PortfoliosLab logo
Watchlist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ADBE 3.57%AMD 3.57%ANET 3.57%ASML 3.57%CDNS 3.57%COST 3.57%CRM 3.57%DDOG 3.57%MA 3.57%DUOL 3.57%MDB 3.57%MELI 3.57%MRVL 3.57%NET 3.57%NOW 3.57%NFLX 3.57%ORCL 3.57%PANW 3.57%PATH 3.57%PLTR 3.57%S 3.57%SHOP 3.57%SMCI 3.57%SNOW 3.57%SPOT 3.57%UBER 3.57%V 3.57%ZS 3.57%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2021 г., начальной даты DUOL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Watchlist5.32%17.01%8.74%27.21%N/AN/A
ADBE
Adobe Inc
-13.81%9.49%-22.52%-20.53%0.63%17.45%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-14.86%15.94%-30.49%-32.31%13.08%45.95%
ANET
Arista Networks, Inc.
-21.72%19.09%-13.58%10.21%44.04%35.62%
ASML
ASML Holding N.V.
2.43%9.06%6.04%-23.37%19.47%21.83%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
1.77%20.38%1.50%6.37%29.91%32.14%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.29%4.68%7.07%28.72%28.78%23.77%
CRM
salesforce.com, inc.
-17.49%7.96%-14.22%0.13%8.74%14.52%
DDOG
Datadog, Inc.
-24.50%15.78%-13.31%-9.32%14.19%N/A
MA
Mastercard Inc
8.32%13.88%8.70%25.17%15.83%20.71%
DUOL
Duolingo, Inc.
58.14%61.78%56.86%172.57%N/AN/A
MDB
MongoDB, Inc.
-23.31%10.83%-38.44%-49.49%-0.97%N/A
MELI
MercadoLibre, Inc.
44.08%26.68%30.88%44.63%25.78%32.93%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-45.90%12.95%-36.30%-12.59%18.35%16.72%
NET
Cloudflare, Inc.
22.90%25.44%45.03%84.01%36.45%N/A
NOW
ServiceNow, Inc.
-7.55%25.09%-2.78%34.29%20.70%29.38%
NFLX
Netflix, Inc.
27.92%23.78%43.42%86.66%21.02%30.07%
ORCL
Oracle Corporation
-9.22%12.74%-20.07%30.32%24.87%14.94%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.73%11.09%-4.48%25.68%38.88%22.23%
PATH
UiPath Inc.
-1.65%17.59%-5.09%-34.96%N/AN/A
PLTR
55.10%32.41%100.89%469.42%N/AN/A
S
-13.74%9.37%-30.54%-9.28%N/AN/A
SHOP
-13.69%8.44%5.34%55.70%N/AN/A
SMCI
4.95%-5.02%30.46%-59.94%N/AN/A
SNOW
12.78%20.55%44.05%10.81%N/AN/A
SPOT
44.90%17.22%61.79%120.04%N/AN/A
UBER
37.28%16.73%14.95%23.62%N/AN/A
V
11.74%8.60%14.92%26.51%N/AN/A
ZS
29.18%19.30%19.07%33.47%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.33%-1.97%-11.09%7.71%4.53%5.32%
20247.50%11.32%-1.96%-6.81%-3.83%9.26%-3.43%5.69%2.56%0.45%15.84%-4.64%33.44%
202316.47%1.05%9.70%-4.63%23.79%4.84%6.14%-3.70%-3.86%-2.83%22.39%6.15%98.27%
2022-14.14%-3.89%0.09%-16.67%-8.16%-7.68%14.35%-0.69%-11.26%5.30%3.51%-7.65%-40.80%
20210.27%6.56%-2.34%11.86%-2.12%-1.32%12.74%

Комиссия

Комиссия Watchlist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Watchlist составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Watchlist, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Watchlist, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Watchlist, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Watchlist, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Watchlist, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Watchlist, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADBE
Adobe Inc
-0.56-0.640.90-0.44-1.08
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.62-0.740.91-0.53-1.13
ANET
Arista Networks, Inc.
0.320.951.140.521.39
ASML
ASML Holding N.V.
-0.46-0.350.95-0.47-0.74
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.170.561.070.260.52
COST
Costco Wholesale Corporation
1.391.961.271.815.32
CRM
salesforce.com, inc.
0.020.271.04-0.00-0.00
DDOG
Datadog, Inc.
-0.170.151.02-0.07-0.19
MA
Mastercard Inc
1.231.751.261.576.55
DUOL
Duolingo, Inc.
2.672.271.322.775.83
MDB
MongoDB, Inc.
-0.76-0.910.87-0.66-1.43
MELI
MercadoLibre, Inc.
1.121.651.222.045.00
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-0.160.231.03-0.21-0.53
NET
Cloudflare, Inc.
1.572.211.291.144.90
NOW
ServiceNow, Inc.
0.821.441.200.982.70
NFLX
Netflix, Inc.
2.693.511.474.6015.07
ORCL
Oracle Corporation
0.721.231.170.812.23
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.741.101.130.832.52
PATH
UiPath Inc.
-0.62-0.610.90-0.44-0.96
PLTR
6.434.991.6811.0333.35
S
-0.20-0.011.00-0.15-0.59
SHOP
0.800.891.120.281.38
SMCI
-0.53-0.400.95-0.72-1.16
SNOW
0.210.701.090.130.46
SPOT
2.723.441.454.7917.57
UBER
0.510.891.110.571.25
V
1.271.801.271.906.35
ZS
0.801.161.160.553.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Watchlist имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.17%0.15%0.24%0.20%0.13%0.25%0.20%0.23%0.34%0.26%0.39%0.22%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.98%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
CRM
salesforce.com, inc.
0.59%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
DUOL
Duolingo, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDB
MongoDB, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.40%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.13%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PATH
UiPath Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNOW
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPOT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
ZS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Watchlist показал максимальную просадку в 51.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Watchlist составляет 11.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.18%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.513
-29.61%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-17.12%8 мар. 2024 г.1035 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.149
-10.85%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.165 февр. 2025 г.39
-8.73%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.84 мар. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 28.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSMCICOSTVMADUOLORCLUBERSPOTMELINFLXPANWAMDANETASMLMRVLSPATHPLTRDDOGSNOWADBECRMMDBSHOPCDNSNETZSNOWPortfolio
^GSPC1.000.470.620.620.650.460.660.540.550.600.590.570.670.670.720.710.570.610.630.580.590.710.670.580.660.730.610.630.690.82
SMCI0.471.000.260.250.270.270.370.360.310.300.340.310.500.490.470.490.310.350.370.350.340.330.350.350.380.400.340.350.370.55
COST0.620.261.000.420.440.310.420.280.340.370.400.410.400.430.440.430.360.330.360.360.340.480.410.340.380.510.380.390.440.51
V0.620.250.421.000.860.260.420.380.350.410.370.360.380.410.420.380.330.380.390.320.330.500.450.330.400.430.340.330.430.50
MA0.650.270.440.861.000.290.460.410.380.450.400.360.400.410.440.420.370.370.400.350.330.500.460.360.440.440.340.360.460.52
DUOL0.460.270.310.260.291.000.360.420.450.440.410.410.390.410.380.390.480.520.560.470.470.430.430.480.510.440.500.490.480.61
ORCL0.660.370.420.420.460.361.000.330.380.360.440.460.470.530.490.480.410.400.450.390.410.540.500.420.430.590.430.440.550.60
UBER0.540.360.280.380.410.420.331.000.530.510.450.380.440.430.450.450.470.510.520.490.500.450.470.490.560.410.510.490.480.64
SPOT0.550.310.340.350.380.450.380.531.000.500.590.420.460.450.500.470.500.520.540.470.510.490.510.510.580.500.520.480.550.66
MELI0.600.300.370.410.450.440.360.510.501.000.500.460.490.460.480.470.470.550.520.510.510.480.530.510.580.500.520.520.560.67
NFLX0.590.340.400.370.400.410.440.450.590.501.000.430.480.460.520.480.500.490.540.480.510.540.540.480.560.510.540.500.590.66
PANW0.570.310.410.360.360.410.460.380.420.460.431.000.420.550.460.470.570.500.520.570.560.530.550.570.540.550.560.670.630.69
AMD0.670.500.400.380.400.390.470.440.460.490.480.421.000.570.690.700.470.510.520.500.490.580.530.510.540.600.510.530.550.72
ANET0.670.490.430.410.410.410.530.430.450.460.460.550.571.000.590.640.500.470.510.550.530.550.560.520.500.660.530.560.620.73
ASML0.720.470.440.420.440.380.490.450.500.480.520.460.690.591.000.700.480.490.520.480.490.580.540.490.550.660.510.520.580.72
MRVL0.710.490.430.380.420.390.480.450.470.470.480.470.700.640.701.000.490.510.540.520.510.560.550.520.560.610.530.540.580.73
S0.570.310.360.330.370.480.410.470.500.470.500.570.470.500.480.491.000.630.590.670.660.540.610.670.610.550.680.710.630.76
PATH0.610.350.330.380.370.520.400.510.520.550.490.500.510.470.490.510.631.000.630.600.650.550.590.660.650.510.670.650.620.76
PLTR0.630.370.360.390.400.560.450.520.540.520.540.520.520.510.520.540.590.631.000.600.630.530.560.600.640.570.670.650.610.78
DDOG0.580.350.360.320.350.470.390.490.470.510.480.570.500.550.480.520.670.600.601.000.750.550.610.780.610.580.730.720.670.78
SNOW0.590.340.340.330.330.470.410.500.510.510.510.560.490.530.490.510.660.650.630.751.000.560.590.770.630.550.720.700.650.78
ADBE0.710.330.480.500.500.430.540.450.490.480.540.530.580.550.580.560.540.550.530.550.561.000.660.580.580.660.570.610.700.73
CRM0.670.350.410.450.460.430.500.470.510.530.540.550.530.560.540.550.610.590.560.610.590.661.000.600.620.600.600.620.740.75
MDB0.580.350.340.330.360.480.420.490.510.510.480.570.510.520.490.520.670.660.600.780.770.580.601.000.630.590.750.730.700.80
SHOP0.660.380.380.400.440.510.430.560.580.580.560.540.540.500.550.560.610.650.640.610.630.580.620.631.000.550.650.640.620.78
CDNS0.730.400.510.430.440.440.590.410.500.500.510.550.600.660.660.610.550.510.570.580.550.660.600.590.551.000.600.620.690.77
NET0.610.340.380.340.340.500.430.510.520.520.540.560.510.530.510.530.680.670.670.730.720.570.600.750.650.601.000.740.690.81
ZS0.630.350.390.330.360.490.440.490.480.520.500.670.530.560.520.540.710.650.650.720.700.610.620.730.640.620.741.000.700.81
NOW0.690.370.440.430.460.480.550.480.550.560.590.630.550.620.580.580.630.620.610.670.650.700.740.700.620.690.690.701.000.82
Portfolio0.820.550.510.500.520.610.600.640.660.670.660.690.720.730.720.730.760.760.780.780.780.730.750.800.780.770.810.810.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2021 г.