Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen
Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.
Top 100 stocks by market cap, then top 25 by performance rating.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen | 13.90% | 13.03% | 14.13% | 49.60% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.41% | 20.17% | -8.11% | 42.52% | 74.28% | 74.82% |
NFLX Netflix, Inc. | 32.16% | 20.66% | 40.69% | 92.00% | 21.07% | 29.66% |
PGR The Progressive Corporation | 19.72% | 1.83% | 11.40% | 37.20% | 32.59% | 29.48% |
TSM | -1.27% | 23.45% | 3.76% | 26.58% | N/A | N/A |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 7.34% | 14.75% | 4.18% | 40.28% | 26.52% | 26.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | -14.82% | 20.73% | -16.29% | 17.35% | 39.92% | 21.17% |
TMUS | 9.17% | -9.95% | 1.72% | 49.71% | N/A | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.55% | 3.57% | 9.63% | 29.05% | 29.79% | 23.63% |
META Meta Platforms, Inc. | 10.07% | 23.46% | 11.75% | 34.20% | 25.22% | 23.17% |
ETN Eaton Corporation plc | -0.82% | 18.35% | -9.04% | -2.00% | 37.36% | 19.29% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 12.86% | 14.74% | 11.85% | 35.42% | 29.15% | 18.19% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 5.64% | 13.56% | 5.76% | 39.26% | 30.89% | 15.88% |
MS Morgan Stanley | 6.95% | 20.95% | 1.53% | 36.04% | 33.20% | 16.45% |
TJX | 8.97% | 2.14% | 9.79% | 34.56% | N/A | N/A |
SAP | 20.60% | 13.35% | 28.32% | 56.23% | N/A | N/A |
WMT | 7.19% | 2.78% | 14.91% | 62.69% | N/A | N/A |
AXP American Express Company | 1.50% | 16.17% | 4.49% | 25.34% | 31.33% | 15.81% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 8.09% | 21.27% | 5.68% | 35.06% | 32.37% | 13.93% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 11.92% | -3.95% | 8.47% | 22.91% | 24.64% | 13.31% |
RY Royal Bank of Canada | 5.36% | 9.26% | 3.74% | 22.50% | 20.96% | 11.03% |
WFC | 8.74% | 17.76% | 4.92% | 24.17% | N/A | N/A |
GE General Electric Company | 37.78% | 23.54% | 29.03% | 41.26% | 53.91% | 7.33% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 69.40% | 30.20% | 116.49% | 491.23% | N/A | N/A |
PM Philip Morris International Inc. | 41.78% | 5.65% | 34.58% | 75.73% | 26.62% | 12.60% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 17.70% | 5.35% | 15.15% | 31.46% | 23.69% | 8.72% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.64% | 0.91% | -6.21% | 4.45% | 7.04% | 13.90% | |||||||
| 2024 | 5.08% | 9.98% | 4.50% | -1.84% | 7.74% | 2.88% | 3.66% | 6.24% | 2.59% | 3.65% | 11.56% | -3.44% | 65.76% |
| 2023 | 11.93% | 0.45% | 2.60% | 2.17% | 4.12% | 7.14% | 4.06% | -2.18% | -3.28% | -1.87% | 11.69% | 5.76% | 50.05% |
| 2022 | -3.84% | -3.74% | 0.87% | -10.68% | 1.06% | -10.12% | 9.79% | -3.93% | -8.00% | 11.27% | 9.38% | -5.85% | -15.77% |
| 2021 | -1.00% | 4.75% | 3.93% | 6.69% | 2.77% | 2.37% | 0.68% | 4.71% | -4.44% | 6.51% | -4.26% | 3.63% | 28.79% |
| 2020 | -3.00% | 23.62% | 4.11% | 24.84% |
Комиссия
Комиссия Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.72 | 1.42 | 1.18 | 1.33 | 3.29 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.85 | 3.56 | 1.47 | 4.75 | 15.54 |
PGR The Progressive Corporation | 1.52 | 1.93 | 1.27 | 2.86 | 7.21 |
TSM | 0.58 | 1.27 | 1.16 | 0.94 | 2.50 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.20 | 2.13 | 1.30 | 1.81 | 5.70 |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.38 | 1.04 | 1.15 | 0.59 | 1.62 |
TMUS | 1.88 | 2.20 | 1.36 | 3.34 | 9.10 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.34 | 1.94 | 1.26 | 1.79 | 5.21 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.93 | 1.62 | 1.21 | 1.12 | 3.45 |
ETN Eaton Corporation plc | -0.05 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.06 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.24 | 1.87 | 1.27 | 1.54 | 5.17 |
BKNG Booking Holdings Inc. | 1.35 | 1.94 | 1.27 | 1.93 | 5.24 |
MS Morgan Stanley | 1.06 | 1.68 | 1.25 | 1.33 | 4.17 |
TJX | 1.84 | 2.71 | 1.34 | 3.14 | 10.09 |
SAP | 1.95 | 2.79 | 1.36 | 3.05 | 12.52 |
WMT | 2.54 | 3.31 | 1.46 | 2.79 | 9.23 |
AXP American Express Company | 0.79 | 1.34 | 1.19 | 0.94 | 2.98 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.03 | 1.72 | 1.24 | 1.26 | 4.16 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.17 | 1.68 | 1.24 | 2.65 | 6.56 |
RY Royal Bank of Canada | 1.22 | 1.85 | 1.25 | 1.61 | 4.55 |
WFC | 0.72 | 1.27 | 1.18 | 1.07 | 2.89 |
GE General Electric Company | 1.21 | 1.76 | 1.27 | 2.10 | 6.52 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.92 | 5.29 | 1.72 | 10.92 | 38.10 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.06 | 4.26 | 1.63 | 7.10 | 21.39 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.21 | 1.65 | 1.26 | 1.91 | 6.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.19% | 1.18% | 1.47% | 1.49% | 1.40% | 1.58% | 1.64% | 2.02% | 1.70% | 1.70% | 2.20% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.74% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
TSM | 1.27% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% |
TMUS | 1.27% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.21% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 2.79% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
TJX | 1.18% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% |
SAP | 1.67% | 0.97% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.39% |
WMT | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
AXP American Express Company | 0.97% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 3.31% | 3.39% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% |
WFC | 2.12% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% |
GE General Electric Company | 0.52% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.16% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.86% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Big Cap Leaders PORTFOLIOLABS screen показал максимальную просадку в 29.23%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.23% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 156 | 26 мая 2023 г. | 389 |
| -18.94% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | 27 | 14 мая 2025 г. | 60 |
| -9.39% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
| -8.55% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -7.13% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 7 | 14 авг. 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | PGR | PM | WMT | TMUS | PLTR | NFLX | RTX | COST | TSM | META | NVDA | SAP | TJX | BKNG | GE | ISRG | WFC | RY | BRK-B | ETN | JPM | MS | KKR | GS | AXP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.54 | 0.56 | 0.45 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 0.68 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.64 | 0.66 | 0.91 |
| PGR | 0.29 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0.34 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.27 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 0.48 | 0.26 | 0.36 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.33 |
| PM | 0.33 | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.04 | 0.10 | 0.29 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| WMT | 0.40 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.59 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.39 |
| TMUS | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.38 |
| PLTR | 0.54 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.16 | 1.00 | 0.45 | 0.17 | 0.30 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.37 | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.37 | 0.35 | 0.63 |
| NFLX | 0.56 | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.45 | 1.00 | 0.13 | 0.40 | 0.39 | 0.56 | 0.52 | 0.44 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.51 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.28 | 0.31 | 0.56 |
| RTX | 0.45 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.36 | 0.30 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 0.49 |
| COST | 0.60 | 0.27 | 0.22 | 0.59 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.28 | 0.27 | 0.51 | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.25 | 0.28 | 0.40 | 0.28 | 0.32 | 0.54 |
| TSM | 0.62 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.39 | 0.18 | 0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 0.30 | 0.39 | 0.24 | 0.47 | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.64 |
| META | 0.66 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.45 | 0.56 | 0.15 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.48 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.52 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.40 | 0.29 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 0.62 |
| NVDA | 0.69 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.51 | 0.52 | 0.15 | 0.41 | 0.68 | 0.58 | 1.00 | 0.47 | 0.29 | 0.43 | 0.34 | 0.53 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.46 | 0.30 | 0.38 | 0.53 | 0.37 | 0.38 | 0.67 |
| SAP | 0.62 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.24 | 0.39 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.51 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.61 |
| TJX | 0.56 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.57 |
| BKNG | 0.60 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.64 |
| GE | 0.55 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.24 | 0.48 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.65 |
| ISRG | 0.71 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.51 | 0.28 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.33 | 0.39 | 0.55 | 0.38 | 0.41 | 0.66 |
| WFC | 0.53 | 0.30 | 0.32 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.19 | 0.45 | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.26 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.46 | 0.79 | 0.70 | 0.50 | 0.71 | 0.66 | 0.64 |
| RY | 0.62 | 0.29 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.44 | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.35 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.48 | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 0.61 | 0.57 | 0.65 |
| BRK-B | 0.61 | 0.48 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.20 | 0.23 | 0.54 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.37 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.49 | 0.68 | 0.58 | 0.47 | 0.60 | 0.63 | 0.63 |
| ETN | 0.68 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.42 | 0.36 | 0.47 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.70 |
| JPM | 0.59 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.49 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.33 | 0.79 | 0.60 | 0.68 | 0.53 | 1.00 | 0.73 | 0.51 | 0.75 | 0.69 | 0.68 |
| MS | 0.63 | 0.24 | 0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.37 | 0.28 | 0.46 | 0.28 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.39 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.73 | 1.00 | 0.61 | 0.84 | 0.67 | 0.73 |
| KKR | 0.71 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.45 | 0.46 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.57 | 0.51 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.76 |
| GS | 0.64 | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.43 | 0.28 | 0.40 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.38 | 0.71 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 0.75 | 0.84 | 0.61 | 1.00 | 0.66 | 0.73 |
| AXP | 0.66 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.50 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.55 | 0.41 | 0.66 | 0.57 | 0.63 | 0.56 | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.66 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.91 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.54 | 0.64 | 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.