Сравнение SPAB с VBR
SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.53%/yr vs 10.95%/yr for VBR. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 1.53% против 10.95% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.53%
VBR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам SPAB и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.57% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.49% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Correlation
The correlation between SPAB and VBR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.13 |
The correlation between SPAB and VBR shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAB vs. VBR — Ранг доходности на риск
SPAB
VBR
Сравнение SPAB c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAB | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.38 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 11.97 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAB и VBR
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAB | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -61.98% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -8.85% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -24.19% | +18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -24.19% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -45.28% | +26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.09% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -8.26% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.50% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и VBR
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAB | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.43% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 10.61% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 15.31% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 19.79% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 21.75% | -16.21% |
Сравнение комиссий SPAB и VBR
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и VBR
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VBR в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.72% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPAB and VBR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBR has higher volatility (4.43%) compared to SPAB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs VBR's -61.98%.
On 10-year performance, VBR leads with 10.95% vs 1.53% for SPAB. On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.95% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.
SPAB has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 1.72% for VBR.
SPAB is categorized as Total Bond Market, while VBR is Small Cap Value Equities. SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPAB and 0.05% for VBR.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAB и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор