Сравнение SPAB с VEA
SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.54%/yr vs 10.72%/yr for VEA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.54% против 10.72% соответственно.
SPAB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.54%
VEA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам SPAB и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.53% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 14.73% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between SPAB and VEA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | -0.06 |
The correlation between SPAB and VEA shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAB vs. VEA — Ранг доходности на риск
SPAB
VEA
Сравнение SPAB c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAB | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.58 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 9.92 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAB и VEA
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAB | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -60.68% | +42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -11.63% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -13.45% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -29.71% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -35.73% | +17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.06% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -13.28% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.02% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и VEA
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAB | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 6.84% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 14.38% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 16.58% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 16.72% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 17.40% | -11.86% |
Сравнение комиссий SPAB и VEA
И SPAB, и VEA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и VEA
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VEA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
SPAB and VEA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (6.84%) compared to SPAB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs VEA's -60.68%.
On 10-year performance, VEA leads with 10.72% vs 1.54% for SPAB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.72% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAB and VEA have the same expense ratio: 0.03% per year.
SPAB has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.62% for VEA.
SPAB is categorized as Total Bond Market, while VEA is Foreign Large Cap Equities. SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAB и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор