Сравнение MLI с META
MLI (Mueller Industries, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MLI returned 26.81%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 26.81% против 17.39% соответственно.
MLI
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 87.91%
- 3 года*
- 51.41%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 26.81%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам MLI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 20.99% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MLI and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.28 |
The correlation between MLI and META shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.18
META:
$27.47
MLI:
13.57
META:
20.64
MLI:
0.88
META:
0.85
MLI:
2.63
META:
6.78
MLI:
$4.37B
META:
$214.96B
MLI:
$871.92M
META:
$176.14B
MLI:
$1.03B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. META — Ранг доходности на риск
MLI
META
Сравнение MLI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.54 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | -1.12 | +11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLI и META
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -76.74% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -33.30% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -34.15% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -76.74% | +48.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -76.74% | +23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -28.06% | +26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -15.83% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 16.06% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и META
Mueller Industries, Inc. (MLI) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 10.51% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 10.17% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.80% | 26.91% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 35.52% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 44.04% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 38.67% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и META
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и META
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MLI and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (10.51%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs META's -76.74%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор