1 Caraba 4b
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
1 Caraba 4b
Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| 1 Caraba 4b | 1.11% | 4.76% | -1.30% | 13.75% | 27.86% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | -7.20% | -13.77% | -4.23% | -11.11% | 38.01% | 27.66% |
WMT Walmart Inc. | 7.18% | 1.70% | 7.31% | 50.11% | 20.08% | 16.69% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -9.56% | 1.52% | -15.67% | 3.57% | 14.60% | 14.32% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 6.97% | 0.95% | -3.46% | 18.23% | 14.46% | 14.18% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.21% | 20.46% | 8.37% | 6.24% | 20.69% | 27.26% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -41.32% | -30.94% | -49.57% | -41.90% | 1.87% | 11.28% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 2.63% | 10.95% | -2.57% | 19.93% | 36.33% | 21.20% |
AVGO Broadcom Inc. | -1.05% | 29.29% | 40.06% | 66.17% | 56.51% | 36.55% |
TOL Toll Brothers, Inc. | -16.84% | 6.18% | -33.54% | -12.08% | 30.67% | 11.97% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 14.92% | -1.12% | 6.75% | -2.98% | 6.46% | 17.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | -2.23% | 27.83% | -7.49% | 26.53% | 70.95% | 74.49% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 28.04% | 2.01% | 24.15% | 44.03% | 13.97% | N/A |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.33% | 3.48% | 4.87% | 27.30% | 29.35% | 23.70% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -2.47% | -3.16% | -13.86% | -6.07% | 23.73% | 6.47% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -10.90% | 8.45% | 2.49% | -2.46% | 19.09% | 19.99% |
META Meta Platforms, Inc. | 7.19% | 20.53% | 12.34% | 35.12% | 21.81% | 23.02% |
CB Chubb Limited | 3.87% | 0.57% | 0.96% | 10.18% | 21.63% | 12.53% |
AAPL Apple Inc | -21.83% | -4.43% | -14.85% | 4.98% | 20.30% | 21.00% |
ETN Eaton Corporation plc | -2.56% | 16.88% | -14.32% | -3.86% | 34.97% | 19.27% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -8.39% | 11.29% | 1.96% | 11.01% | 10.53% | 25.18% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 4.38% | 10.34% | -1.22% | 15.04% | 12.02% | 10.17% |
AXP American Express Company | -3.35% | 9.64% | -4.80% | 22.50% | 27.80% | 15.20% |
WM Waste Management, Inc. | 17.79% | 3.58% | 6.27% | 14.68% | 21.05% | 19.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.89% | 8.16% | -2.13% | 11.51% | 16.09% | 12.57% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -8.68% | 22.04% | -20.27% | -31.24% | 14.86% | 47.78% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba 4b, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.96% | -0.62% | -3.85% | 1.50% | 1.25% | 1.11% | |||||||
| 2024 | 4.54% | 8.24% | 4.07% | -1.71% | 6.04% | 4.15% | 0.10% | 4.96% | 2.10% | -0.38% | 4.53% | -3.64% | 37.60% |
| 2023 | 6.94% | -0.52% | 7.08% | 2.73% | 4.86% | 6.76% | 2.42% | 0.85% | -2.60% | 1.27% | 7.83% | 3.87% | 49.48% |
| 2022 | -6.44% | -1.19% | 5.70% | -6.79% | -1.06% | -5.32% | 8.83% | -3.37% | -7.62% | 6.10% | 7.29% | -5.82% | -11.14% |
| 2021 | 0.68% | 1.23% | 2.93% | 5.87% | 1.97% | 4.21% | 3.99% | 4.38% | -5.30% | 9.77% | 1.78% | 5.04% | 42.40% |
| 2020 | 1.88% | -6.11% | -7.96% | 12.01% | 6.94% | 2.44% | 5.86% | 7.59% | -2.73% | -3.09% | 11.03% | 4.17% | 34.16% |
| 2019 | 8.07% | 2.66% | 4.49% | 2.79% | -5.13% | 6.43% | 1.27% | 0.55% | 0.35% | 4.02% | 3.16% | 3.87% | 37.04% |
| 2018 | -0.39% | 4.56% | 6.61% | 1.12% | -6.04% | 2.26% | -6.21% | 1.18% |
Комиссия
Комиссия 1 Caraba 4b составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 1 Caraba 4b составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | -0.29 | -0.14 | 0.98 | -0.42 | -0.79 |
WMT Walmart Inc. | 2.10 | 2.80 | 1.38 | 2.25 | 7.35 |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 0.15 | 0.18 | 1.02 | 0.01 | 0.02 |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 0.82 | 1.14 | 1.14 | 0.72 | 1.55 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.24 | 0.51 | 1.07 | 0.24 | 0.54 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.94 | -1.17 | 0.80 | -0.76 | -2.51 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.55 | 1.00 | 1.12 | 0.74 | 2.21 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.06 | 1.79 | 1.24 | 1.59 | 4.39 |
TOL Toll Brothers, Inc. | -0.33 | -0.51 | 0.94 | -0.42 | -0.87 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -0.10 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.33 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.45 | 1.22 | 1.15 | 1.02 | 2.50 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.49 | 2.88 | 1.37 | 4.77 | 13.08 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.25 | 1.70 | 1.23 | 1.54 | 4.43 |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.26 | -0.39 | 0.95 | -0.50 | -1.09 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.08 | -0.00 | 1.00 | -0.16 | -0.34 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.96 | 1.54 | 1.20 | 1.04 | 3.16 |
CB Chubb Limited | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 0.65 | 1.62 |
AAPL Apple Inc | 0.15 | 0.32 | 1.04 | 0.06 | 0.19 |
ETN Eaton Corporation plc | -0.10 | 0.14 | 1.02 | -0.10 | -0.24 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.32 | 0.64 | 1.08 | 0.32 | 0.82 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.68 | 0.99 | 1.14 | 0.63 | 2.21 |
AXP American Express Company | 0.70 | 1.01 | 1.14 | 0.65 | 2.05 |
WM Waste Management, Inc. | 0.72 | 1.10 | 1.16 | 1.28 | 2.90 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.57 | 0.87 | 1.13 | 0.55 | 2.11 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.59 | -0.71 | 0.91 | -0.52 | -1.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 Caraba 4b за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.15% | 1.06% | 1.32% | 1.40% | 1.26% | 1.72% | 1.58% | 1.84% | 1.88% | 1.81% | 2.16% | 4.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.78% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.08% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.21% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.84% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.98% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.90% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.31% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.80% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.47% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
AAPL Apple Inc | 0.52% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.23% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
AXP American Express Company | 1.02% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
WM Waste Management, Inc. | 1.30% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
1 Caraba 4b показал максимальную просадку в 28.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка 1 Caraba 4b составляет 3.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.38% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -18.4% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 115 | 31 мар. 2023 г. | 315 |
| -15.83% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 95 |
| -14.61% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.8% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 19.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | GLDM | XOM | CTRE | LLY | UNH | DPZ | CB | WMT | WM | TOL | PANW | AMD | LOW | COST | AXP | META | ETN | NVDA | AMZN | AVGO | AAPL | GOOGL | MSFT | VOT | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.94 |
| GLDM | 0.06 | 1.00 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| XOM | 0.41 | 0.06 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.10 | 0.37 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.37 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.34 | 0.41 | 0.35 |
| CTRE | 0.38 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.20 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.14 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.41 |
| LLY | 0.37 | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.30 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.48 |
| UNH | 0.39 | 0.01 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.17 | 0.32 | 0.27 | 0.38 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.44 |
| DPZ | 0.37 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 1.00 | 0.12 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.37 | 0.41 |
| CB | 0.43 | 0.00 | 0.37 | 0.32 | 0.23 | 0.32 | 0.12 | 1.00 | 0.28 | 0.44 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.26 | 0.47 | 0.14 | 0.40 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | 0.42 |
| WMT | 0.40 | 0.05 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.35 | 0.59 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.48 |
| WM | 0.45 | 0.06 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.21 | 0.44 | 0.37 | 1.00 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.17 | 0.37 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | 0.45 | 0.49 |
| TOL | 0.53 | 0.10 | 0.23 | 0.29 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.56 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.47 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.56 | 0.53 | 0.51 |
| PANW | 0.54 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 0.34 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.62 | 0.54 | 0.58 |
| AMD | 0.60 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.30 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.50 | 0.38 | 0.71 | 0.55 | 0.58 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 0.63 |
| LOW | 0.61 | 0.01 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.61 | 0.61 | 0.59 |
| COST | 0.59 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.59 | 0.40 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.65 |
| AXP | 0.69 | 0.02 | 0.45 | 0.32 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.47 | 0.24 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.61 | 0.69 | 0.62 |
| META | 0.64 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.57 | 0.64 | 0.52 | 0.53 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.63 |
| ETN | 0.70 | -0.01 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.40 | 0.27 | 0.37 | 0.47 | 0.34 | 0.38 | 0.48 | 0.36 | 0.59 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.52 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.63 | 0.70 | 0.66 |
| NVDA | 0.68 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.32 | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 0.35 | 0.50 | 0.71 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.57 | 0.46 | 1.00 | 0.61 | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.71 |
| AMZN | 0.68 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.33 | 0.11 | 0.28 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.55 | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.64 | 0.38 | 0.61 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.67 |
| AVGO | 0.70 | 0.05 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.46 | 0.58 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.70 |
| AAPL | 0.72 | 0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.53 | 0.40 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.72 | 0.69 |
| GOOGL | 0.72 | 0.07 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 0.46 | 0.52 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.66 | 0.41 | 0.57 | 0.68 | 0.51 | 0.62 | 1.00 | 0.72 | 0.63 | 0.72 | 0.69 |
| MSFT | 0.77 | 0.03 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.51 | 0.56 | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.63 | 0.45 | 0.64 | 0.70 | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.78 |
| VOT | 0.90 | 0.09 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.56 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.52 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.86 |
| SPY | 1.00 | 0.06 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.94 | 0.10 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.