PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с SPTM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 15.22%/yr for SPTM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 10.99% против 15.22% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
6.17%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.93%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

SPTM

1 день
0.51%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.07%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		9.59%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between VBR and SPTM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.85

The correlation between VBR and SPTM shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBR и SPTM

Секторы
VBR
SPTM

Промышленность

18.1%
8.9%

Финансовые услуги

17.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Технологии

10.6%
37.4%

Недвижимость

10.1%
2.2%

Здравоохранение

7.9%
8.4%

Сырьевые материалы

6.3%
1.9%

Энергетика

5.2%
3.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.0%

Промышленность

VBR
18.1%
SPTM
8.9%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
SPTM
11.4%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
SPTM
10.1%

Технологии

VBR
10.6%
SPTM
37.4%

Недвижимость

VBR
10.1%
SPTM
2.2%

Здравоохранение

VBR
7.9%
SPTM
8.4%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
SPTM
1.9%

Энергетика

VBR
5.2%
SPTM
3.3%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
SPTM
2.1%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
SPTM
4.4%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
SPTM
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с SCHDSPTM с BKLC

Доходность на риск

VBR vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.00

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.72

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.84

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

12.92

-1.70

VBR vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и SPTM

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-54.80%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.68%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-18.87%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-24.14%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-34.66%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.02%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.04%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.91%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SPTM

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 4.43% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.37%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.60%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

12.34%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

16.93%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

18.06%

+3.68%

Сравнение комиссий VBR и SPTM

VBR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SPTM

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPTM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.05%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and SPTM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to SPTM (4.37%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.22% vs 10.99% for VBR. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.22% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.05% for SPTM.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while SPTM is Large Cap Blend Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор