PortfoliosLab logo
Сравнение VTI с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTI и SCHB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTI и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
579.29%
578.63%
VTI
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTI:

0.47

SCHB:

0.49

Коэф-т Сортино

VTI:

0.80

SCHB:

0.81

Коэф-т Омега

VTI:

1.12

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTI:

0.49

SCHB:

0.49

Коэф-т Мартина

VTI:

1.99

SCHB:

1.99

Индекс Язвы

VTI:

4.76%

SCHB:

4.79%

Дневная вол-ть

VTI:

20.05%

SCHB:

19.45%

Макс. просадка

VTI:

-55.45%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

VTI:

-10.40%

SCHB:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VTI на уровне -6.29% и SCHB на уровне -6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции SCHB немного впереди с 11.57%.


VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

SCHB

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.03%

5 лет

15.33%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTI и SCHB

И VTI, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTI и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTI c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTI: 0.47
SCHB: 0.49
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTI: 0.80
SCHB: 0.81
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTI: 1.12
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTI: 0.49
SCHB: 0.49
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTI: 1.99
SCHB: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.49
VTI
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SCHB

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SCHB в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.34%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок VTI и SCHB

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.40%
-10.43%
VTI
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SCHB

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
14.01%
VTI
SCHB