Alpha
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Alpha на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 73.07% с начала года и доходность в 35.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| Alpha | -2.53% | 25.94% | 73.07% | 60.33% | 40.92% | 35.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 2.64% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.19% | 34.66% |
NVDA NVIDIA Corporation | -9.57% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.46% | 60.65% |
QQQ Invesco QQQ | -1.54% | 15.45% | 35.00% | 30.79% | 15.06% | 17.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.92% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | 9.79% | 11.11% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| TSLA | SCHD | NVDA | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.32 | 0.40 | 0.51 |
| SCHD | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.70 |
| NVDA | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.70 |
| QQQ | 0.51 | 0.70 | 0.70 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1.08% | 1.10% | 0.86% | 1.04% | 1.11% | 1.25% | 1.09% | 1.29% | 1.52% | 1.69% | 1.63% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия Alpha составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha с января 2010 показал максимальную просадку в 41.56%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.56% | 22 нояб. 2021 г. | 280 | 3 янв. 2023 г. | 108 | 8 июн. 2023 г. | 388 |
| -41.48% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -25.69% | 8 авг. 2018 г. | 205 | 3 июн. 2019 г. | 102 | 25 окт. 2019 г. | 307 |
| -21.46% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
| -17.9% | 1 сент. 2020 г. | 5 | 8 сент. 2020 г. | 52 | 19 нояб. 2020 г. | 57 |
График волатильности
Текущая волатильность Alpha составляет 6.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.