PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Watchlist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Watchlist

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

ADBE 3.57%AMD 3.57%ANET 3.57%ASML 3.57%CDNS 3.57%COST 3.57%CRM 3.57%DDOG 3.57%MA 3.57%DUOL 3.57%MDB 3.57%MELI 3.57%MRVL 3.57%NET 3.57%NOW 3.57%NFLX 3.57%ORCL 3.57%PANW 3.57%PATH 3.57%PLTR 3.57%S 3.57%SHOP 3.57%SMCI 3.57%SNOW 3.57%SPOT 3.57%UBER 3.57%V 3.57%ZS 3.57%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADBE
Adobe Inc		Technology
3.57%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
3.57%
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
3.57%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
3.57%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		Technology
3.57%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
3.57%
CRM
salesforce.com, inc.		Technology
3.57%
DDOG
Datadog, Inc.		Technology
3.57%
DUOL
Duolingo, Inc.		Technology
3.57%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
3.57%
MDB
MongoDB, Inc.		Technology
3.57%
MELI
MercadoLibre, Inc.		Consumer Cyclical
3.57%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		Technology
3.57%
NET
Cloudflare, Inc.		Technology
3.57%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
3.57%
NOW
ServiceNow, Inc.		Technology
3.57%
ORCL
Oracle Corporation		Technology
3.57%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
3.57%
PATH
UiPath Inc.		Technology
3.57%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
3.57%
S
3.57%
SHOP
3.57%
SMCI
3.57%
SNOW
3.57%
SPOT
3.57%
UBER
3.57%
V
3.57%
ZS
3.57%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.91%
8.95%
Список
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2021 г., начальной даты DUOL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Watchlist20.30%3.91%1.91%56.34%N/AN/A
Активы портфеля:
ADBE
Adobe Inc		-12.45%-6.30%4.56%1.83%13.47%22.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		5.79%2.80%-13.19%62.11%39.08%45.52%
ANET
Arista Networks, Inc.		63.25%9.17%25.47%113.19%45.07%33.74%
ASML
ASML Holding N.V.		5.67%-12.39%-18.53%36.58%27.72%24.47%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.51%-0.66%-15.18%18.69%32.97%31.98%
COST
Costco Wholesale Corporation		38.02%3.35%23.81%67.12%28.15%24.53%
CRM
salesforce.com, inc.		1.84%3.34%-13.04%29.82%11.56%16.82%
DDOG
Datadog, Inc.		-5.45%-0.74%-6.71%29.29%26.04%N/A
MA
Mastercard Inc		16.04%5.10%2.59%23.23%13.34%21.42%
DUOL
Duolingo, Inc.		18.29%28.60%15.62%75.76%N/AN/A
MDB
MongoDB, Inc.		-31.89%12.91%-21.67%-17.07%16.16%N/A
MELI
MercadoLibre, Inc.		33.87%5.78%33.83%64.75%30.93%34.47%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		22.82%7.59%11.20%41.79%25.08%19.92%
NET
Cloudflare, Inc.		-0.97%2.26%-14.62%42.75%32.98%N/A
NOW
ServiceNow, Inc.		32.68%14.18%21.08%69.17%28.20%31.89%
NFLX
Netflix, Inc.		43.98%1.75%11.63%84.57%20.99%27.22%
ORCL
Oracle Corporation		60.93%21.67%32.26%56.19%27.79%17.63%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		15.34%-2.68%18.60%48.84%37.48%26.53%
PATH
UiPath Inc.		-49.72%3.57%-45.62%-23.33%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.		116.66%16.54%53.85%163.27%N/AN/A
S
-11.08%-0.65%7.11%54.43%N/AN/A
SHOP
1.05%5.95%-0.00%48.30%N/AN/A
SMCI
60.86%-24.40%-52.99%93.96%N/AN/A
SNOW
-44.59%-4.29%-30.66%-26.34%N/AN/A
SPOT
94.33%6.71%37.83%133.56%N/AN/A
UBER
20.09%0.86%-7.84%66.49%N/AN/A
V
10.01%6.28%0.92%22.09%N/AN/A
ZS
-22.05%-12.68%-11.41%13.84%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.50%11.32%-1.96%-6.81%-3.83%9.26%-3.43%5.69%20.30%
202316.47%1.05%9.70%-4.63%23.79%4.84%6.14%-3.70%-3.86%-2.83%22.39%6.15%98.27%
2022-14.14%-3.89%0.09%-16.67%-8.16%-7.68%14.35%-0.69%-11.26%5.30%3.51%-7.65%-40.80%
20210.27%6.56%-2.34%11.86%-2.12%-1.32%12.74%

Комиссия

Комиссия Watchlist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Watchlist среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Watchlist, с текущим значением в 3434
Watchlist
Ранг коэф-та Шарпа Watchlist, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Watchlist, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Watchlist, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Watchlist, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Watchlist, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Watchlist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Watchlist, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Watchlist, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Watchlist, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Watchlist, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Watchlist, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADBE
Adobe Inc		-0.070.141.02-0.07-0.17
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		1.141.741.221.322.92
ANET
Arista Networks, Inc.		2.633.211.445.5517.04
ASML
ASML Holding N.V.		0.871.361.181.053.25
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.550.971.120.691.78
COST
Costco Wholesale Corporation		3.343.931.596.3816.79
CRM
salesforce.com, inc.		0.751.111.190.702.01
DDOG
Datadog, Inc.		0.541.171.150.412.37
MA
Mastercard Inc		1.251.671.241.654.19
DUOL
Duolingo, Inc.		1.201.921.251.974.18
MDB
MongoDB, Inc.		-0.38-0.200.97-0.33-0.66
MELI
MercadoLibre, Inc.		1.772.501.301.466.18
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.811.361.170.832.76
NET
Cloudflare, Inc.		0.741.381.180.501.98
NOW
ServiceNow, Inc.		1.912.391.352.6310.47
NFLX
Netflix, Inc.		2.553.661.481.6318.83
ORCL
Oracle Corporation		1.512.271.332.488.92
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		1.011.351.241.463.08
PATH
UiPath Inc.		-0.43-0.230.96-0.31-0.77
PLTR
Palantir Technologies Inc.		2.403.321.432.9612.36
S
0.911.451.200.592.21
SHOP
0.701.321.180.531.95
SMCI
0.911.831.241.313.06
SNOW
-0.67-0.720.90-0.42-0.98
SPOT
3.454.441.562.5233.24
UBER
1.572.381.292.095.42
V
1.241.681.221.503.93
ZS
0.280.621.090.200.56

Коэффициент Шарпа

Watchlist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.97
2.32
Список
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Watchlist0.21%0.24%0.20%0.13%0.25%0.20%0.23%0.34%0.26%0.39%0.22%0.20%
Активы портфеля:
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.83%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		2.13%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
CRM
salesforce.com, inc.		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.52%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.32%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%1.67%
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		0.95%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PATH
UiPath Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNOW
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPOT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
0.73%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
ZS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.55%
-0.19%
Список
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Watchlist показал максимальную просадку в 51.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Watchlist составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.18%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.513
-17.12%8 мар. 2024 г.1035 авг. 2024 г.———
-8.73%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.84 мар. 2024 г.11
-8.6%24 сент. 2021 г.74 окт. 2021 г.1018 окт. 2021 г.17
-6.67%20 дек. 2023 г.93 янв. 2024 г.816 янв. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Watchlist составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.41%
4.31%
Список
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SMCICOSTVDUOLORCLMAUBERSPOTPANWNFLXMELIAMDANETSASMLMRVLPATHPLTRSNOWDDOGCRMCDNSADBESHOPMDBNETZSNOW
SMCI1.000.290.290.260.370.330.340.330.300.340.320.510.510.310.500.520.340.370.340.350.370.410.360.390.340.330.330.38
COST0.291.000.430.290.430.440.290.340.420.400.380.430.460.370.470.450.350.380.350.370.420.540.500.390.350.390.400.45
V0.290.431.000.250.440.870.410.360.360.390.430.410.440.340.450.420.380.390.340.340.470.450.520.400.350.340.340.45
DUOL0.260.290.251.000.320.280.430.450.400.410.460.380.390.470.390.390.530.560.460.470.420.420.420.520.490.500.500.48
ORCL0.370.430.440.321.000.470.340.370.430.420.370.470.510.380.510.450.370.420.390.380.490.570.550.390.400.420.430.54
MA0.330.440.870.280.471.000.440.390.370.410.460.430.450.380.490.450.390.400.350.380.480.470.510.440.380.350.370.48
UBER0.340.290.410.430.340.441.000.560.390.470.540.450.450.490.470.490.540.540.520.520.510.420.470.600.510.530.500.51
SPOT0.330.340.360.450.370.390.561.000.420.580.520.470.450.500.510.480.540.540.520.460.510.500.500.590.510.530.490.56
PANW0.300.420.360.400.430.370.390.421.000.410.470.420.540.570.480.480.500.510.550.570.540.550.530.530.570.550.670.61
NFLX0.340.400.390.410.420.410.470.580.411.000.530.490.460.490.540.490.510.550.520.480.540.510.550.570.480.530.500.58
MELI0.320.380.430.460.370.460.540.520.470.531.000.510.500.490.520.510.580.540.540.550.560.530.510.610.540.550.540.59
AMD0.510.430.410.380.470.430.450.470.420.490.511.000.600.470.710.740.510.530.510.510.530.620.600.560.520.530.530.56
ANET0.510.460.440.390.510.450.450.450.540.460.500.601.000.490.620.640.470.500.530.560.560.660.580.490.530.520.560.62
S0.310.370.340.470.380.380.490.500.570.490.490.470.491.000.490.490.630.610.660.670.600.540.550.610.670.680.720.63
ASML0.500.470.450.390.510.490.470.510.480.540.520.710.620.491.000.740.500.540.510.500.570.690.610.560.500.520.530.61
MRVL0.520.450.420.390.450.450.490.480.480.490.510.740.640.490.741.000.540.560.530.540.560.620.600.580.540.550.560.59
PATH0.340.350.380.530.370.390.540.540.500.510.580.510.470.630.500.541.000.670.650.620.600.490.560.660.660.670.660.64
PLTR0.370.380.390.560.420.400.540.540.510.550.540.530.500.610.540.560.671.000.640.620.560.570.540.660.640.700.670.62
SNOW0.340.350.340.460.390.350.520.520.550.520.540.510.530.660.510.530.650.641.000.760.590.550.570.630.780.720.700.65
DDOG0.350.370.340.470.380.380.520.460.570.480.550.510.560.670.500.540.620.620.761.000.610.570.550.620.800.740.730.69
CRM0.370.420.470.420.490.480.510.510.540.540.560.530.560.600.570.560.600.560.590.611.000.600.680.620.600.600.620.73
CDNS0.410.540.450.420.570.470.420.500.550.510.530.620.660.540.690.620.490.570.550.570.601.000.690.540.580.590.620.70
ADBE0.360.500.520.420.550.510.470.500.530.550.510.600.580.550.610.600.560.540.570.550.680.691.000.590.590.590.610.72
SHOP0.390.390.400.520.390.440.600.590.530.570.610.560.490.610.560.580.660.660.630.620.620.540.591.000.630.650.640.62
MDB0.340.350.350.490.400.380.510.510.570.480.540.520.530.670.500.540.660.640.780.800.600.580.590.631.000.750.740.71
NET0.330.390.340.500.420.350.530.530.550.530.550.530.520.680.520.550.670.700.720.740.600.590.590.650.751.000.750.70
ZS0.330.400.340.500.430.370.500.490.670.500.540.530.560.720.530.560.660.670.700.730.620.620.610.640.740.751.000.71
NOW0.380.450.450.480.540.480.510.560.610.580.590.560.620.630.610.590.640.620.650.690.730.700.720.620.710.700.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2021 г.