PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPTM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.05%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPTM на уровне 13.92% и VTI на уровне 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции VTI немного отстают с 14.83%.

SPTM

1 день
-0.23%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.92%
1 год
24.22%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.90%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
$44.47M$42.53M$46.32M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам SPTM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.92%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SPTM and VTI is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.95

The correlation between SPTM and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и VTI

Секторы
SPTM
VTI

Технологии

36.3%
36.1%

Финансовые услуги

12.5%
11.8%

Здравоохранение

9.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Промышленность

8.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Технологии

SPTM
36.3%
VTI
36.1%

Финансовые услуги

SPTM
12.5%
VTI
11.8%

Здравоохранение

SPTM
9.3%
VTI
9.7%

Потребительский циклический сектор

SPTM
9.1%
VTI
9.4%

Промышленность

SPTM
8.8%
VTI
10.2%

Коммуникационные услуги

SPTM
8.7%
VTI
9.1%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.5%
VTI
4.3%

Энергетика

SPTM
3.5%
VTI
3.2%

Коммунальные услуги

SPTM
2.6%
VTI
2.2%

Недвижимость

SPTM
2.3%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

SPTM
2.2%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с VT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPTM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPTM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.86

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.57

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.73

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

11.76

+0.45

SPTM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и VTI

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-55.45%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.92%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-19.30%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-25.36%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.00%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.31%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-7.98%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.07%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и VTI

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.05% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.09%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.44%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

13.10%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.54%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.32%

-0.27%

Сравнение комиссий SPTM и VTI

И SPTM, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и VTI

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPTM and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to SPTM (4.05%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.05% vs 14.83% for VTI. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.05% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM and VTI have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTM and VTI have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор