PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

REIT/BDC

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


O 7%ARCC 7%REXR 6%ARE 6%NMFC 6%HTGC 5.5%IIPR 5%BNL 5%WPC 5%ADC 4.5%BXP 4.5%VICI 4%BRSP 4%FSK 4%HIW 3.5%HR 3.5%LTC 3%NSA 3%FRT 3%BXMT 3%SAFE 2%MPW 2%BDN 2%XLRE 1.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
O
Realty Income Corporation
Real Estate7%
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services7%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
Real Estate6%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
Real Estate6%
NMFC
New Mountain Finance Corporation
Financial Services6%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
Financial Services5.5%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
Real Estate5%
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.
Real Estate5%
WPC
5%
ADC
Agree Realty Corporation
Real Estate4.5%
BXP
Boston Properties, Inc.
Real Estate4.5%
VICI
4%
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.
Real Estate4%
FSK
FS KKR Capital Corp.
Financial Services4%
HIW
Highwoods Properties, Inc.
Real Estate3.5%
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
Real Estate3.5%
LTC
LTC Properties, Inc.
Real Estate3%
NSA
National Storage Affiliates Trust
Real Estate3%
FRT
Federal Realty Investment Trust
Real Estate3%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
Real Estate3%
SAFE
2%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
Real Estate2%
BDN
Brandywine Realty Trust
Real Estate2%
XLRE
1.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в REIT/BDC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.05%
10.85%
REIT/BDC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%9.44%N/A
REIT/BDC1.82%9.05%-1.35%-4.70%6.52%N/A
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
0.29%-2.90%-3.52%-6.29%6.06%N/A
LTC
LTC Properties, Inc.
1.08%2.38%-6.08%-15.57%2.01%N/A
VICI
1.69%3.26%-3.00%-0.68%13.22%N/A
O
Realty Income Corporation
-4.04%-6.89%-12.33%-9.63%-0.10%N/A
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
-1.91%-1.24%-21.32%-17.47%-8.87%N/A
HIW
Highwoods Properties, Inc.
1.60%20.48%-13.18%-14.11%-9.34%N/A
ARCC
Ares Capital Corporation
3.78%18.11%12.97%15.73%22.42%N/A
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.74%-7.79%0.16%-17.75%4.44%N/A
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.
5.29%31.72%15.86%-4.40%17.09%N/A
ADC
Agree Realty Corporation
-4.83%-7.54%-14.79%-13.43%0.04%N/A
XLRE
0.99%6.02%0.10%-2.36%3.42%N/A
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
11.54%19.99%-12.24%-4.72%-7.84%N/A
FRT
Federal Realty Investment Trust
1.47%8.28%-1.26%8.08%9.76%N/A
SAFE
-4.52%-19.51%-27.74%-38.68%-13.32%N/A
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
12.19%42.70%16.48%-8.56%9.17%N/A
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
-2.95%-8.13%-12.23%-24.33%-1.63%N/A
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
-12.48%-15.87%-43.16%-50.07%-25.29%N/A
BXP
Boston Properties, Inc.
4.85%43.47%0.57%-9.80%-4.97%N/A
BDN
Brandywine Realty Trust
7.19%29.27%-10.48%-26.55%-16.59%N/A
FSK
FS KKR Capital Corp.
4.61%20.41%27.53%16.66%22.49%N/A
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.
1.98%1.35%1.97%-6.73%7.18%N/A
WPC
-0.30%-12.42%-15.71%-15.96%3.81%N/A
NMFC
New Mountain Finance Corporation
3.85%13.52%12.21%13.09%20.11%N/A
HTGC
Hercules Capital, Inc.
2.79%43.78%35.83%37.89%22.87%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

IIPRNMFCHTGCARCCFSKSAFENSABRSPADCLTCBNLHRMPWREXRBXMTVICIBXPAREWPCOBDNHIWFRTXLRE
IIPR1.000.370.370.350.370.470.390.440.360.300.390.390.430.490.470.460.410.490.380.390.440.440.420.51
NMFC0.371.000.640.670.640.390.330.530.280.340.330.290.350.350.510.430.450.380.360.370.470.450.470.41
HTGC0.370.641.000.670.630.410.330.500.280.340.330.310.360.410.540.440.450.400.370.350.450.450.470.44
ARCC0.350.670.671.000.680.420.370.530.320.370.390.320.390.410.570.510.450.400.390.410.470.460.490.48
FSK0.370.640.630.681.000.440.370.570.280.410.380.360.400.340.580.470.490.400.370.390.520.500.530.46
SAFE0.470.390.410.420.441.000.470.530.420.450.500.480.460.480.520.510.490.530.490.490.510.520.560.59
NSA0.390.330.330.370.370.471.000.390.550.430.510.530.490.680.420.530.440.620.590.600.430.490.530.73
BRSP0.440.530.500.530.570.530.391.000.380.460.440.380.460.400.720.490.550.420.450.450.590.580.560.50
ADC0.360.280.280.320.280.420.550.381.000.560.570.580.530.580.420.580.450.560.710.730.460.500.600.67
LTC0.300.340.340.370.410.450.430.460.561.000.470.620.610.470.510.500.540.490.600.610.590.600.600.59
BNL0.390.330.330.390.380.500.510.440.570.471.000.550.510.550.470.540.500.600.600.620.520.550.570.66
HR0.390.290.310.320.360.480.530.380.580.620.551.000.610.570.440.530.490.600.620.650.520.560.590.66
MPW0.430.350.360.390.400.460.490.460.530.610.510.611.000.550.540.540.590.620.590.600.620.640.600.66
REXR0.490.350.410.410.340.480.680.400.580.470.550.570.551.000.460.580.500.740.630.620.500.540.590.81
BXMT0.470.510.540.570.580.520.420.720.420.510.470.440.540.461.000.530.650.480.490.500.660.660.630.57
VICI0.460.430.440.510.470.510.530.490.580.500.540.530.540.580.531.000.520.550.620.630.540.570.650.68
BXP0.410.450.450.450.490.490.440.550.450.540.500.490.590.500.650.521.000.610.550.540.830.840.710.63
ARE0.490.380.400.400.400.530.620.420.560.490.600.600.620.740.480.550.611.000.620.670.590.630.620.80
WPC0.380.360.370.390.370.490.590.450.710.600.600.620.590.630.490.620.550.621.000.770.570.610.660.75
O0.390.370.350.410.390.490.600.450.730.610.620.650.600.620.500.630.540.670.771.000.550.590.680.78
BDN0.440.470.450.470.520.510.430.590.460.590.520.520.620.500.660.540.830.590.570.551.000.860.700.62
HIW0.440.450.450.460.500.520.490.580.500.600.550.560.640.540.660.570.840.630.610.590.861.000.720.67
FRT0.420.470.470.490.530.560.530.560.600.600.570.590.600.590.630.650.710.620.660.680.700.721.000.72
XLRE0.510.410.440.480.460.590.730.500.670.590.660.660.660.810.570.680.630.800.750.780.620.670.721.00

Коэффициент Шарпа

REIT/BDC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.28

Коэффициент Шарпа REIT/BDC находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.28
0.82
REIT/BDC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность REIT/BDC за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
REIT/BDC7.68%8.67%5.93%7.39%7.25%9.04%7.68%7.82%9.28%9.16%8.67%15.15%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
2.67%2.34%1.23%1.84%1.74%2.38%2.22%2.66%3.65%3.70%1.99%0.00%
LTC
LTC Properties, Inc.
7.14%6.71%7.41%6.91%6.39%7.21%7.29%6.81%7.34%7.58%9.10%9.03%
VICI
5.17%4.75%4.93%5.55%5.49%6.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.63%4.84%4.67%5.27%4.52%5.33%5.95%5.85%6.44%7.03%9.40%7.51%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
4.31%3.31%2.12%2.57%2.74%3.68%3.10%3.51%4.21%4.18%5.49%4.20%
HIW
Highwoods Properties, Inc.
8.78%7.62%4.93%5.72%4.82%6.19%4.66%6.77%5.64%5.77%7.37%8.33%
ARCC
Ares Capital Corporation
10.10%10.92%9.06%12.17%12.86%15.42%16.55%17.27%22.82%22.91%21.95%24.70%
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.42%6.23%2.52%4.23%4.45%5.38%4.88%5.33%4.40%0.00%0.00%0.00%
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.
11.82%13.52%6.71%5.05%16.39%14.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADC
Agree Realty Corporation
4.92%4.07%3.91%4.02%3.76%4.36%4.90%5.41%7.36%8.04%8.61%9.63%
XLRE
3.68%3.79%2.77%3.44%3.46%4.41%3.93%5.28%1.42%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
8.49%7.35%2.43%2.80%4.45%3.26%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.44%4.35%3.33%5.48%3.73%4.09%3.69%3.45%3.24%3.32%4.11%3.88%
SAFE
4.23%8.71%5.47%9.54%8.93%9.27%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
10.74%12.51%9.42%11.43%9.39%11.75%12.57%14.55%16.41%14.19%5.94%219.00%
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
7.70%38.33%10.18%11.60%13.05%16.88%17.41%17.32%20.09%21.94%33.10%19.80%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
17.62%11.39%5.60%6.18%6.35%8.63%10.35%11.83%13.09%11.21%12.98%13.89%
BXP
Boston Properties, Inc.
5.98%6.01%3.69%4.66%3.27%3.76%2.92%2.74%3.92%7.41%6.86%3.24%
BDN
Brandywine Realty Trust
15.45%13.83%6.80%8.15%6.60%8.06%5.30%5.87%7.16%6.39%7.55%9.13%
FSK
FS KKR Capital Corp.
13.44%16.12%14.90%18.02%20.15%30.11%24.30%19.87%25.02%24.14%0.00%0.00%
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.
6.89%6.90%4.53%9.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
6.66%5.59%5.57%6.79%6.33%8.06%7.99%9.70%10.06%8.68%9.96%8.62%
NMFC
New Mountain Finance Corporation
9.94%10.60%10.45%14.21%14.39%17.35%17.83%18.84%22.61%23.50%25.59%33.59%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
9.28%9.74%9.08%11.17%9.72%17.11%15.68%15.97%20.42%18.47%16.27%22.18%

Комиссия

Комиссия REIT/BDC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
-0.29
LTC
LTC Properties, Inc.
-0.85
VICI
N/A
O
Realty Income Corporation
-0.60
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
-0.73
HIW
Highwoods Properties, Inc.
-0.53
ARCC
Ares Capital Corporation
0.60
NSA
National Storage Affiliates Trust
-0.68
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.
-0.18
ADC
Agree Realty Corporation
-0.82
XLRE
N/A
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
-0.22
FRT
Federal Realty Investment Trust
0.23
SAFE
N/A
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
-0.28
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
-0.95
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
-1.09
BXP
Boston Properties, Inc.
-0.39
BDN
Brandywine Realty Trust
-0.66
FSK
FS KKR Capital Corp.
0.56
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.
-0.36
WPC
N/A
NMFC
New Mountain Finance Corporation
0.63
HTGC
Hercules Capital, Inc.
0.98

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.62%
-8.22%
REIT/BDC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

REIT/BDC с января 2010 показал максимальную просадку в 29.04%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.04%5 янв. 2022 г.30523 мар. 2023 г.
-8.88%9 окт. 2020 г.1428 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.22
-6.43%18 сент. 2020 г.423 сент. 2020 г.72 окт. 2020 г.11
-6.07%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.33
-5.9%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.28

График волатильности

Текущая волатильность REIT/BDC составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.16%
3.27%
REIT/BDC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля