Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-D-RO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 нояб. 2009 г., начальной даты SCHB
Доходность по периодам
2025-D-RO на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.23% с начала года и доходность в 8.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.72% | -3.54% | -3.95% | -2.09% | 15.95% | 16.96% | 10.34% | 12.24% |
Портфель 2025-D-RO | 0.70% | -2.32% | -0.23% | 1.89% | 15.76% | 12.77% | 6.80% | 8.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.04% | -1.30% | 0.09% | 0.74% | 3.96% | 3.60% | 0.25% | 1.68% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.80% | -4.34% | -3.28% | -1.36% | 18.46% | 18.16% | 10.69% | 13.66% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.07% | -1.28% | 0.20% | 0.87% | 4.19% | 3.65% | 0.23% | 1.65% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.76% | -4.38% | -3.15% | -0.99% | 18.19% | 18.05% | 11.45% | 13.90% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.41% | -4.79% | 3.59% | 5.25% | 19.13% | 13.58% | 7.64% | 10.14% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.65% | -5.45% | 4.45% | 9.91% | 31.74% | 16.71% | 8.93% | 9.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.76% | -4.38% | -3.29% | -1.26% | 18.60% | 18.14% | 10.63% | 13.69% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 2025-D-RO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.16% | 1.78% | -4.72% | 0.70% | -0.23% | ||||||||
| 2025 | 2.50% | 0.36% | -2.47% | 0.59% | 3.59% | 3.52% | 0.60% | 2.46% | 2.36% | 1.48% | 0.59% | 0.60% | 17.25% |
| 2024 | 0.11% | 2.43% | 2.61% | -3.51% | 3.66% | 1.17% | 2.46% | 2.01% | 1.57% | -2.30% | 3.50% | -2.80% | 11.08% |
| 2023 | 6.17% | -2.72% | 2.46% | 1.20% | -1.12% | 3.92% | 2.29% | -1.98% | -3.80% | -2.47% | 7.56% | 4.88% | 16.80% |
| 2022 | -4.14% | -1.94% | 0.54% | -6.74% | 0.61% | -6.17% | 6.08% | -3.86% | -7.67% | 4.57% | 6.32% | -3.37% | -15.82% |
| 2021 | -0.55% | 1.54% | 1.90% | 3.15% | 1.09% | 1.09% | 1.20% | 1.46% | -3.01% | 3.59% | -1.61% | 2.57% | 12.92% |
Метрики бенчмарка
2025-D-RO: годовая альфа составляет 0.97%, бета — 0.63, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 04.11.2009.
- Портфель участвовал в 71.54% снижения S&P 500 Index, но только в 66.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 66.22%
- Участие в снижении
- 71.54%
Комиссия
Комиссия 2025-D-RO составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025-D-RO имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.41 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.41 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 6.61 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 50 | 0.93 | 1.32 | 1.16 | 1.75 | 4.78 |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 60 | 1.01 | 1.53 | 1.23 | 1.55 | 7.26 |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 52 | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 1.77 | 4.90 |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 59 | 1.00 | 1.52 | 1.23 | 1.52 | 7.28 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 51 | 0.93 | 1.43 | 1.19 | 1.37 | 5.62 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 87 | 1.81 | 2.46 | 1.36 | 2.77 | 10.77 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 59 | 0.98 | 1.52 | 1.23 | 1.54 | 7.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025-D-RO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.51% | 2.54% | 2.57% | 2.40% | 2.27% | 1.96% | 1.90% | 2.39% | 2.60% | 2.23% | 2.37% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025-D-RO показал максимальную просадку в 23.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка 2025-D-RO составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.59% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -13.42% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 197 |
| -12.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -10.86% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPAB | BND | VEA | VBR | SPTM | SCHB | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.10 | -0.11 | 0.82 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| SPAB | -0.10 | 1.00 | 0.91 | -0.06 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.03 |
| BND | -0.11 | 0.91 | 1.00 | -0.06 | -0.12 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | 0.04 |
| VEA | 0.82 | -0.06 | -0.06 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.92 |
| VBR | 0.84 | -0.12 | -0.12 | 0.76 | 1.00 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.86 |
| SPTM | 0.95 | -0.10 | -0.11 | 0.79 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| SCHB | 0.99 | -0.10 | -0.10 | 0.82 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | -0.10 | -0.10 | 0.82 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.03 | 0.04 | 0.92 | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |