PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SCHB

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.13%/yr vs 15.12%/yr for SCHB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность 12.01%, а SCHB немного выше – 12.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 15.13%, а акции SCHB немного отстают с 15.12%.

VTI

1 день
0.26%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.01%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.13%

SCHB

1 день
0.24%
1 месяц
5.39%
С начала года
12.09%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.95%
3 года*
22.40%
5 лет*
13.12%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		12.01%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		12.09%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between VTI and SCHB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

1.00

The correlation between VTI and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и SCHB

Секторы
VTI
SCHB

Технологии

33.5%
34.4%

Финансовые услуги

12.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

9.8%
9.4%

Здравоохранение

9.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

VTI
33.5%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
SCHB
10.1%

Промышленность

VTI
9.8%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

VTI
9.2%
SCHB
8.9%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
SCHB
4.6%

Энергетика

VTI
3.7%
SCHB
3.7%

Недвижимость

VTI
2.4%
SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
SCHB
2.3%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPYSCHB с ITOT

Доходность на риск

VTI vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.49

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

3.38

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

3.43

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.88

15.78

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VTI и SCHB

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-35.27%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.91%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.34%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.41%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.27%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.12%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SCHB

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 2.86% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.92%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.12%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.10%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.24%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.32%

-0.02%

Сравнение комиссий VTI и SCHB

И VTI, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SCHB

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTI and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (2.92%) compared to VTI (2.86%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.13% vs 15.12% for SCHB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.13% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI and SCHB have the same expense ratio: 0.03% per year.

VTI and SCHB have nearly identical dividend yields, around 1.01%.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор