- ISIN
- US78464A6495
- CUSIP
- 78464A649
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 23 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $10B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции SPAB — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPAB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) показал доход в 0.29% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPAB составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SPAB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.64% | -1.75% | 0.07% | 0.30% | -0.20% | 0.29% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 2.23% | 0.00% | 0.37% | -0.69% | 1.57% | -0.30% | 1.21% | 1.08% | 0.68% | 0.64% | -0.36% | 7.25% |
| 2024 | -0.27% | -1.35% | 0.83% | -2.42% | 1.75% | 0.93% | 2.28% | 1.50% | 1.33% | -2.57% | 1.20% | -1.80% | 1.25% |
| 2023 | 3.30% | -2.68% | 2.60% | 0.54% | -1.06% | -0.32% | -0.08% | -0.66% | -2.51% | -1.59% | 4.69% | 3.53% | 5.56% |
| 2022 | -2.03% | -1.07% | -2.87% | -3.78% | 0.72% | -1.60% | 2.60% | -2.99% | -4.28% | -1.19% | 3.67% | -0.74% | -13.04% |
| 2021 | -0.75% | -1.53% | -1.12% | 0.73% | 0.25% | 0.78% | 1.11% | -0.13% | -0.99% | 0.00% | 0.23% | -0.33% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 3.27%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.36%) than losses (3.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.27%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.36%
- Участие в снижении
- 3.17%
Комиссия
Комиссия SPAB составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPAB имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 13.52 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.02 | $0.96 | $0.86 | $0.65 | $0.62 | $0.75 | $0.86 | $0.83 | $0.77 | $0.75 | $0.74 |
Дивидендный доход | 4.05% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.18 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.16 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.12 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF составляет 2.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.56%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.75%окт. 2008 г. | 1mo | 1mo 1d | 2mo 1dсент. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Обвал COVID2020 | -9.41%март 2020 г. | 9d | 2mo 12d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.44%март 2009 г. | 1mo 18d | 5mo 6d | 6mo 24dянв. 2009 г. - авг. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.02%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 8mo 4d | 1y 5dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| SPAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -56.78% | +38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.10% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -18.90% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -25.43% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -33.92% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.74% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.72% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPAB
Добавьте SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPAB