PortfoliosLab logo
REIT/BDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2020 г., начальной даты BNL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
REIT/BDC-2.66%7.29%-8.44%1.69%N/AN/A
REXR
-10.61%7.01%-18.97%-21.17%N/AN/A
LTC
LTC Properties, Inc.
6.20%7.10%-5.61%12.40%6.90%4.21%
VICI
10.55%5.92%4.33%14.14%N/AN/A
O
Realty Income Corporation
8.70%5.18%1.41%8.96%7.45%7.58%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
-23.01%-0.67%-33.24%-35.99%-10.28%1.19%
HIW
Highwoods Properties, Inc.
-0.29%14.92%-8.31%19.33%2.71%1.95%
ARCC
Ares Capital Corporation
-1.59%6.15%2.28%9.31%19.72%12.88%
NSA
National Storage Affiliates Trust
-1.82%8.92%-13.63%5.28%9.76%16.05%
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.
-5.13%17.12%-12.91%-2.45%11.57%N/A
ADC
Agree Realty Corporation
8.15%3.39%1.20%30.38%7.78%14.25%
XLRE
2.97%8.42%-3.61%13.88%N/AN/A
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
-15.53%12.14%-45.55%-42.76%0.34%N/A
FRT
Federal Realty Investment Trust
-14.69%5.10%-16.48%-4.17%8.99%0.26%
SAFE
-16.12%1.66%-26.18%-18.40%N/AN/A
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
11.54%8.97%5.11%18.56%5.75%4.58%
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
-7.77%1.25%-10.52%5.34%0.82%5.12%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
34.45%1.35%10.31%18.49%-15.15%-2.13%
BXP
Boston Properties, Inc.
-12.38%7.63%-20.35%10.45%-0.26%-3.12%
BDN
Brandywine Realty Trust
-20.38%19.71%-17.73%0.60%-7.06%-4.93%
FSK
FS KKR Capital Corp.
-5.21%6.64%0.93%15.14%24.75%5.51%
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.
4.75%9.60%-4.07%14.88%N/AN/A
WPC
15.07%8.88%12.32%12.42%N/AN/A
NMFC
New Mountain Finance Corporation
-4.82%11.82%-2.67%-12.41%15.86%6.48%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
-11.32%3.86%-7.56%-4.70%22.19%14.13%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REIT/BDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%3.92%-3.10%-6.23%0.52%-2.66%
2024-4.42%-1.13%3.99%-3.57%3.42%0.75%7.49%2.95%3.16%-4.27%1.46%-6.73%2.10%
20239.06%-4.37%-7.14%-1.80%-2.81%5.44%5.62%-2.92%-6.73%-5.69%10.37%10.97%7.68%
2022-4.70%-1.87%4.95%-6.22%-2.47%-6.82%9.70%-6.05%-13.60%8.60%2.95%-5.22%-21.08%
2021-1.29%5.24%3.49%6.89%0.75%2.06%5.03%2.06%-4.66%7.20%-2.52%7.04%35.09%
2020-2.73%-3.24%16.84%5.00%15.46%

Комиссия

Комиссия REIT/BDC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг REIT/BDC составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности REIT/BDC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REIT/BDC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT/BDC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT/BDC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT/BDC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT/BDC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
REXR
-0.73-0.860.89-0.36-1.17
LTC
LTC Properties, Inc.
0.641.111.140.842.05
VICI
0.761.151.140.942.34
O
Realty Income Corporation
0.530.791.100.360.97
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
-1.24-1.740.79-0.55-1.85
HIW
Highwoods Properties, Inc.
0.721.211.150.541.66
ARCC
Ares Capital Corporation
0.500.871.130.582.34
NSA
National Storage Affiliates Trust
0.180.481.060.130.37
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.
-0.080.091.01-0.10-0.35
ADC
Agree Realty Corporation
1.812.531.321.528.66
XLRE
0.761.231.160.642.82
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
-0.99-1.350.79-0.58-1.40
FRT
Federal Realty Investment Trust
-0.22-0.180.98-0.17-0.62
SAFE
-0.55-0.560.93-0.22-0.77
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
0.671.011.140.512.68
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
0.330.601.070.190.95
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
0.371.301.150.411.49
BXP
Boston Properties, Inc.
0.340.711.090.230.78
BDN
Brandywine Realty Trust
-0.010.311.040.030.10
FSK
FS KKR Capital Corp.
0.711.251.180.782.88
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.
0.711.111.140.411.68
WPC
0.641.031.130.461.86
NMFC
New Mountain Finance Corporation
-0.62-0.740.89-0.52-1.55
HTGC
Hercules Capital, Inc.
-0.17-0.031.00-0.16-0.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

REIT/BDC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность REIT/BDC за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель7.61%7.22%7.64%8.46%5.34%5.93%5.44%6.09%4.77%4.61%5.03%90,947.20%
REXR
4.93%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%
LTC
LTC Properties, Inc.
6.35%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%
VICI
5.38%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.60%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
7.07%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%
HIW
Highwoods Properties, Inc.
6.67%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.79%3.46%4.90%3.90%3.84%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.12%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.17%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
BRSP
BrightSpire Capital, Inc.
13.08%12.77%10.75%12.68%5.65%4.00%12.54%10.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADC
Agree Realty Corporation
4.02%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
XLRE
3.35%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.
13.92%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%0.00%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.70%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
SAFE
4.61%3.83%5.03%4.91%2.41%3.72%3.45%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
10.71%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%6.79%
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated
6.06%7.32%7.20%36.51%7.44%4.36%8.09%9.60%8.02%8.21%8.79%2,598,367.82%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.44%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%
BXP
Boston Properties, Inc.
6.10%5.27%5.59%5.80%3.40%4.15%2.78%3.11%2.35%2.15%3.02%5.52%
BDN
Brandywine Realty Trust
14.32%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
FSK
FS KKR Capital Corp.
14.31%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.
7.10%7.28%6.50%6.66%4.13%7.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
5.69%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%
NMFC
New Mountain Finance Corporation
6.53%6.04%11.71%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%9.91%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
9.15%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

REIT/BDC показал максимальную просадку в 32.07%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка REIT/BDC составляет 15.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.07%5 янв. 2022 г.45627 окт. 2023 г.
-8.88%9 окт. 2020 г.1428 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.22
-6.43%18 сент. 2020 г.423 сент. 2020 г.72 окт. 2020 г.11
-6.08%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.33
-5.91%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 21.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCNMFCHTGCIIPRARCCFSKMPWADCLTCBRSPNSASAFEHRBNLBXMTREXROWPCVICIBDNAREBXPHIWFRTXLREPortfolio
^GSPC1.000.460.530.540.540.530.400.340.340.540.440.480.400.450.570.540.390.400.500.490.510.520.520.520.630.66
NMFC0.461.000.620.340.660.630.330.260.330.500.310.380.280.330.490.350.330.330.400.440.380.430.420.440.400.59
HTGC0.530.621.000.360.670.650.330.260.330.490.310.400.320.310.510.400.310.340.410.440.390.450.450.450.410.61
IIPR0.540.340.361.000.340.360.390.360.340.460.430.510.430.440.480.520.390.390.480.460.520.450.470.450.530.65
ARCC0.540.660.670.341.000.690.360.280.350.500.330.390.320.370.530.410.350.360.460.460.400.440.460.460.450.63
FSK0.530.630.650.360.691.000.370.270.370.530.340.430.340.370.530.350.350.360.440.490.390.480.490.500.440.63
MPW0.400.330.330.390.360.371.000.450.510.430.420.450.520.450.480.480.510.480.460.520.540.530.550.520.570.65
ADC0.340.260.260.360.280.270.451.000.560.370.550.440.580.570.410.540.740.680.600.440.550.460.490.580.670.67
LTC0.340.330.330.340.350.370.510.561.000.430.450.460.600.500.490.470.600.570.520.540.500.520.570.600.600.67
BRSP0.540.500.490.460.500.530.430.370.431.000.410.520.380.470.720.430.420.440.480.580.450.560.560.540.510.70
NSA0.440.310.310.430.330.340.420.550.450.411.000.510.540.570.440.650.600.600.570.450.620.500.510.550.750.68
SAFE0.480.380.400.510.390.430.450.440.460.520.511.000.490.550.520.510.480.510.530.520.560.540.540.570.610.70
HR0.400.280.320.430.320.340.520.580.600.380.540.491.000.540.450.560.610.600.550.510.600.520.560.600.660.70
BNL0.450.330.310.440.370.370.450.570.500.470.570.550.541.000.490.570.640.630.580.530.610.550.570.590.680.73
BXMT0.570.490.510.480.530.530.480.410.490.720.440.520.450.491.000.480.470.480.520.640.510.650.640.600.570.74
REXR0.540.350.400.520.410.350.480.540.470.430.650.510.560.570.481.000.590.610.590.500.710.540.540.600.790.75
O0.390.330.310.390.350.350.510.740.600.420.600.480.610.640.470.591.000.750.650.500.630.520.560.660.760.75
WPC0.400.330.340.390.360.360.480.680.570.440.600.510.600.630.480.610.751.000.650.550.620.570.590.640.740.75
VICI0.500.400.410.480.460.440.460.600.520.480.570.530.550.580.520.590.650.651.000.530.580.540.560.660.700.75
BDN0.490.440.440.460.460.490.520.440.540.580.450.520.510.530.640.500.500.550.531.000.600.810.820.660.600.77
ARE0.510.380.390.520.400.390.540.550.500.450.620.560.600.610.510.710.630.620.580.601.000.660.650.640.780.79
BXP0.520.430.450.450.440.480.530.460.520.560.500.540.520.550.650.540.520.570.540.810.661.000.830.700.660.79
HIW0.520.420.450.470.460.490.550.490.570.560.510.540.560.570.640.540.560.590.560.820.650.831.000.700.670.80
FRT0.520.440.450.450.460.500.520.580.600.540.550.570.600.590.600.600.660.640.660.660.640.700.701.000.740.81
XLRE0.630.400.410.530.450.440.570.670.600.510.750.610.660.680.570.790.760.740.700.600.780.660.670.741.000.86
Portfolio0.660.590.610.650.630.630.650.670.670.700.680.700.700.730.740.750.750.750.750.770.790.790.800.810.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 сент. 2020 г.