PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с VEA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.22%/yr vs 10.72%/yr for VEA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 15.22% против 10.72% соответственно.

SPTM

1 день
0.51%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.07%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.22%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
3.58%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.41%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		9.59%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between SPTM and VEA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.80

The correlation between SPTM and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и VEA

Секторы
SPTM
VEA

Технологии

37.4%
13.8%

Финансовые услуги

11.4%
23.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.4%

Промышленность

8.9%
19.2%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.6%

Энергетика

3.3%
5.4%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Сырьевые материалы

1.9%
7.5%

Технологии

SPTM
37.4%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

SPTM
11.4%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.1%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.0%
VEA
3.4%

Промышленность

SPTM
8.9%
VEA
19.2%

Здравоохранение

SPTM
8.4%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.4%
VEA
5.6%

Энергетика

SPTM
3.3%
VEA
5.4%

Недвижимость

SPTM
2.2%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

SPTM
2.1%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

SPTM
1.9%
VEA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с SCHDSPTM с BKLC
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SPTM vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.81

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.50

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.58

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

9.92

+3.00

SPTM vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и VEA

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-60.68%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.63%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-13.45%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-29.71%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.73%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.06%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-13.28%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.02%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и VEA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.84%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

14.38%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.58%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.72%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.40%

+0.66%

Сравнение комиссий SPTM и VEA

И SPTM, и VEA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и VEA

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.05%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and VEA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to SPTM (4.37%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.22% vs 10.72% for VEA. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.22% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM and VEA have the same expense ratio: 0.03% per year.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.05% for SPTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор