Сравнение VTI с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
VTI и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или SPTM.
Корреляция
Корреляция между VTI и SPTM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и SPTM
Основные характеристики
VTI:
0.56
SPTM:
0.59
VTI:
0.92
SPTM:
0.94
VTI:
1.14
SPTM:
1.14
VTI:
0.58
SPTM:
0.60
VTI:
2.25
SPTM:
2.34
VTI:
5.00%
SPTM:
4.84%
VTI:
19.99%
SPTM:
19.28%
VTI:
-55.45%
SPTM:
-54.80%
VTI:
-8.97%
SPTM:
-8.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность -4.79%, а SPTM немного выше – -4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции SPTM немного впереди с 11.86%.
VTI
-4.79%
10.67%
-2.97%
8.75%
15.47%
11.57%
SPTM
-4.61%
10.47%
-2.97%
8.72%
15.92%
11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и SPTM
И VTI, и SPTM имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTI и SPTM
VTI
SPTM
Сравнение VTI c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и SPTM
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью SPTM в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.37% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и SPTM
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и SPTM
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.