Сравнение SPAB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPAB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или BND.
Основные характеристики
| SPAB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.84% | 5.85% |
| Макс. просадка | -18.56% | -18.84% |
| Текущая просадка | -8.34% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между SPAB и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и BND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPAB показывает доходность 2.14%, а BND немного выше – 2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPAB имеют среднегодовую доходность 1.46%, а акции BND немного впереди с 1.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и BND
И SPAB, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и BND
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и BND
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и BND
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.68% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.