Сравнение ENSG с LLY
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ENSG in Medical Care Facilities, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ENSG returned 23.42%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 23.42% против 33.45% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 23.42%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам ENSG и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -14.23% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ENSG and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.90B
LLY:
$1.02T
ENSG:
$6.15
LLY:
$28.14
ENSG:
24.30
LLY:
40.26
ENSG:
1.61
LLY:
0.81
ENSG:
1.67
LLY:
14.08
ENSG:
3.76
LLY:
32.54
ENSG:
$5.27B
LLY:
$72.25B
ENSG:
$800.38M
LLY:
$59.75B
ENSG:
$590.49M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. LLY — Ранг доходности на риск
ENSG
LLY
Сравнение ENSG c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.72 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.28 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и LLY
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -68.24% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -23.64% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -34.48% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -34.48% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -34.48% | -21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -2.41% | -28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -19.21% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 9.49% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и LLY
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 9.27% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 27.16% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 38.01% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 32.46% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 30.19% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и LLY
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и LLY
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.00%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор