PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAB с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds - SPAB tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while BND tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.54%/yr vs 1.58%/yr for BND. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPAB имеют среднегодовую доходность 1.54%, а акции BND немного впереди с 1.58%.

SPAB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.24%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.54%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAB и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.29%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between SPAB and BND is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.86

The correlation between SPAB and BND shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с SCHZSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHPSPAB с VWINX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

SPAB vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.36

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.03

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.92

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

5.80

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPAB и BND

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPABBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-18.58%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.68%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.92%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-17.91%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-18.58%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.37%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.06%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и BND

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPABBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.23%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.66%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.78%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.02%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.53%

+0.01%

Сравнение комиссий SPAB и BND

И SPAB, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и BND

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPAB and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BND has higher volatility (1.23%) compared to SPAB (1.15%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.58% vs 1.54% for SPAB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.58% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAB and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPAB has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.97% for BND.

SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAB и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор