PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Alpha

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


TSLA 25%NVDA 25%QQQ 25%SCHD 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical25%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology25%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
26.16%
8.61%
Alpha
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Alpha на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 73.07% с начала года и доходность в 35.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
Alpha-2.53%25.94%73.07%60.33%40.92%35.84%
TSLA
Tesla, Inc.
2.64%28.61%98.80%-11.06%65.19%34.66%
NVDA
NVIDIA Corporation
-9.57%55.41%184.83%232.66%44.46%60.65%
QQQ
Invesco QQQ
-1.54%15.45%35.00%30.79%15.06%17.37%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.92%2.48%-3.10%8.53%9.79%11.11%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLASCHDNVDAQQQ
TSLA1.000.320.400.51
SCHD0.321.000.460.70
NVDA0.400.461.000.70
QQQ0.510.700.701.00

Коэффициент Шарпа

Alpha на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.61

Коэффициент Шарпа Alpha находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.61
0.81
Alpha
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Alpha1.08%1.10%0.86%1.04%1.11%1.25%1.09%1.29%1.52%1.69%1.63%1.51%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия Alpha составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
QQQ
Invesco QQQ
1.18
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.52%
-9.93%
Alpha
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha с января 2010 показал максимальную просадку в 41.56%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.56%22 нояб. 2021 г.2803 янв. 2023 г.1088 июн. 2023 г.388
-41.48%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-25.69%8 авг. 2018 г.2053 июн. 2019 г.10225 окт. 2019 г.307
-21.46%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.61
-17.9%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5219 нояб. 2020 г.57

График волатильности

Текущая волатильность Alpha составляет 6.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.82%
3.41%
Alpha
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля