Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	4%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	4%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	4%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	4%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	4%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	4%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	4%
MS Morgan Stanley	Financial Services	4%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	4%
SAP SAP SE	Technology	4%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	4%
AXP American Express Company	Financial Services	4%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	4%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	4%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	4%
GE General Electric Company	Industrials	4%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	4%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	4%
RTX RTX Corporation	Industrials	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen	0.61%	2.41%	-0.00%	0.23%	13.03%	35.31%	24.00%	—
Активы портфеля:
AXP American Express Company	2.18%	3.82%	-11.56%	-14.47%	14.27%	24.40%	16.02%	19.88%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.83%	7.28%	-22.63%	-21.85%	-21.52%	17.23%	12.82%	12.44%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.71%	1.36%	-2.67%	-2.06%	0.35%	13.30%	11.27%	13.22%
COST Costco Wholesale Corporation	0.68%	-6.35%	14.24%	11.38%	-0.24%	25.12%	22.12%	22.27%
ETN Eaton Corporation plc	-0.57%	-2.02%	23.61%	18.59%	22.32%	28.04%	23.65%	23.38%
GE General Electric Company	0.76%	19.10%	9.01%	12.13%	42.47%	58.72%	38.14%	9.96%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	2.62%	12.54%	22.08%	20.84%	76.70%	49.31%	25.98%	24.48%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-0.45%	-2.39%	-27.42%	-24.20%	-19.74%	9.23%	7.37%	19.09%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.31%	7.69%	0.50%	1.66%	23.40%	34.22%	17.82%	21.02%
KKR KKR & Co. Inc.	0.99%	-0.75%	-24.22%	-29.28%	-20.15%	19.99%	12.18%	24.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.90%	-0.09%	-4.42%	4.52%	0.62%	0.47%							0.00%
2025	7.63%	0.90%	-6.21%	4.46%	7.86%	5.68%	0.40%	1.46%	3.05%	-0.54%	0.22%	1.93%	29.36%
2024	5.08%	9.98%	4.50%	-1.84%	7.74%	2.88%	3.66%	6.24%	2.59%	3.65%	11.56%	-3.44%	65.76%
2023	11.93%	0.45%	2.60%	2.17%	4.12%	7.14%	4.06%	-2.18%	-3.28%	-1.86%	11.69%	5.76%	50.07%
2022	-3.84%	-3.74%	0.87%	-10.68%	1.04%	-10.12%	9.79%	-3.93%	-8.00%	11.27%	9.38%	-5.85%	-15.79%
2021	-1.00%	4.75%	3.93%	6.69%	2.77%	2.37%	0.68%	4.71%	-4.44%	6.51%	-4.26%	3.63%	28.79%

Метрики бенчмарка

Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen has an annualized alpha of 12.56%, beta of 1.03, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

This portfolio captured 137.77% of S&P 500 Index gains but only 82.86% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.03 and R2 of 0.86, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 12.56%

Бета: 1.03

R²: 0.86

Участие в росте: 137.77%

Участие в снижении: 82.86%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.95	1.86	-0.91
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.42	2.53	-1.11
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.17	1.34	-0.17
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.19	2.53	-1.34
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.97	11.37	-7.40

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AXP American Express Company	52	0.39	0.69	1.09	0.44	0.93
BKNG Booking Holdings Inc.	13	-0.75	-0.93	0.89	-0.72	-1.36
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	38	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.05
COST Costco Wholesale Corporation	36	-0.08	0.02	1.00	-0.10	-0.22
ETN Eaton Corporation plc	60	0.60	1.00	1.13	1.04	2.25
GE General Electric Company	76	1.29	1.82	1.23	1.95	5.26
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	91	2.59	3.19	1.41	3.80	12.61
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	16	-0.65	-0.87	0.90	-0.62	-1.24
JPM JPMorgan Chase & Co.	69	1.01	1.43	1.18	1.42	3.36
KKR KKR & Co. Inc.	20	-0.61	-0.67	0.92	-0.51	-0.92

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen на 13 июн. 2026 г. составляет 0.95 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.33%	1.10%	1.18%	1.48%	1.47%	1.40%	2.30%	1.79%	2.02%	1.69%	1.70%	2.21%
Активы портфеля:
AXP American Express Company	1.05%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.97%	0.72%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
ETN Eaton Corporation plc	1.09%	1.31%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	1.88%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%
GE General Electric Company	0.46%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.60%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.84%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
KKR KKR & Co. Inc.	0.78%	0.57%	0.47%	0.78%	1.31%	0.77%	1.31%	1.71%	3.23%	3.18%	4.16%	10.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen показал максимальную просадку в 29.25%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-29.25%окт. 2022 г.	11mo 7d	7mo 16d	1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-18.94%апр. 2025 г.	1mo 14d	1mo 10d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.96%март 2026 г.	2mo 16d	—	5mo 3dянв. 2026 г. - сейчас
Откат 2023 года2023	-9.38%окт. 2023 г.	3mo 10d	18d	3mo 28dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2020 года2020	-8.57%окт. 2020 г.	17d	10d	27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.30	1.78	1.64	1.68

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.68, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen с S&P 500 Index

Корреляция Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.87
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.67, а самая низкая у PGR: 0.23.

PGR

0.23

0.25

0.30

0.33

0.42

0.50

0.50

0.50

0.52

0.52

0.53

0.53

0.56

0.57

0.58

0.61

TSM

0.62

0.64

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen. Самая высокая корреляция с портфелем у KKR: 0.73, а самая низкая у PM: 0.28.

0.28

0.29

0.31

0.34

0.47

0.48

0.52

0.53

0.57

0.58

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PM	PGR	TMUS	WMT	NFLX	PLTR	RTX	COST	TSM	SAP	NVDA	META	TJX	BKNG	GE	ISRG	BRK-B	WFC	ETN	RY	JPM	KKR	MS	GS	AXP
PM	1.00	0.27	0.26	0.29	0.10	-0.00	0.25	0.24	0.04	0.18	-0.00	0.10	0.27	0.18	0.18	0.18	0.35	0.25	0.14	0.30	0.24	0.16	0.24	0.22	0.22
PGR	0.27	1.00	0.32	0.28	0.12	-0.00	0.29	0.28	-0.01	0.17	0.02	0.08	0.26	0.14	0.20	0.16	0.46	0.26	0.19	0.24	0.30	0.18	0.19	0.18	0.27
TMUS	0.26	0.32	1.00	0.28	0.23	0.10	0.19	0.33	0.06	0.23	0.13	0.18	0.31	0.21	0.15	0.25	0.33	0.19	0.15	0.23	0.18	0.22	0.15	0.17	0.21
WMT	0.29	0.28	0.28	1.00	0.20	0.13	0.21	0.60	0.09	0.19	0.11	0.19	0.35	0.14	0.20	0.25	0.33	0.17	0.22	0.23	0.21	0.19	0.16	0.19	0.19
NFLX	0.10	0.12	0.23	0.20	1.00	0.41	0.13	0.36	0.33	0.40	0.45	0.50	0.26	0.33	0.23	0.45	0.21	0.17	0.24	0.24	0.21	0.40	0.26	0.24	0.28
PLTR	-0.00	-0.00	0.10	0.13	0.41	1.00	0.17	0.25	0.40	0.37	0.48	0.42	0.21	0.34	0.30	0.40	0.15	0.28	0.32	0.28	0.27	0.42	0.36	0.36	0.33
RTX	0.25	0.29	0.19	0.21	0.13	0.17	1.00	0.19	0.18	0.19	0.15	0.13	0.34	0.27	0.49	0.27	0.47	0.40	0.38	0.41	0.45	0.31	0.41	0.40	0.44
COST	0.24	0.28	0.33	0.60	0.36	0.25	0.19	1.00	0.26	0.34	0.31	0.36	0.39	0.24	0.21	0.43	0.32	0.17	0.28	0.27	0.20	0.33	0.22	0.22	0.27
TSM	0.04	-0.01	0.06	0.09	0.33	0.40	0.18	0.26	1.00	0.42	0.66	0.46	0.23	0.39	0.36	0.41	0.16	0.28	0.49	0.37	0.31	0.45	0.42	0.42	0.38
SAP	0.18	0.17	0.23	0.19	0.40	0.37	0.19	0.34	0.42	1.00	0.41	0.43	0.32	0.39	0.32	0.48	0.31	0.25	0.34	0.38	0.26	0.42	0.34	0.35	0.36
NVDA	-0.00	0.02	0.13	0.11	0.45	0.48	0.15	0.31	0.66	0.41	1.00	0.55	0.23	0.38	0.33	0.48	0.18	0.24	0.45	0.34	0.28	0.48	0.37	0.37	0.35
META	0.10	0.08	0.18	0.19	0.50	0.42	0.13	0.36	0.46	0.43	0.55	1.00	0.29	0.40	0.32	0.49	0.24	0.25	0.37	0.32	0.29	0.46	0.32	0.32	0.37
TJX	0.27	0.26	0.31	0.35	0.26	0.21	0.34	0.39	0.23	0.32	0.23	0.29	1.00	0.39	0.38	0.37	0.44	0.38	0.39	0.39	0.42	0.39	0.40	0.40	0.43
BKNG	0.18	0.14	0.21	0.14	0.33	0.34	0.27	0.24	0.39	0.39	0.38	0.40	0.39	1.00	0.44	0.42	0.38	0.40	0.39	0.42	0.42	0.46	0.45	0.45	0.51
GE	0.18	0.20	0.15	0.20	0.23	0.30	0.49	0.21	0.36	0.32	0.33	0.32	0.38	0.44	1.00	0.34	0.40	0.47	0.53	0.44	0.52	0.44	0.49	0.51	0.50
ISRG	0.18	0.16	0.25	0.25	0.45	0.40	0.27	0.43	0.41	0.48	0.48	0.49	0.37	0.42	0.34	1.00	0.35	0.27	0.42	0.34	0.33	0.52	0.38	0.37	0.41
BRK-B	0.35	0.46	0.33	0.33	0.21	0.15	0.47	0.32	0.16	0.31	0.18	0.24	0.44	0.38	0.40	0.35	1.00	0.56	0.41	0.52	0.63	0.42	0.51	0.52	0.58
WFC	0.25	0.26	0.19	0.17	0.17	0.28	0.40	0.17	0.28	0.25	0.24	0.25	0.38	0.40	0.47	0.27	0.56	1.00	0.42	0.55	0.78	0.48	0.69	0.68	0.64
ETN	0.14	0.19	0.15	0.22	0.24	0.32	0.38	0.28	0.49	0.34	0.45	0.37	0.39	0.39	0.53	0.42	0.41	0.42	1.00	0.45	0.50	0.52	0.52	0.54	0.50
RY	0.30	0.24	0.23	0.23	0.24	0.28	0.41	0.27	0.37	0.38	0.34	0.32	0.39	0.42	0.44	0.34	0.52	0.55	0.45	1.00	0.58	0.48	0.59	0.59	0.55
JPM	0.24	0.30	0.18	0.21	0.21	0.27	0.45	0.20	0.31	0.26	0.28	0.29	0.42	0.42	0.52	0.33	0.63	0.78	0.50	0.58	1.00	0.49	0.72	0.73	0.68
KKR	0.16	0.18	0.22	0.19	0.40	0.42	0.31	0.33	0.45	0.42	0.48	0.46	0.39	0.46	0.44	0.52	0.42	0.48	0.52	0.48	0.49	1.00	0.59	0.59	0.60
MS	0.24	0.19	0.15	0.16	0.26	0.36	0.41	0.22	0.42	0.34	0.37	0.32	0.40	0.45	0.49	0.38	0.51	0.69	0.52	0.59	0.72	0.59	1.00	0.84	0.65
GS	0.22	0.18	0.17	0.19	0.24	0.36	0.40	0.22	0.42	0.35	0.37	0.32	0.40	0.45	0.51	0.37	0.52	0.68	0.54	0.59	0.73	0.59	0.84	1.00	0.64
AXP	0.22	0.27	0.21	0.19	0.28	0.33	0.44	0.27	0.38	0.36	0.35	0.37	0.43	0.51	0.50	0.41	0.58	0.64	0.50	0.55	0.68	0.60	0.65	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации