Сравнение VTI с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
VTI и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или SPTM.
Основные характеристики
| VTI | SPTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.03% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 26.20% | 25.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.49% | 7.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.61% | 13.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.99% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 11.86% |
| Макс. просадка | -55.45% | -54.80% |
| Current Drawdown | -3.56% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между VTI и SPTM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и SPTM
С начала года, VTI показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции SPTM немного впереди с 12.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и SPTM
И VTI, и SPTM имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и SPTM
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPTM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и SPTM
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и SPTM
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 3.64% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.