PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с VBR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.22%/yr vs 10.99%/yr for VBR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 15.22% против 10.99% соответственно.

SPTM

1 день
0.51%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.07%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.22%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
6.17%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.93%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		9.59%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between SPTM and VBR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.85

The correlation between SPTM and VBR shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPTM и VBR

Секторы
SPTM
VBR

Технологии

37.4%
10.6%

Финансовые услуги

11.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.5%

Промышленность

8.9%
18.1%

Здравоохранение

8.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.0%

Энергетика

3.3%
5.2%

Недвижимость

2.2%
10.1%

Коммунальные услуги

2.1%
4.8%

Сырьевые материалы

1.9%
6.3%

Технологии

SPTM
37.4%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

SPTM
11.4%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.1%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.0%
VBR
2.5%

Промышленность

SPTM
8.9%
VBR
18.1%

Здравоохранение

SPTM
8.4%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.4%
VBR
4.0%

Энергетика

SPTM
3.3%
VBR
5.2%

Недвижимость

SPTM
2.2%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

SPTM
2.1%
VBR
4.8%

Сырьевые материалы

SPTM
1.9%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с SCHDSPTM с BKLC
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

SPTM vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.83

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.67

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.17

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

11.22

+1.70

SPTM vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и VBR

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-61.98%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.85%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-24.19%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.19%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-45.28%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.26%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.50%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и VBR

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.37% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.43%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.65%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

15.36%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

19.79%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

21.74%

-3.68%

Сравнение комиссий SPTM и VBR

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и VBR

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.05%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and VBR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to SPTM (4.37%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.22% vs 10.99% for VBR. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.22% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.05% for SPTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.05% for VBR.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор