magic and intrinsic - 11 aug 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	12.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	12.50%
ENSG The Ensign Group, Inc.	Healthcare	12.50%
GDDY GoDaddy Inc.	Technology	12.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	12.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	12.50%
MLI Mueller Industries, Inc.	Industrials	12.50%
VST Vistra Corp.	Utilities	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в magic and intrinsic - 11 aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2016 г., начальной даты VST

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель magic and intrinsic - 11 aug 2024	1.32%	-5.63%	-10.32%	-3.35%	21.93%	51.75%	35.23%	—
Активы портфеля:
MLI Mueller Industries, Inc.	1.56%	-5.19%	-1.67%	13.19%	46.80%	47.12%	41.59%	25.08%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	3.16%	-3.67%	-25.11%	9.40%	19.66%	50.32%	22.29%	13.70%
AVGO Broadcom Inc.	1.29%	-1.47%	-9.23%	-5.59%	87.53%	71.96%	48.74%	38.30%
GDDY GoDaddy Inc.	-2.31%	-8.46%	-34.91%	-38.90%	-55.31%	1.29%	0.14%	9.38%
META Meta Platforms, Inc.	1.24%	-11.30%	-12.17%	-19.12%	-0.85%	40.18%	14.34%	17.53%
VST Vistra Corp.	2.41%	-7.12%	-4.44%	-23.39%	26.59%	88.10%	57.19%	—
LLY Eli Lilly and Company	3.78%	-6.23%	-11.03%	16.00%	19.42%	41.64%	40.20%	31.41%
ENSG The Ensign Group, Inc.	-0.69%	-7.26%	14.91%	14.78%	53.62%	28.18%	16.63%	25.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении magic and intrinsic - 11 aug 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-3.16%	-0.59%	-8.06%	1.32%									-10.32%
2025	4.07%	-6.85%	-9.69%	2.63%	9.91%	9.02%	3.02%	0.37%	1.21%	0.19%	8.47%	0.52%	23.08%
2024	6.48%	17.24%	5.13%	-0.63%	14.23%	2.59%	0.12%	7.76%	3.45%	2.01%	5.74%	1.27%	86.30%
2023	8.52%	1.60%	6.77%	0.87%	8.54%	10.77%	2.57%	7.25%	-0.63%	1.74%	14.64%	9.90%	100.06%
2022	-7.06%	0.41%	1.52%	-2.31%	-4.48%	-9.13%	8.85%	-4.16%	-6.12%	5.06%	12.28%	-3.33%	-10.29%
2021	4.36%	4.35%	6.27%	2.90%	2.24%	6.34%	-1.30%	-0.24%	-6.46%	8.28%	0.09%	11.05%	43.50%

Метрики бенчмарка

magic and intrinsic - 11 aug 2024: годовая альфа составляет 15.86%, бета — 1.12, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 05.10.2016.

Портфель участвовал в 150.90% роста S&P 500 Index, но только в 77.44% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 15.86% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.12 и R² 0.72 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 15.86%

Бета: 1.12

R²: 0.72

Участие в росте: 150.90%

Участие в снижении: 77.44%

Комиссия

Комиссия magic and intrinsic - 11 aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

magic and intrinsic - 11 aug 2024 имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.00	0.92	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	1.41	+0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.41	+0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.69	6.61	-0.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MLI Mueller Industries, Inc.	80	1.56	2.05	1.30	2.21	6.37
ANF Abercrombie & Fitch Co.	54	0.29	1.00	1.13	0.63	1.21
AVGO Broadcom Inc.	86	1.82	2.55	1.33	3.10	7.61
GDDY GoDaddy Inc.	2	-1.50	-2.40	0.68	-0.94	-1.71
META Meta Platforms, Inc.	38	-0.02	0.27	1.03	0.02	0.06
VST Vistra Corp.	57	0.48	1.00	1.13	0.92	1.94
LLY Eli Lilly and Company	54	0.46	0.90	1.13	0.54	1.33
ENSG The Ensign Group, Inc.	90	1.97	3.09	1.39	4.30	11.48

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

magic and intrinsic - 11 aug 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.00
За 5 лет: 1.54
За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность magic and intrinsic - 11 aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.44%	0.39%	0.47%	0.76%	1.14%	0.90%	1.24%	1.75%	1.40%	2.41%	3.44%	1.03%
Активы портфеля:
MLI Mueller Industries, Inc.	0.98%	0.87%	1.01%	1.27%	1.69%	0.88%	1.14%	1.26%	1.71%	9.60%	0.94%	1.11%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
GDDY GoDaddy Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.59%	0.56%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.65%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.13%	0.14%	0.18%	0.21%	0.24%	0.25%	0.28%	0.40%	0.47%	0.78%	0.73%	0.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

magic and intrinsic - 11 aug 2024 показал максимальную просадку в 38.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка magic and intrinsic - 11 aug 2024 составляет 11.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.78%	18 февр. 2020 г.	22	18 мар. 2020 г.	110	24 авг. 2020 г.	132
-25.89%	27 янв. 2025 г.	51	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	105
-22.18%	30 дек. 2021 г.	117	16 июн. 2022 г.	158	2 февр. 2023 г.	275
-16.56%	21 июн. 2018 г.	129	24 дек. 2018 г.	25	31 янв. 2019 г.	154
-16.55%	30 апр. 2019 г.	113	8 окт. 2019 г.	89	14 февр. 2020 г.	202

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	ANF	VST	ENSG	GDDY	MLI	META	AVGO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.36	0.38	0.40	0.43	0.54	0.58	0.62	0.66	0.79
LLY	0.36	1.00	0.10	0.17	0.23	0.18	0.17	0.22	0.21	0.39
ANF	0.38	0.10	1.00	0.21	0.23	0.22	0.35	0.22	0.25	0.61
VST	0.40	0.17	0.21	1.00	0.22	0.24	0.29	0.24	0.28	0.53
ENSG	0.43	0.23	0.23	0.22	1.00	0.29	0.39	0.24	0.25	0.54
GDDY	0.54	0.18	0.22	0.24	0.29	1.00	0.28	0.44	0.38	0.57
MLI	0.58	0.17	0.35	0.29	0.39	0.28	1.00	0.28	0.35	0.62
META	0.62	0.22	0.22	0.24	0.24	0.44	0.28	1.00	0.49	0.60
AVGO	0.66	0.21	0.25	0.28	0.25	0.38	0.35	0.49	1.00	0.62
Portfolio	0.79	0.39	0.61	0.53	0.54	0.57	0.62	0.60	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 окт. 2016 г.

magic and intrinsic - 11 aug 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов