PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 14.83%/yr vs 10.14%/yr for VEA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 14.83% против 10.14% соответственно.

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between SCHB and VEA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between SCHB and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и VEA

Секторы
SCHB
VEA

Технологии

34.4%
13.8%

Финансовые услуги

12.2%
23.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.4%

Промышленность

9.4%
19.2%

Здравоохранение

8.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.6%

Энергетика

3.7%
5.4%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Сырьевые материалы

2.0%
7.5%

Технологии

SCHB
34.4%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
VEA
3.4%

Промышленность

SCHB
9.4%
VEA
19.2%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
VEA
5.6%

Энергетика

SCHB
3.7%
VEA
5.4%

Недвижимость

SCHB
2.4%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
VEA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SCHB vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.75

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.39

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.42

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

9.39

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.75

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.24

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SCHB и VEA

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-60.68%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.63%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-13.45%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-29.71%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-35.73%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.40%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-13.29%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.00%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и VEA

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.03%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

13.91%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

16.15%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.63%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.40%

+0.94%

Сравнение комиссий SCHB и VEA

И SCHB, и VEA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и VEA

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and VEA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to SCHB (3.93%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.83% vs 10.14% for VEA. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.83% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB and VEA have the same expense ratio: 0.03% per year.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.04% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор