PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSG с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с AVGO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или AVGO.

Корреляция

Корреляция между ENSG и AVGO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENSG и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,507.95%
16,438.53%
ENSG
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSG:

0.25

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

ENSG:

0.51

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

ENSG:

1.07

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

ENSG:

0.27

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

ENSG:

0.63

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

ENSG:

10.18%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

ENSG:

25.83%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

ENSG:

-55.56%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ENSG:

-19.60%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$7.26B

AVGO:

$904.23B

EPS

ENSG:

$5.12

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

ENSG:

24.62

AVGO:

89.03

Коэффициент PEG

ENSG:

1.34

AVGO:

0.50

Коэффициент P/S

ENSG:

1.70

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

ENSG:

3.95

AVGO:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$3.25B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$488.06M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$362.72M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 20.75% против 35.87% соответственно.

ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.70%

5 лет

26.91%

10 лет

20.75%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.30%

10 лет

35.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSG и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSG c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENSG: 0.25
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENSG: 0.51
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENSG: 1.07
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENSG: 0.27
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENSG: 0.63
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.89
ENSG
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и AVGO

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AVGO в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и AVGO

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.60%
-22.64%
ENSG
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и AVGO

Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 10.45%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
26.39%
ENSG
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию