Сравнение ENSG с META
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ENSG returned 23.42%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENSG показывает доходность -14.23%, а META немного выше – -14.03%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции META по среднегодовой доходности: 23.42% против 17.39% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 23.42%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ENSG и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -14.23% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ENSG and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.25 |
The correlation between ENSG and META shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.90B
META:
$1.45T
ENSG:
$6.15
META:
$27.47
ENSG:
24.30
META:
20.64
ENSG:
1.61
META:
0.85
ENSG:
1.67
META:
6.78
ENSG:
3.76
META:
5.97
ENSG:
$5.27B
META:
$214.96B
ENSG:
$800.38M
META:
$176.14B
ENSG:
$590.49M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. META — Ранг доходности на риск
ENSG
META
Сравнение ENSG c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.54 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.12 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и META
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -76.74% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -33.30% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -34.15% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -76.74% | +44.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -76.74% | +21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -28.06% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -15.83% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 16.06% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и META
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 10.17% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 26.91% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 35.52% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 44.04% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 38.67% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и META
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и META
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.00%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs META's -76.74%.
ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор