Сравнение SPTM с SPAB
SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.22%/yr vs 1.54%/yr for SPAB. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и SPAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 15.22% против 1.54% соответственно.
SPTM
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.22%
SPAB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам SPTM и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 9.59% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 21.18% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.53% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
Correlation
The correlation between SPTM and SPAB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.12 |
The correlation between SPTM and SPAB shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTM vs. SPAB — Ранг доходности на риск
SPTM
SPAB
Сравнение SPTM c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTM | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.65 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 4.71 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTM и SPAB
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SPAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTM | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -18.56% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -2.74% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | -6.08% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -17.96% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -18.56% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.04% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -3.08% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.96% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и SPAB
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTM | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.23% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 2.64% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 3.73% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 5.92% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 5.54% | +12.52% |
Сравнение комиссий SPTM и SPAB
И SPTM, и SPAB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и SPAB
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPAB в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.05% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
SPTM and SPAB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTM has higher volatility (4.37%) compared to SPAB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs SPAB's -18.56%.
On 10-year performance, SPTM leads with 15.22% vs 1.54% for SPAB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.22% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM and SPAB have the same expense ratio: 0.03% per year.
SPAB has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 1.05% for SPTM.
SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPAB is Total Bond Market. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.
SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTM и SPAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор