Сравнение LLY с VST
LLY (Eli Lilly and Company) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, LLY returned 39.75%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLY и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between LLY and VST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between LLY and VST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$28.14
VST:
$8.60
LLY:
40.83
VST:
17.07
LLY:
0.82
VST:
0.39
LLY:
14.28
VST:
2.18
LLY:
$72.25B
VST:
$17.20B
LLY:
$59.75B
VST:
$1.12B
LLY:
$32.97B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. VST — Ранг доходности на риск
LLY
VST
Сравнение LLY c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLY | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.39 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -0.74 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.31 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LLY и VST
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -53.32% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -38.01% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -48.80% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -48.80% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.40% | +32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | -13.69% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 20.31% | -10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и VST
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 14.60% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 37.50% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 48.38% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 47.87% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 42.18% | -12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и VST
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VST в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и VST
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and VST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs VST's -53.32%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор