REIT/BDC

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
O Realty Income Corporation	Real Estate	7%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	7%
REXR Rexford Industrial Realty, Inc.	Real Estate	6%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Real Estate	6%
NMFC New Mountain Finance Corporation	Financial Services	6%
HTGC Hercules Capital, Inc.	Financial Services	5.5%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	5%
BNL Broadstone Net Lease, Inc.	Real Estate	5%
WPC		5%
ADC Agree Realty Corporation	Real Estate	4.5%
BXP Boston Properties, Inc.	Real Estate	4.5%
VICI		4%
BRSP BrightSpire Capital, Inc.	Real Estate	4%
FSK FS KKR Capital Corp.	Financial Services	4%
HIW Highwoods Properties, Inc.	Real Estate	3.5%
HR Healthcare Realty Trust Incorporated	Real Estate	3.5%
LTC LTC Properties, Inc.	Real Estate	3%
NSA National Storage Affiliates Trust	Real Estate	3%
FRT Federal Realty Investment Trust	Real Estate	3%
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	Real Estate	3%
SAFE		2%
MPW Medical Properties Trust, Inc.	Real Estate	2%
BDN Brandywine Realty Trust	Real Estate	2%
XLRE		1.5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в REIT/BDC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

REIT/BDC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	11.48%	14.66%	16.16%	9.44%	N/A
REIT/BDC	1.82%	9.05%	-1.35%	-4.70%	6.52%	N/A
Активы портфеля:
REXR Rexford Industrial Realty, Inc.	0.29%	-2.90%	-3.52%	-6.29%	6.06%	N/A
LTC LTC Properties, Inc.	1.08%	2.38%	-6.08%	-15.57%	2.01%	N/A
VICI	1.69%	3.26%	-3.00%	-0.68%	13.22%	N/A
O Realty Income Corporation	-4.04%	-6.89%	-12.33%	-9.63%	-0.10%	N/A
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	-1.91%	-1.24%	-21.32%	-17.47%	-8.87%	N/A
HIW Highwoods Properties, Inc.	1.60%	20.48%	-13.18%	-14.11%	-9.34%	N/A
ARCC Ares Capital Corporation	3.78%	18.11%	12.97%	15.73%	22.42%	N/A
NSA National Storage Affiliates Trust	6.74%	-7.79%	0.16%	-17.75%	4.44%	N/A
BRSP BrightSpire Capital, Inc.	5.29%	31.72%	15.86%	-4.40%	17.09%	N/A
ADC Agree Realty Corporation	-4.83%	-7.54%	-14.79%	-13.43%	0.04%	N/A
XLRE	0.99%	6.02%	0.10%	-2.36%	3.42%	N/A
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	11.54%	19.99%	-12.24%	-4.72%	-7.84%	N/A
FRT Federal Realty Investment Trust	1.47%	8.28%	-1.26%	8.08%	9.76%	N/A
SAFE	-4.52%	-19.51%	-27.74%	-38.68%	-13.32%	N/A
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	12.19%	42.70%	16.48%	-8.56%	9.17%	N/A
HR Healthcare Realty Trust Incorporated	-2.95%	-8.13%	-12.23%	-24.33%	-1.63%	N/A
MPW Medical Properties Trust, Inc.	-12.48%	-15.87%	-43.16%	-50.07%	-25.29%	N/A
BXP Boston Properties, Inc.	4.85%	43.47%	0.57%	-9.80%	-4.97%	N/A
BDN Brandywine Realty Trust	7.19%	29.27%	-10.48%	-26.55%	-16.59%	N/A
FSK FS KKR Capital Corp.	4.61%	20.41%	27.53%	16.66%	22.49%	N/A
BNL Broadstone Net Lease, Inc.	1.98%	1.35%	1.97%	-6.73%	7.18%	N/A
WPC	-0.30%	-12.42%	-15.71%	-15.96%	3.81%	N/A
NMFC New Mountain Finance Corporation	3.85%	13.52%	12.21%	13.09%	20.11%	N/A
HTGC Hercules Capital, Inc.	2.79%	43.78%	35.83%	37.89%	22.87%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	IIPR	NMFC	HTGC	ARCC	FSK	SAFE	NSA	BRSP	ADC	LTC	BNL	HR	MPW	REXR	BXMT	VICI	BXP	ARE	WPC	O	BDN	HIW	FRT	XLRE
IIPR	1.00	0.37	0.37	0.35	0.37	0.47	0.39	0.44	0.36	0.30	0.39	0.39	0.43	0.49	0.47	0.46	0.41	0.49	0.38	0.39	0.44	0.44	0.42	0.51
NMFC	0.37	1.00	0.64	0.67	0.64	0.39	0.33	0.53	0.28	0.34	0.33	0.29	0.35	0.35	0.51	0.43	0.45	0.38	0.36	0.37	0.47	0.45	0.47	0.41
HTGC	0.37	0.64	1.00	0.67	0.63	0.41	0.33	0.50	0.28	0.34	0.33	0.31	0.36	0.41	0.54	0.44	0.45	0.40	0.37	0.35	0.45	0.45	0.47	0.44
ARCC	0.35	0.67	0.67	1.00	0.68	0.42	0.37	0.53	0.32	0.37	0.39	0.32	0.39	0.41	0.57	0.51	0.45	0.40	0.39	0.41	0.47	0.46	0.49	0.48
FSK	0.37	0.64	0.63	0.68	1.00	0.44	0.37	0.57	0.28	0.41	0.38	0.36	0.40	0.34	0.58	0.47	0.49	0.40	0.37	0.39	0.52	0.50	0.53	0.46
SAFE	0.47	0.39	0.41	0.42	0.44	1.00	0.47	0.53	0.42	0.45	0.50	0.48	0.46	0.48	0.52	0.51	0.49	0.53	0.49	0.49	0.51	0.52	0.56	0.59
NSA	0.39	0.33	0.33	0.37	0.37	0.47	1.00	0.39	0.55	0.43	0.51	0.53	0.49	0.68	0.42	0.53	0.44	0.62	0.59	0.60	0.43	0.49	0.53	0.73
BRSP	0.44	0.53	0.50	0.53	0.57	0.53	0.39	1.00	0.38	0.46	0.44	0.38	0.46	0.40	0.72	0.49	0.55	0.42	0.45	0.45	0.59	0.58	0.56	0.50
ADC	0.36	0.28	0.28	0.32	0.28	0.42	0.55	0.38	1.00	0.56	0.57	0.58	0.53	0.58	0.42	0.58	0.45	0.56	0.71	0.73	0.46	0.50	0.60	0.67
LTC	0.30	0.34	0.34	0.37	0.41	0.45	0.43	0.46	0.56	1.00	0.47	0.62	0.61	0.47	0.51	0.50	0.54	0.49	0.60	0.61	0.59	0.60	0.60	0.59
BNL	0.39	0.33	0.33	0.39	0.38	0.50	0.51	0.44	0.57	0.47	1.00	0.55	0.51	0.55	0.47	0.54	0.50	0.60	0.60	0.62	0.52	0.55	0.57	0.66
HR	0.39	0.29	0.31	0.32	0.36	0.48	0.53	0.38	0.58	0.62	0.55	1.00	0.61	0.57	0.44	0.53	0.49	0.60	0.62	0.65	0.52	0.56	0.59	0.66
MPW	0.43	0.35	0.36	0.39	0.40	0.46	0.49	0.46	0.53	0.61	0.51	0.61	1.00	0.55	0.54	0.54	0.59	0.62	0.59	0.60	0.62	0.64	0.60	0.66
REXR	0.49	0.35	0.41	0.41	0.34	0.48	0.68	0.40	0.58	0.47	0.55	0.57	0.55	1.00	0.46	0.58	0.50	0.74	0.63	0.62	0.50	0.54	0.59	0.81
BXMT	0.47	0.51	0.54	0.57	0.58	0.52	0.42	0.72	0.42	0.51	0.47	0.44	0.54	0.46	1.00	0.53	0.65	0.48	0.49	0.50	0.66	0.66	0.63	0.57
VICI	0.46	0.43	0.44	0.51	0.47	0.51	0.53	0.49	0.58	0.50	0.54	0.53	0.54	0.58	0.53	1.00	0.52	0.55	0.62	0.63	0.54	0.57	0.65	0.68
BXP	0.41	0.45	0.45	0.45	0.49	0.49	0.44	0.55	0.45	0.54	0.50	0.49	0.59	0.50	0.65	0.52	1.00	0.61	0.55	0.54	0.83	0.84	0.71	0.63
ARE	0.49	0.38	0.40	0.40	0.40	0.53	0.62	0.42	0.56	0.49	0.60	0.60	0.62	0.74	0.48	0.55	0.61	1.00	0.62	0.67	0.59	0.63	0.62	0.80
WPC	0.38	0.36	0.37	0.39	0.37	0.49	0.59	0.45	0.71	0.60	0.60	0.62	0.59	0.63	0.49	0.62	0.55	0.62	1.00	0.77	0.57	0.61	0.66	0.75
O	0.39	0.37	0.35	0.41	0.39	0.49	0.60	0.45	0.73	0.61	0.62	0.65	0.60	0.62	0.50	0.63	0.54	0.67	0.77	1.00	0.55	0.59	0.68	0.78
BDN	0.44	0.47	0.45	0.47	0.52	0.51	0.43	0.59	0.46	0.59	0.52	0.52	0.62	0.50	0.66	0.54	0.83	0.59	0.57	0.55	1.00	0.86	0.70	0.62
HIW	0.44	0.45	0.45	0.46	0.50	0.52	0.49	0.58	0.50	0.60	0.55	0.56	0.64	0.54	0.66	0.57	0.84	0.63	0.61	0.59	0.86	1.00	0.72	0.67
FRT	0.42	0.47	0.47	0.49	0.53	0.56	0.53	0.56	0.60	0.60	0.57	0.59	0.60	0.59	0.63	0.65	0.71	0.62	0.66	0.68	0.70	0.72	1.00	0.72
XLRE	0.51	0.41	0.44	0.48	0.46	0.59	0.73	0.50	0.67	0.59	0.66	0.66	0.66	0.81	0.57	0.68	0.63	0.80	0.75	0.78	0.62	0.67	0.72	1.00

Коэффициент Шарпа

REIT/BDC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Коэффициент Шарпа REIT/BDC находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

REIT/BDC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность REIT/BDC за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
REIT/BDC	7.68%	8.67%	5.93%	7.39%	7.25%	9.04%	7.68%	7.82%	9.28%	9.16%	8.67%	15.15%
Активы портфеля:
REXR Rexford Industrial Realty, Inc.	2.67%	2.34%	1.23%	1.84%	1.74%	2.38%	2.22%	2.66%	3.65%	3.70%	1.99%	0.00%
LTC LTC Properties, Inc.	7.14%	6.71%	7.41%	6.91%	6.39%	7.21%	7.29%	6.81%	7.34%	7.58%	9.10%	9.03%
VICI	5.17%	4.75%	4.93%	5.55%	5.49%	6.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.63%	4.84%	4.67%	5.27%	4.52%	5.33%	5.95%	5.85%	6.44%	7.03%	9.40%	7.51%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	4.31%	3.31%	2.12%	2.57%	2.74%	3.68%	3.10%	3.51%	4.21%	4.18%	5.49%	4.20%
HIW Highwoods Properties, Inc.	8.78%	7.62%	4.93%	5.72%	4.82%	6.19%	4.66%	6.77%	5.64%	5.77%	7.37%	8.33%
ARCC Ares Capital Corporation	10.10%	10.92%	9.06%	12.17%	12.86%	15.42%	16.55%	17.27%	22.82%	22.91%	21.95%	24.70%
NSA National Storage Affiliates Trust	6.42%	6.23%	2.52%	4.23%	4.45%	5.38%	4.88%	5.33%	4.40%	0.00%	0.00%	0.00%
BRSP BrightSpire Capital, Inc.	11.82%	13.52%	6.71%	5.05%	16.39%	14.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADC Agree Realty Corporation	4.92%	4.07%	3.91%	4.02%	3.76%	4.36%	4.90%	5.41%	7.36%	8.04%	8.61%	9.63%
XLRE	3.68%	3.79%	2.77%	3.44%	3.46%	4.41%	3.93%	5.28%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	8.49%	7.35%	2.43%	2.80%	4.45%	3.26%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRT Federal Realty Investment Trust	4.44%	4.35%	3.33%	5.48%	3.73%	4.09%	3.69%	3.45%	3.24%	3.32%	4.11%	3.88%
SAFE	4.23%	8.71%	5.47%	9.54%	8.93%	9.27%	1.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	10.74%	12.51%	9.42%	11.43%	9.39%	11.75%	12.57%	14.55%	16.41%	14.19%	5.94%	219.00%
HR Healthcare Realty Trust Incorporated	7.70%	38.33%	10.18%	11.60%	13.05%	16.88%	17.41%	17.32%	20.09%	21.94%	33.10%	19.80%
MPW Medical Properties Trust, Inc.	17.62%	11.39%	5.60%	6.18%	6.35%	8.63%	10.35%	11.83%	13.09%	11.21%	12.98%	13.89%
BXP Boston Properties, Inc.	5.98%	6.01%	3.69%	4.66%	3.27%	3.76%	2.92%	2.74%	3.92%	7.41%	6.86%	3.24%
BDN Brandywine Realty Trust	15.45%	13.83%	6.80%	8.15%	6.60%	8.06%	5.30%	5.87%	7.16%	6.39%	7.55%	9.13%
FSK FS KKR Capital Corp.	13.44%	16.12%	14.90%	18.02%	20.15%	30.11%	24.30%	19.87%	25.02%	24.14%	0.00%	0.00%
BNL Broadstone Net Lease, Inc.	6.89%	6.90%	4.53%	9.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WPC	6.66%	5.59%	5.57%	6.79%	6.33%	8.06%	7.99%	9.70%	10.06%	8.68%	9.96%	8.62%
NMFC New Mountain Finance Corporation	9.94%	10.60%	10.45%	14.21%	14.39%	17.35%	17.83%	18.84%	22.61%	23.50%	25.59%	33.59%
HTGC Hercules Capital, Inc.	9.28%	9.74%	9.08%	11.17%	9.72%	17.11%	15.68%	15.97%	20.42%	18.47%	16.27%	22.18%

Комиссия

Комиссия REIT/BDC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
REXR Rexford Industrial Realty, Inc.	-0.29
LTC LTC Properties, Inc.	-0.85
VICI	N/A
O Realty Income Corporation	-0.60
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	-0.73
HIW Highwoods Properties, Inc.	-0.53
ARCC Ares Capital Corporation	0.60
NSA National Storage Affiliates Trust	-0.68
BRSP BrightSpire Capital, Inc.	-0.18
ADC Agree Realty Corporation	-0.82
XLRE	N/A
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	-0.22
FRT Federal Realty Investment Trust	0.23
SAFE	N/A
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc.	-0.28
HR Healthcare Realty Trust Incorporated	-0.95
MPW Medical Properties Trust, Inc.	-1.09
BXP Boston Properties, Inc.	-0.39
BDN Brandywine Realty Trust	-0.66
FSK FS KKR Capital Corp.	0.56
BNL Broadstone Net Lease, Inc.	-0.36
WPC	N/A
NMFC New Mountain Finance Corporation	0.63
HTGC Hercules Capital, Inc.	0.98

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

REIT/BDC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

REIT/BDC с января 2010 показал максимальную просадку в 29.04%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.04%	5 янв. 2022 г.	305	23 мар. 2023 г.	—	—	—
-8.88%	9 окт. 2020 г.	14	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	22
-6.43%	18 сент. 2020 г.	4	23 сент. 2020 г.	7	2 окт. 2020 г.	11
-6.07%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	14	20 окт. 2021 г.	33
-5.9%	16 нояб. 2021 г.	11	1 дек. 2021 г.	17	27 дек. 2021 г.	28

График волатильности

Текущая волатильность REIT/BDC составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

REIT/BDC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля