PortfoliosLab logo
Сравнение SPTM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTM и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPTM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
583.58%
627.62%
SPTM
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTM:

0.55

VTI:

0.54

Коэф-т Сортино

SPTM:

0.89

VTI:

0.89

Коэф-т Омега

SPTM:

1.13

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPTM:

0.56

VTI:

0.56

Коэф-т Мартина

SPTM:

2.25

VTI:

2.22

Индекс Язвы

SPTM:

4.69%

VTI:

4.84%

Дневная вол-ть

SPTM:

19.32%

VTI:

20.03%

Макс. просадка

SPTM:

-54.80%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SPTM:

-9.52%

VTI:

-9.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTM показывает доходность -5.49%, а VTI немного ниже – -5.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции VTI немного отстают с 11.54%.


SPTM

С начала года

-5.49%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-4.54%

1 год

9.19%

5 лет

15.43%

10 лет

11.83%

VTI

С начала года

-5.59%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-4.38%

1 год

9.32%

5 лет

15.10%

10 лет

11.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTM и VTI

И SPTM, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTM: 0.55
VTI: 0.54
Коэффициент Сортино SPTM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTM: 0.89
VTI: 0.89
Коэффициент Омега SPTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTM: 1.13
VTI: 1.13
Коэффициент Кальмара SPTM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTM: 0.56
VTI: 0.56
Коэффициент Мартина SPTM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTM: 2.25
VTI: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.54
SPTM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и VTI

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.37%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и VTI

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-9.73%
SPTM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и VTI

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.07% и 14.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
14.71%
SPTM
VTI