PortfoliosLab logo
1 Caraba 4b
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLDM 5.26%WMT 8.33%MSFT 8%LLY 7.27%WM 6.83%UNH 6.1%CB 5.53%COST 5.38%CTRE 5.25%NVDA 4.8%ETN 4.36%AAPL 4.08%XOM 3.65%AVGO 3.51%PANW 2.96%AXP 2.38%GOOGL 2.35%META 2.13%AMD 2.11%AMZN 2.1%VOT 2.01%DPZ 2%TOL 1.84%LOW 1.77%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba 4b и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.99%
102.90%
1 Caraba 4b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
1 Caraba 4b-4.77%0.37%-6.96%18.08%29.50%N/A
LLY
Eli Lilly and Company
14.78%6.99%-0.58%22.82%42.11%31.14%
WMT
5.54%11.59%15.82%59.72%18.90%N/A
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-9.62%-4.30%-16.66%-2.12%19.63%13.99%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
5.10%-0.91%-7.08%22.57%19.39%13.40%
MSFT
Microsoft Corporation
-6.85%0.48%-8.11%-1.05%18.64%24.96%
UNH
-16.89%-19.21%-25.24%-13.88%9.14%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
-1.64%-3.23%-2.31%23.95%41.00%21.55%
AVGO
Broadcom Inc.
-16.80%7.27%11.80%50.38%52.66%35.81%
TOL
-20.18%-8.12%-32.53%-14.02%36.96%N/A
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
16.63%4.44%18.69%-0.07%7.07%17.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.99%70.63%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
25.87%9.47%20.40%41.49%13.69%N/A
COST
Costco Wholesale Corporation
6.76%5.10%9.91%35.89%27.96%23.10%
XOM
1.83%-8.20%-7.57%-7.50%25.85%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
-14.34%-1.88%-1.78%4.32%20.64%19.20%
META
Meta Platforms, Inc.
-6.45%-10.43%-4.37%24.44%23.73%21.21%
CB
Chubb Limited
1.34%-5.49%-2.45%14.97%23.97%12.08%
AAPL
Apple Inc
-16.34%-5.53%-9.36%23.77%25.03%21.84%
ETN
Eaton Corporation plc
-12.65%1.16%-15.62%-7.74%32.32%18.69%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-13.86%-6.04%0.62%8.82%9.44%24.36%
VOT
-2.84%-1.72%-0.32%10.10%12.26%N/A
AXP
American Express Company
-10.27%-3.74%-0.39%12.95%27.80%14.78%
WM
13.56%-0.27%11.18%8.89%20.32%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-5.76%-3.16%-4.30%10.76%15.96%11.99%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-19.99%-12.29%-38.14%-37.15%11.49%45.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba 4b, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.17%0.81%-7.63%2.44%-4.77%
20247.36%11.09%3.99%-2.49%8.87%6.69%-3.22%5.97%1.01%-0.13%3.34%-2.04%47.13%
20235.64%-0.64%7.99%2.91%8.27%7.08%2.05%2.83%-4.04%0.75%9.20%4.31%56.27%
2022-8.73%-0.69%5.36%-8.60%-0.56%-6.14%9.25%-4.39%-7.51%6.68%7.04%-6.35%-15.83%
20210.65%0.14%1.83%5.70%1.78%5.56%4.55%5.07%-5.88%10.94%4.60%3.57%44.84%
20202.27%-6.32%-7.12%11.63%5.90%2.95%6.90%8.51%-3.10%-3.79%10.74%3.76%34.59%
20197.88%2.66%4.18%2.60%-4.61%5.95%1.13%0.95%0.11%3.47%2.80%3.93%35.18%
2018-0.39%4.57%6.61%1.01%-6.73%2.45%-6.45%0.28%

Комиссия

Комиссия 1 Caraba 4b составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1 Caraba 4b составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1 Caraba 4b, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1 Caraba 4b, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1 Caraba 4b, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1 Caraba 4b, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1 Caraba 4b, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1 Caraba 4b, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.70
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.89
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.04
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LLY
Eli Lilly and Company
0.541.011.130.791.61
WMT
2.523.381.472.869.79
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-0.15-0.040.99-0.15-0.37
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
1.061.521.200.982.20
MSFT
Microsoft Corporation
-0.13-0.011.00-0.13-0.30
UNH
-0.34-0.190.97-0.39-1.06
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.611.081.130.822.55
AVGO
Broadcom Inc.
0.891.621.211.363.89
TOL
-0.41-0.350.96-0.34-0.78
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
0.090.341.050.110.18
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
2.523.331.435.2114.33
COST
Costco Wholesale Corporation
1.632.191.302.086.27
XOM
-0.31-0.260.97-0.38-0.89
GOOGL
Alphabet Inc.
0.090.361.040.090.22
META
Meta Platforms, Inc.
0.290.651.090.311.04
CB
Chubb Limited
0.620.971.130.922.28
AAPL
Apple Inc
0.801.301.190.782.94
ETN
Eaton Corporation plc
-0.170.031.00-0.19-0.48
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.160.461.060.170.49
VOT
0.480.811.110.481.79
AXP
American Express Company
0.380.751.100.421.43
WM
0.540.841.120.922.07
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.510.861.130.552.26
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.68-0.830.90-0.58-1.30

1 Caraba 4b на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.46
1 Caraba 4b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Caraba 4b за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.11%1.06%1.32%1.40%1.26%1.72%1.58%1.84%1.88%1.81%2.17%4.15%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
WMT
0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.29%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
UNH
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TOL
0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.29%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
XOM
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
WM
1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
-10.07%
1 Caraba 4b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 Caraba 4b показал максимальную просадку в 27.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка 1 Caraba 4b составляет 9.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-23.06%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-19.91%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-16.65%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.111
-14.54%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.438 окт. 2024 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 Caraba 4b составляет 14.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.23%
1 Caraba 4b
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.0025.00
Эффективные активы: 19.34

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 19.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDMXOMCTRELLYCBUNHDPZWMTWMTOLPANWLOWAMDCOSTAXPMETAETNAMZNAVGONVDAAAPLGOOGLMSFTVOTSPYPortfolio
^GSPC1.000.070.410.390.370.440.400.370.400.460.530.550.610.600.590.680.640.700.680.700.680.720.730.770.901.000.90
GLDM0.071.000.070.090.010.000.010.050.060.060.100.050.020.080.070.030.070.000.070.050.040.030.080.040.100.070.09
XOM0.410.071.000.180.150.380.250.100.180.230.230.130.290.150.150.450.150.380.140.230.160.220.220.150.340.410.28
CTRE0.390.090.181.000.190.320.230.160.200.340.300.200.280.150.230.330.220.290.190.200.150.230.210.230.380.390.35
LLY0.370.010.150.191.000.230.300.180.260.340.150.220.220.190.310.210.250.280.240.250.230.270.250.320.300.370.50
CB0.440.000.380.320.231.000.320.120.270.440.280.110.310.110.250.470.140.410.120.200.110.230.200.220.320.440.33
UNH0.400.010.250.230.300.321.000.170.270.380.180.180.310.170.300.310.170.300.190.210.180.280.270.290.320.400.38
DPZ0.370.050.100.160.180.120.171.000.240.220.260.290.320.300.320.200.270.250.330.270.320.290.260.310.410.370.40
WMT0.400.060.180.200.260.270.270.241.000.370.190.200.350.180.590.240.230.270.290.230.210.280.260.310.330.400.43
WM0.460.060.230.340.340.440.380.220.371.000.250.180.360.150.400.360.170.370.180.220.150.290.240.310.400.460.42
TOL0.530.100.230.300.150.280.180.260.190.251.000.270.560.330.300.400.320.470.330.360.350.360.330.330.550.530.47
PANW0.550.050.130.200.220.110.180.290.200.180.271.000.330.430.370.330.430.340.510.460.510.450.460.520.620.540.59
LOW0.610.020.290.280.220.310.310.320.350.360.560.331.000.340.430.440.360.480.370.410.380.410.370.420.610.610.53
AMD0.600.080.150.150.190.110.170.300.180.150.330.430.341.000.380.350.500.380.560.580.710.500.530.560.630.590.68
COST0.590.070.150.230.310.250.300.320.590.400.300.370.430.381.000.330.410.360.460.430.430.470.430.510.530.590.63
AXP0.680.030.450.330.210.470.310.200.240.360.400.330.440.350.331.000.380.590.390.440.390.400.440.420.610.690.55
META0.640.070.150.220.250.140.170.270.230.170.320.430.360.500.410.381.000.380.640.520.570.540.670.630.600.640.64
ETN0.700.000.380.290.280.410.300.250.270.370.470.340.480.380.360.590.381.000.380.520.460.400.420.450.640.700.63
AMZN0.680.070.140.190.240.120.190.330.290.180.330.510.370.560.460.390.640.381.000.530.610.610.690.710.640.680.68
AVGO0.700.050.230.200.250.200.210.270.230.220.360.460.410.580.430.440.520.520.531.000.660.540.520.590.670.700.73
NVDA0.680.040.160.150.230.110.180.320.210.150.350.510.380.710.430.390.570.460.610.661.000.560.570.640.680.680.79
AAPL0.720.030.220.230.270.230.280.290.280.290.360.450.410.500.470.400.540.400.610.540.561.000.620.680.630.720.69
GOOGL0.730.080.220.210.250.200.270.260.260.240.330.460.370.530.430.440.670.420.690.520.570.621.000.730.630.720.68
MSFT0.770.040.150.230.320.220.290.310.310.310.330.520.420.560.510.420.630.450.710.590.640.680.731.000.700.770.79
VOT0.900.100.340.380.300.320.320.410.330.400.550.620.610.630.530.610.600.640.640.670.680.630.630.701.000.900.83
SPY1.000.070.410.390.370.440.400.370.400.460.530.540.610.590.590.690.640.700.680.700.680.720.720.770.901.000.90
Portfolio0.900.090.280.350.500.330.380.400.430.420.470.590.530.680.630.550.640.630.680.730.790.690.680.790.830.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.