Сравнение MLI с VST
MLI (Mueller Industries, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MLI returned 44.58%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLI и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
MLI
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 87.91%
- 3 года*
- 51.41%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 26.81%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLI и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 20.99% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between MLI and VST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.18
VST:
$8.60
MLI:
13.57
VST:
17.20
MLI:
0.88
VST:
0.39
MLI:
2.63
VST:
2.19
MLI:
$4.37B
VST:
$17.20B
MLI:
$871.92M
VST:
$1.12B
MLI:
$1.03B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. VST — Ранг доходности на риск
MLI
VST
Сравнение MLI c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLI | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.99 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.38 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | -0.70 | +11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLI и VST
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -53.32% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -38.01% | +15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -48.80% | +21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -48.80% | +21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -31.89% | +30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -13.72% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 20.73% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и VST
Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 10.51%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 15.14% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.80% | 37.96% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 48.75% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 47.97% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 42.22% | -6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и VST
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и VST
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
MLI and VST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to MLI (10.51%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs VST's -53.32%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор