PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с ENSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, ENSG in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 23.42%/yr for ENSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -14.23%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ENSG по среднегодовой доходности: 33.45% против 23.42% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

ENSG

1 день
1.52%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-14.23%
6 месяцев
-14.89%
1 год
-1.09%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.36%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-14.23%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between LLY and ENSG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

ENSG:

$8.90B

EPS

LLY:

$28.14

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

ENSG:

24.30

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

ENSG:

1.61

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

ENSG:

1.67

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

ENSG:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

LLY vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.04

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.16

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.03

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.12

+4.40

LLY vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и ENSG

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-55.57%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-31.81%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-31.81%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-31.81%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-55.57%

+21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-30.77%

+28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-12.26%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

9.18%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и ENSG

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

11.00%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

22.53%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

28.17%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

26.73%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

36.09%

-5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и ENSG

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ENSG в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
1.39B
(LLY) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.0%
21.1%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and ENSG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (11.00%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ENSG's -55.57%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор