PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENSG с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENSG и AVGO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ENSG и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.73%
32.48%
ENSG
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.85

AVGO:

1.75

Коэф-т Сортино

ENSG:

1.33

AVGO:

2.63

Коэф-т Омега

ENSG:

1.16

AVGO:

1.33

Коэф-т Кальмара

ENSG:

1.35

AVGO:

3.71

Коэф-т Мартина

ENSG:

4.24

AVGO:

10.81

Индекс Язвы

ENSG:

4.41%

AVGO:

8.66%

Дневная вол-ть

ENSG:

21.93%

AVGO:

53.52%

Макс. просадка

ENSG:

-55.57%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ENSG:

-13.89%

AVGO:

-12.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$8.02B

AVGO:

$1.12T

EPS

ENSG:

$4.13

AVGO:

$1.30

Цена/прибыль

ENSG:

33.90

AVGO:

184.79

PEG коэффициент

ENSG:

1.52

AVGO:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$4.08B

AVGO:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$569.89M

AVGO:

$31.04B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$364.01M

AVGO:

$21.22B

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность 20.59%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 97.69%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 20.96% против 39.53% соответственно.


ENSG

С начала года

20.59%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

12.82%

1 год

22.65%

5 лет

24.67%

10 лет

20.96%

AVGO

С начала года

97.69%

1 месяц

32.04%

6 месяцев

26.68%

1 год

98.73%

5 лет

51.19%

10 лет

39.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENSG c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.851.75
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.332.63
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.33
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.353.71
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.2410.81
ENSG
AVGO

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
1.75
ENSG
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и AVGO

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AVGO в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%0.60%
AVGO
Broadcom Inc.
0.72%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и AVGO

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.89%
-12.67%
ENSG
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и AVGO

Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.81%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.81%
27.83%
ENSG
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab