magic and intrinsic - 11 aug 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MLI Mueller Industries, Inc.	Industrials	12.50%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	12.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	12.50%
GDDY GoDaddy Inc.	Technology	12.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	12.50%
VST Vistra Corp.	Utilities	12.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	12.50%
ENSG The Ensign Group, Inc.	Healthcare	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в magic and intrinsic - 11 aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель magic and intrinsic - 11 aug 2024	0.15%	-1.83%	-7.50%	-5.76%	12.64%	46.00%	33.98%	—
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-0.06%	25.24%	-28.04%	-19.20%	21.31%	37.30%	16.01%	19.26%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-13.12%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
ENSG The Ensign Group, Inc.	1.52%	-16.67%	-14.23%	-14.89%	-1.09%	17.27%	12.36%	23.42%
GDDY GoDaddy Inc.	1.42%	-10.27%	-38.56%	-38.91%	-56.62%	0.78%	-1.63%	8.82%
LLY Eli Lilly and Company	-2.41%	12.74%	5.78%	10.64%	39.26%	37.45%	39.59%	33.45%
META Meta Platforms, Inc.	-0.26%	-8.32%	-14.03%	-11.84%	-16.71%	28.18%	11.52%	17.39%
MLI Mueller Industries, Inc.	1.92%	-0.61%	20.99%	21.99%	87.91%	51.41%	44.58%	26.81%
VST Vistra Corp.	1.12%	4.31%	-8.13%	-12.74%	-14.37%	83.39%	54.40%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении magic and intrinsic - 11 aug 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-3.16%	-0.59%	-8.06%	7.80%	0.96%	-3.98%							-7.50%
2025	4.07%	-6.85%	-9.69%	2.63%	9.91%	9.02%	3.02%	0.37%	1.21%	0.19%	8.47%	0.52%	23.08%
2024	6.48%	17.24%	5.13%	-0.63%	14.23%	2.59%	0.12%	7.76%	3.45%	2.01%	5.74%	1.27%	86.30%
2023	8.52%	1.60%	6.77%	0.87%	8.54%	10.77%	2.57%	7.25%	-0.63%	1.74%	14.64%	9.90%	100.06%
2022	-7.06%	0.41%	1.52%	-2.31%	-4.48%	-9.13%	8.85%	-4.16%	-6.12%	5.06%	12.28%	-3.33%	-10.29%
2021	4.36%	4.35%	6.27%	2.90%	2.24%	6.34%	-1.30%	-0.24%	-6.46%	8.28%	0.09%	11.05%	43.50%

Метрики бенчмарка

magic and intrinsic - 11 aug 2024 has an annualized alpha of 14.41%, beta of 1.11, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2016.

This portfolio captured 144.97% of S&P 500 Index gains but only 78.51% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.41% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.11 and R2 of 0.72, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 14.41%

Бета: 1.11

R²: 0.72

Участие в росте: 144.97%

Участие в снижении: 78.51%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия magic and intrinsic - 11 aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

magic and intrinsic - 11 aug 2024 имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для magic and intrinsic - 11 aug 2024 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.61	1.86	-1.25
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.01	2.53	-1.52
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.12	1.34	-0.22
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.70	2.53	-1.83
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.11	11.37	-9.26

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANF Abercrombie & Fitch Co.	51	0.24	0.89	1.11	0.33	0.62
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
ENSG The Ensign Group, Inc.	38	-0.04	0.16	1.02	-0.03	-0.12
GDDY GoDaddy Inc.	2	-1.51	-2.49	0.69	-0.98	-1.54
LLY Eli Lilly and Company	72	1.07	1.62	1.22	1.72	4.28
META Meta Platforms, Inc.	20	-0.51	-0.54	0.93	-0.54	-1.12
MLI Mueller Industries, Inc.	91	2.75	3.27	1.47	3.72	10.31
VST Vistra Corp.	29	-0.30	-0.11	0.99	-0.38	-0.70

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа magic and intrinsic - 11 aug 2024 на 13 июн. 2026 г. составляет 0.61 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность magic and intrinsic - 11 aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.41%	0.39%	0.47%	0.76%	1.14%	0.90%	1.24%	1.75%	1.40%	2.41%	3.44%	1.03%
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.17%	0.14%	0.18%	0.21%	0.24%	0.25%	0.28%	0.40%	0.47%	0.78%	0.73%	0.67%
GDDY GoDaddy Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MLI Mueller Industries, Inc.	0.87%	0.87%	1.01%	1.27%	1.69%	0.88%	1.14%	1.26%	1.71%	9.60%	0.94%	1.11%
VST Vistra Corp.	0.61%	0.56%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

magic and intrinsic - 11 aug 2024 показал максимальную просадку в 38.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка magic and intrinsic - 11 aug 2024 составляет 8.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-38.78%март 2020 г.	29d	5mo 9d	6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-25.89%апр. 2025 г.	2mo 11d	2mo 19d	5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022	-22.18%июнь 2022 г.	5mo 18d	7mo 21d	1y 1moдек. 2021 г. - февр. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.56%дек. 2018 г.	6mo 6d	1mo 8d	7mo 14dиюнь 2018 г. - янв. 2019 г.
Коррекция 2019 года2019	-16.55%окт. 2019 г.	5mo 11d	4mo 9d	9mo 20dапр. 2019 г. - февр. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.27	1.80	1.74	1.66

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.66, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция magic and intrinsic - 11 aug 2024 с S&P 500 Index

Корреляция magic and intrinsic - 11 aug 2024 с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.	0.78

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AVGO: 0.66, а самая низкая у LLY: 0.36.

0.36

0.38

0.40

0.42

0.53

0.58

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. magic and intrinsic - 11 aug 2024. Самая высокая корреляция с портфелем у AVGO: 0.62, а самая низкая у LLY: 0.38.

0.38

0.53

0.53

0.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	ANF	VST	ENSG	GDDY	MLI	META	AVGO
LLY	1.00	0.10	0.17	0.22	0.17	0.16	0.22	0.20
ANF	0.10	1.00	0.21	0.23	0.22	0.35	0.22	0.24
VST	0.17	0.21	1.00	0.22	0.23	0.29	0.24	0.28
ENSG	0.22	0.23	0.22	1.00	0.28	0.38	0.24	0.24
GDDY	0.17	0.22	0.23	0.28	1.00	0.27	0.43	0.37
MLI	0.16	0.35	0.29	0.38	0.27	1.00	0.28	0.35
META	0.22	0.22	0.24	0.24	0.43	0.28	1.00	0.48
AVGO	0.20	0.24	0.28	0.24	0.37	0.35	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю magic and intrinsic - 11 aug 2024

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в magic and intrinsic - 11 aug 2024 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации