PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANF с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANF с ENSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ANF (Abercrombie & Fitch Co.) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, ANF returned 19.26%/yr vs 23.42%/yr for ENSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANF и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANF показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -14.23%. За последние 10 лет акции ANF уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 19.26% против 23.42% соответственно.

ANF

1 день
-0.06%
1 месяц
25.24%
С начала года
-28.04%
6 месяцев
-19.20%
1 год
21.31%
3 года*
37.30%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.26%

ENSG

1 день
1.52%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-14.23%
6 месяцев
-14.89%
1 год
-1.09%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.36%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANF и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-28.04%-15.79%69.43%285.07%-34.22%71.07%19.48%-9.74%19.24%54.15%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-14.23%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between ANF and ENSG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.25

Over the past year, the correlation between ANF and ENSG has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANF:

$4.14B

ENSG:

$8.90B

EPS

ANF:

$10.45

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

ANF:

8.67

ENSG:

24.30

Коэффициент PEG

ANF:

0.00

ENSG:

1.61

Коэффициент P/S

ANF:

0.81

ENSG:

1.67

Коэффициент P/B

ANF:

3.09

ENSG:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

ANF:

$5.28B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANF:

$2.56B

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

ANF:

$727.85M

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abercrombie & Fitch Co.

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с ANF:
ANF с AEOANF с BOOTANF с SPYANF с POWLANF с AMRANF с LLYANF с GHM
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

ANF vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANF
Ранг доходности на риск ANF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANF c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANFENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.04

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.16

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.03

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

-0.12

+0.74

ANF vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANF на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANF и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANF и ENSG

Максимальная просадка ANF за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANF и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANFENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.59%

-55.57%

-31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.65%

-31.81%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.89%

-31.81%

-34.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

-31.81%

-38.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-55.57%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-30.77%

-22.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.90%

-12.26%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.42%

9.18%

+15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ANF и ENSG

Abercrombie & Fitch Co. (ANF) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что ANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANFENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.82%

11.00%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

22.53%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.90%

28.17%

+33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.04%

26.73%

+34.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.00%

36.09%

+24.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANF и ENSG

ANF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANF и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abercrombie & Fitch Co. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.11B
1.39B
(ANF) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANF и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Abercrombie & Fitch Co. и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
21.1%
Активы портфеля
ANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

ANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

ANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

ANF and ENSG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANF has higher volatility (15.82%) compared to ENSG (11.00%). In terms of maximum drawdown, ANF dropped -86.59% vs ENSG's -55.57%.

ANF currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANF и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор