149.57% роста S&P 500 Index, но только в 84.86% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 14.43% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.03 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 14.43%

Бета: 1.03

R²: 0.87

Участие в росте: 149.57%

Участие в снижении: 84.86%

Комиссия

Комиссия Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.88	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.52	1.37	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	1.39	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.64	6.43	+0.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
NFLX Netflix, Inc.	42	0.16	0.48	1.06	0.14	0.30
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.35	0.83	-0.91	-1.47
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	25	-0.32	-0.28	0.97	-0.37	-0.69
KKR KKR & Co. Inc.	19	-0.53	-0.51	0.93	-0.50	-1.13
TMUS T-Mobile US, Inc.	10	-0.84	-1.01	0.87	-0.77	-1.41
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
ETN Eaton Corporation plc	66	0.84	1.35	1.18	1.68	3.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.99
За 5 лет: 1.33
За всё время: 1.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.41%	1.10%	1.18%	1.48%	1.47%	1.40%	2.30%	1.79%	2.02%	1.69%	1.70%	2.21%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	7.17%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KKR KKR & Co. Inc.	0.81%	0.57%	0.47%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.89%	1.80%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETN Eaton Corporation plc	1.17%	1.31%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	1.88%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen показал максимальную просадку в 29.25%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen составляет 7.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.25%	9 нояб. 2021 г.	233	12 окт. 2022 г.	156	26 мая 2023 г.	389
-18.94%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	27	14 мая 2025 г.	60
-9.96%	13 янв. 2026 г.	53	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.38%	19 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	84
-8.55%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PM	PGR	TMUS	WMT	NFLX	RTX	PLTR	COST	TSM	NVDA	META	SAP	TJX	BKNG	GE	ISRG	WFC	BRK-B	ETN	RY	JPM	KKR	MS	AXP	GS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.27	0.25	0.33	0.34	0.51	0.43	0.53	0.53	0.62	0.68	0.65	0.59	0.52	0.57	0.53	0.68	0.54	0.55	0.67	0.61	0.58	0.68	0.63	0.65	0.64	0.91
PM	0.27	1.00	0.27	0.26	0.29	0.10	0.25	0.01	0.23	0.05	0.01	0.11	0.20	0.27	0.20	0.19	0.18	0.25	0.35	0.15	0.31	0.25	0.16	0.26	0.23	0.24	0.29
PGR	0.25	0.27	1.00	0.32	0.28	0.12	0.30	0.00	0.27	0.00	0.03	0.10	0.17	0.26	0.15	0.21	0.17	0.26	0.47	0.20	0.25	0.30	0.19	0.20	0.28	0.20	0.30
TMUS	0.33	0.26	0.32	1.00	0.29	0.23	0.20	0.11	0.33	0.08	0.15	0.20	0.25	0.32	0.22	0.16	0.27	0.19	0.33	0.17	0.24	0.19	0.23	0.17	0.23	0.19	0.33
WMT	0.34	0.29	0.28	0.29	1.00	0.20	0.22	0.14	0.59	0.10	0.12	0.20	0.21	0.34	0.15	0.21	0.25	0.17	0.34	0.24	0.24	0.22	0.19	0.18	0.20	0.20	0.35
NFLX	0.51	0.10	0.12	0.23	0.20	1.00	0.13	0.42	0.36	0.34	0.46	0.51	0.42	0.26	0.34	0.24	0.46	0.18	0.21	0.26	0.25	0.22	0.41	0.26	0.29	0.26	0.53
RTX	0.43	0.25	0.30	0.20	0.22	0.13	1.00	0.18	0.21	0.18	0.15	0.14	0.20	0.34	0.27	0.48	0.26	0.40	0.47	0.39	0.41	0.45	0.31	0.41	0.44	0.40	0.47
PLTR	0.53	0.01	0.00	0.11	0.14	0.42	0.18	1.00	0.26	0.41	0.49	0.43	0.36	0.23	0.34	0.32	0.40	0.29	0.16	0.34	0.29	0.29	0.42	0.36	0.34	0.37	0.62
COST	0.53	0.23	0.27	0.33	0.59	0.36	0.21	0.26	1.00	0.28	0.33	0.37	0.35	0.40	0.25	0.23	0.44	0.17	0.33	0.30	0.28	0.21	0.34	0.24	0.28	0.23	0.50
TSM	0.62	0.05	0.00	0.08	0.10	0.34	0.18	0.41	0.28	1.00	0.66	0.46	0.44	0.24	0.39	0.36	0.42	0.29	0.18	0.49	0.37	0.31	0.46	0.42	0.37	0.41	0.62
NVDA	0.68	0.01	0.03	0.15	0.12	0.46	0.15	0.49	0.33	0.66	1.00	0.56	0.42	0.25	0.39	0.34	0.49	0.25	0.18	0.46	0.34	0.29	0.49	0.37	0.35	0.37	0.65
META	0.65	0.11	0.10	0.20	0.20	0.51	0.14	0.43	0.37	0.46	0.56	1.00	0.45	0.30	0.40	0.33	0.50	0.26	0.25	0.38	0.33	0.30	0.46	0.33	0.38	0.33	0.61
SAP	0.59	0.20	0.17	0.25	0.21	0.42	0.20	0.36	0.35	0.44	0.42	0.45	1.00	0.34	0.39	0.33	0.49	0.25	0.33	0.37	0.39	0.27	0.43	0.35	0.37	0.37	0.59
TJX	0.52	0.27	0.26	0.32	0.34	0.26	0.34	0.23	0.40	0.24	0.25	0.30	0.34	1.00	0.40	0.38	0.37	0.37	0.44	0.41	0.39	0.42	0.39	0.41	0.44	0.41	0.54
BKNG	0.57	0.20	0.15	0.22	0.15	0.34	0.27	0.34	0.25	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	1.00	0.44	0.42	0.40	0.39	0.41	0.42	0.43	0.47	0.46	0.51	0.46	0.62
GE	0.53	0.19	0.21	0.16	0.21	0.24	0.48	0.32	0.23	0.36	0.34	0.33	0.33	0.38	0.44	1.00	0.34	0.47	0.41	0.54	0.44	0.52	0.45	0.49	0.50	0.52	0.64
ISRG	0.68	0.18	0.17	0.27	0.25	0.46	0.26	0.40	0.44	0.42	0.49	0.50	0.49	0.37	0.42	0.34	1.00	0.27	0.35	0.44	0.34	0.33	0.52	0.38	0.41	0.38	0.64
WFC	0.54	0.25	0.26	0.19	0.17	0.18	0.40	0.29	0.17	0.29	0.25	0.26	0.25	0.37	0.40	0.47	0.27	1.00	0.57	0.44	0.55	0.77	0.49	0.70	0.65	0.70	0.64
BRK-B	0.55	0.35	0.47	0.33	0.34	0.21	0.47	0.16	0.33	0.18	0.18	0.25	0.33	0.44	0.39	0.41	0.35	0.57	1.00	0.43	0.54	0.63	0.43	0.53	0.59	0.54	0.58
ETN	0.67	0.15	0.20	0.17	0.24	0.26	0.39	0.34	0.30	0.49	0.46	0.38	0.37	0.41	0.41	0.54	0.44	0.44	0.43	1.00	0.46	0.52	0.53	0.53	0.52	0.54	0.68
RY	0.61	0.31	0.25	0.24	0.24	0.25	0.41	0.29	0.28	0.37	0.34	0.33	0.39	0.39	0.42	0.44	0.34	0.55	0.54	0.46	1.00	0.58	0.48	0.59	0.55	0.60	0.64
JPM	0.58	0.25	0.30	0.19	0.22	0.22	0.45	0.29	0.21	0.31	0.29	0.30	0.27	0.42	0.43	0.52	0.33	0.77	0.63	0.52	0.58	1.00	0.50	0.73	0.68	0.75	0.68
KKR	0.68	0.16	0.19	0.23	0.19	0.41	0.31	0.42	0.34	0.46	0.49	0.46	0.43	0.39	0.47	0.45	0.52	0.49	0.43	0.53	0.48	0.50	1.00	0.60	0.60	0.60	0.73
MS	0.63	0.26	0.20	0.17	0.18	0.26	0.41	0.36	0.24	0.42	0.37	0.33	0.35	0.41	0.46	0.49	0.38	0.70	0.53	0.53	0.59	0.73	0.60	1.00	0.65	0.84	0.72
AXP	0.65	0.23	0.28	0.23	0.20	0.29	0.44	0.34	0.28	0.37	0.35	0.38	0.37	0.44	0.51	0.50	0.41	0.65	0.59	0.52	0.55	0.68	0.60	0.65	1.00	0.65	0.72
GS	0.64	0.24	0.20	0.19	0.20	0.26	0.40	0.37	0.23	0.41	0.37	0.33	0.37	0.41	0.46	0.52	0.38	0.70	0.54	0.54	0.60	0.75	0.60	0.84	0.65	1.00	0.73
Portfolio	0.91	0.29	0.30	0.33	0.35	0.53	0.47	0.62	0.50	0.62	0.65	0.61	0.59	0.54	0.62	0.64	0.64	0.64	0.58	0.68	0.64	0.68	0.73	0.72	0.72	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов