PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
2025-D-RO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-D-RO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHB

Доходность по периодам

2025-D-RO на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.23% с начала года и доходность в 8.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.72%-3.54%-3.95%-2.09%15.95%16.96%10.34%12.24%
Портфель
2025-D-RO
0.70%-2.32%-0.23%1.89%15.76%12.77%6.80%8.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.04%-1.30%0.09%0.74%3.96%3.60%0.25%1.68%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
0.80%-4.34%-3.28%-1.36%18.46%18.16%10.69%13.66%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
0.07%-1.28%0.20%0.87%4.19%3.65%0.23%1.65%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
0.76%-4.38%-3.15%-0.99%18.19%18.05%11.45%13.90%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.41%-4.79%3.59%5.25%19.13%13.58%7.64%10.14%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.65%-5.45%4.45%9.91%31.74%16.71%8.93%9.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.76%-4.38%-3.29%-1.26%18.60%18.14%10.63%13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-D-RO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.16%1.78%-4.72%0.70%-0.23%
20252.50%0.36%-2.47%0.59%3.59%3.52%0.60%2.46%2.36%1.48%0.59%0.60%17.25%
20240.11%2.43%2.61%-3.51%3.66%1.17%2.46%2.01%1.57%-2.30%3.50%-2.80%11.08%
20236.17%-2.72%2.46%1.20%-1.12%3.92%2.29%-1.98%-3.80%-2.47%7.56%4.88%16.80%
2022-4.14%-1.94%0.54%-6.74%0.61%-6.17%6.08%-3.86%-7.67%4.57%6.32%-3.37%-15.82%
2021-0.55%1.54%1.90%3.15%1.09%1.09%1.20%1.46%-3.01%3.59%-1.61%2.57%12.92%

Метрики бенчмарка

2025-D-RO: годовая альфа составляет 0.97%, бета — 0.63, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 04.11.2009.

  • Портфель участвовал в 71.54% снижения S&P 500 Index, но только в 66.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.63 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
0.97%
Бета
0.63
0.93
Участие в росте
66.22%
Участие в снижении
71.54%

Комиссия

Комиссия 2025-D-RO составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-D-RO имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск 2025-D-RO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2025-D-RO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2025-D-RO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2025-D-RO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2025-D-RO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2025-D-RO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.41

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.41

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.61

+2.42


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
500.931.321.161.754.78
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
601.011.531.231.557.26
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
520.981.411.171.774.90
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
591.001.521.231.527.28
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
510.931.431.191.375.62
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
871.812.461.362.7710.77
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
590.981.521.231.547.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025-D-RO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.36
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-D-RO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.51%2.54%2.57%2.40%2.27%1.96%1.90%2.39%2.60%2.23%2.37%2.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
4.01%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

2025-D-RO показал максимальную просадку в 23.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 2025-D-RO составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-22.59%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.575
-13.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.197
-12.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-10.86%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkSPABBNDVEAVBRSPTMSCHBVTIPortfolio
Benchmark1.00-0.10-0.110.820.840.950.990.990.95
SPAB-0.101.000.91-0.06-0.12-0.10-0.10-0.100.03
BND-0.110.911.00-0.06-0.12-0.11-0.10-0.100.04
VEA0.82-0.06-0.061.000.760.790.820.820.92
VBR0.84-0.12-0.120.761.000.830.870.880.86
SPTM0.95-0.10-0.110.790.831.000.950.950.92
SCHB0.99-0.10-0.100.820.870.951.001.000.96
VTI0.99-0.10-0.100.820.880.951.001.000.96
Portfolio0.950.030.040.920.860.920.960.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2009 г.