Dave Combined

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	3.52%
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund	Event Driven	4.72%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	1.76%
FISCX Franklin Convertible Securities Fund	Convertible Bonds	0.88%
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	7.04%
GSFTX Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	2.96%
INTAX Columbia Strategic Municipal Income Fund	Municipal Bonds	7.40%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	12.96%
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	1.76%
MEIIX MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	2.64%
MFIOX MFS Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	16.69%
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	3.52%
MRSIX MFS Research International Fund	Foreign Large Cap Equities	7.04%
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	2.64%
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	Municipal Bonds	1.76%
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	2.64%
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	2.64%
PFFD Global X U.S. Preferred ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	0.88%
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund	Derivative Income	0.88%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	0.88%
SRHMX Columbia High Yield Municipal Fund	High Yield Muni	7.43%
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	2.64%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	0.74%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	0.74%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	0.88%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	0.74%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	1.62%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dave Combined и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 дек. 2017 г., начальной даты SCJIX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель Dave Combined	0.21%	-0.17%	2.84%	5.53%	22.97%	10.96%	6.68%	—
Активы портфеля:
GSFTX Columbia Dividend Income Fund	-0.03%	-0.43%	3.99%	6.75%	30.51%	15.27%	10.65%	12.30%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	2.12%	-2.58%	-2.92%	4.44%	14.56%	5.62%	6.58%	9.81%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	1.10%	0.55%	10.35%	4.54%	31.65%	13.68%	10.93%	10.16%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	-3.51%	3.75%	30.69%	32.47%	56.76%	14.63%	23.72%	10.82%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	1.87%	-3.17%	7.17%	7.87%	11.42%	6.03%	6.50%	7.31%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.95%	4.19%	12.58%	20.52%	50.49%	21.90%	16.62%	—
SRHMX Columbia High Yield Municipal Fund	0.11%	-0.66%	0.66%	2.23%	5.65%	5.06%	0.86%	2.70%
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund	0.19%	0.19%	0.87%	2.29%	9.92%	6.13%	3.90%	5.04%
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	0.35%	-3.24%	-8.44%	-7.86%	16.99%	14.15%	8.94%	14.19%
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund	-0.05%	-0.40%	1.73%	7.67%	34.88%	18.09%	12.92%	13.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dave Combined закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.40%	3.24%	-3.53%	0.84%									2.84%
2025	2.35%	0.83%	-1.49%	-0.93%	2.25%	2.03%	0.38%	2.00%	1.79%	0.78%	1.71%	0.78%	13.12%
2024	0.28%	1.99%	2.64%	-2.39%	2.60%	0.25%	2.61%	1.88%	1.22%	-1.59%	2.78%	-2.65%	9.81%
2023	4.32%	-2.36%	1.22%	1.27%	-2.23%	3.27%	1.93%	-1.67%	-2.85%	-2.23%	6.40%	3.73%	10.77%
2022	-2.64%	-1.32%	0.13%	-3.89%	1.07%	-5.44%	4.44%	-2.65%	-6.27%	3.75%	6.09%	-1.81%	-8.98%
2021	-0.31%	1.42%	2.83%	2.44%	1.53%	0.42%	1.32%	1.02%	-2.34%	2.62%	-1.33%	2.93%	13.14%

Метрики бенчмарка

Dave Combined: годовая альфа составляет 1.74%, бета — 0.45, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 22.12.2017.

Портфель участвовал в 57.87% снижения S&P 500 Index, но только в 51.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.45 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.74%

Бета: 0.45

R²: 0.86

Участие в росте: 51.01%

Участие в снижении: 57.87%

Комиссия

Комиссия Dave Combined составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BILPX

BlackRock Event Driven Equity Fund

VSCAX

Invesco Small Cap Value Fund

MVCAX

MFS Mid Cap Value Fund

SCJIX

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

FRDPX

Franklin Rising Dividends Fund

FISCX

Franklin Convertible Securities Fund

MEDIX

MFS Emerging Markets Debt Fund

OEGYX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

INTAX

Columbia Strategic Municipal Income Fund

MRSIX

MFS Research International Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dave Combined имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.21	2.19	+1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.89	3.49	+1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.68	1.48	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.88	3.70	+0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.23	16.45	-0.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GSFTX Columbia Dividend Income Fund	89	2.46	3.90	1.51	3.87	14.43
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	23	0.87	1.34	1.16	1.24	3.33
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	59	2.17	2.96	1.38	3.17	7.89
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	81	2.58	3.31	1.44	7.09	18.28
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	20	0.87	1.38	1.16	0.87	2.04
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	97	4.41	6.29	1.98	7.44	33.07
SRHMX Columbia High Yield Municipal Fund	8	0.40	0.55	1.12	0.53	1.43
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund	96	2.80	5.04	1.70	3.26	16.72
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	24	0.98	1.62	1.20	0.39	1.45
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund	86	2.45	3.78	1.50	3.35	12.89

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dave Combined имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.21
За 5 лет: 0.84
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dave Combined за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.51%	5.80%	5.58%	4.42%	4.15%	4.40%	2.97%	3.87%	6.03%	3.69%	2.75%	7.04%
Активы портфеля:
GSFTX Columbia Dividend Income Fund	5.19%	5.35%	6.02%	4.96%	3.87%	2.87%	1.74%	2.90%	7.63%	4.00%	3.77%	8.27%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.67%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.54%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.57%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.63%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.47%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
SRHMX Columbia High Yield Municipal Fund	4.22%	5.65%	4.79%	4.30%	4.46%	3.40%	3.83%	4.55%	5.10%	4.30%	4.56%	4.55%
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund	4.16%	4.19%	4.16%	1.99%	2.58%	2.66%	2.97%	3.41%	1.97%	5.12%	1.11%	74.64%
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	12.10%	11.08%	16.84%	4.17%	4.59%	10.30%	7.43%	7.38%	10.72%	6.83%	5.00%	6.61%
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund	5.20%	5.29%	7.06%	5.17%	7.31%	7.32%	6.20%	3.59%	5.96%	3.44%	2.51%	6.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dave Combined показал максимальную просадку в 24.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Dave Combined составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.57%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	184
-15.83%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	306	19 дек. 2023 г.	492
-8.78%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	38	20 февр. 2019 г.	102
-8.33%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-5.38%	29 янв. 2018 г.	39	23 мар. 2018 г.	110	29 авг. 2018 г.	149

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 13.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	INTAX	SRHMX	NMI	SLV	MFIOX	MEDIX	XLU	XLE	XLP	PFFD	LVHI	BILPX	XLRE	XLV	FISCX	OEGYX	MRSIX	VSCAX	COWZ	MGTIX	SCJIX	MVCAX	MEIIX	PEIYX	FRDPX	GSFTX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.04	0.04	0.13	0.20	0.09	0.29	0.39	0.45	0.52	0.52	0.60	0.63	0.58	0.68	0.81	0.85	0.75	0.76	0.77	0.95	0.97	0.83	0.84	0.87	0.92	0.89	0.89
BIL	-0.01	1.00	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.04	0.00	0.01	-0.00	-0.01	-0.02	0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	-0.00
INTAX	0.04	0.04	1.00	0.88	0.23	0.08	0.52	0.48	0.13	-0.08	0.08	0.23	-0.01	0.05	0.17	0.05	0.09	0.05	0.08	-0.02	0.00	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.05	0.03	0.17
SRHMX	0.04	0.02	0.88	1.00	0.23	0.08	0.55	0.49	0.14	-0.08	0.08	0.23	-0.02	0.06	0.17	0.06	0.09	0.05	0.08	-0.02	0.01	0.06	0.04	0.02	0.02	0.01	0.05	0.03	0.17
NMI	0.13	0.03	0.23	0.23	1.00	0.12	0.26	0.19	0.15	0.08	0.07	0.25	0.09	0.10	0.19	0.11	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.21
SLV	0.20	0.02	0.08	0.08	0.12	1.00	0.17	0.19	0.15	0.19	0.12	0.20	0.18	0.18	0.16	0.13	0.23	0.20	0.34	0.23	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.20	0.19	0.19	0.29
MFIOX	0.09	0.01	0.52	0.55	0.26	0.17	1.00	0.61	0.22	-0.09	0.14	0.39	0.03	0.15	0.26	0.13	0.14	0.11	0.16	0.01	0.05	0.12	0.08	0.07	0.09	0.05	0.12	0.09	0.25
MEDIX	0.29	0.03	0.48	0.49	0.19	0.19	0.61	1.00	0.22	0.07	0.21	0.43	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.26	0.39	0.22	0.24	0.31	0.28	0.26	0.26	0.26	0.30	0.26	0.42
XLU	0.39	0.04	0.13	0.14	0.15	0.15	0.22	0.22	1.00	0.21	0.59	0.36	0.36	0.30	0.64	0.44	0.29	0.30	0.31	0.30	0.34	0.39	0.39	0.45	0.51	0.44	0.46	0.52	0.48
XLE	0.45	0.00	-0.08	-0.08	0.08	0.19	-0.09	0.07	0.21	1.00	0.26	0.25	0.45	0.38	0.27	0.31	0.35	0.34	0.41	0.65	0.69	0.36	0.46	0.62	0.56	0.63	0.46	0.56	0.53
XLP	0.52	0.01	0.08	0.08	0.07	0.12	0.14	0.21	0.59	0.26	1.00	0.34	0.47	0.37	0.61	0.60	0.34	0.37	0.44	0.38	0.50	0.53	0.53	0.56	0.65	0.58	0.62	0.67	0.60
PFFD	0.52	-0.00	0.23	0.23	0.25	0.20	0.39	0.43	0.36	0.25	0.34	1.00	0.42	0.45	0.47	0.40	0.53	0.51	0.50	0.47	0.47	0.51	0.51	0.52	0.50	0.50	0.51	0.49	0.61
LVHI	0.60	-0.01	-0.01	-0.02	0.09	0.18	0.03	0.20	0.36	0.45	0.47	0.42	1.00	0.47	0.46	0.50	0.48	0.48	0.68	0.59	0.62	0.57	0.59	0.64	0.65	0.67	0.60	0.65	0.74
BILPX	0.63	-0.02	0.05	0.06	0.10	0.18	0.15	0.25	0.30	0.38	0.37	0.45	0.47	1.00	0.46	0.51	0.62	0.62	0.56	0.63	0.63	0.61	0.63	0.68	0.64	0.65	0.63	0.62	0.68
XLRE	0.58	0.01	0.17	0.17	0.19	0.16	0.26	0.30	0.64	0.27	0.61	0.47	0.46	0.46	1.00	0.55	0.49	0.50	0.48	0.46	0.52	0.57	0.56	0.64	0.64	0.60	0.62	0.65	0.66
XLV	0.68	-0.02	0.05	0.06	0.11	0.13	0.13	0.25	0.44	0.31	0.60	0.40	0.50	0.51	0.55	1.00	0.56	0.58	0.57	0.48	0.62	0.69	0.66	0.63	0.75	0.69	0.76	0.75	0.72
FISCX	0.81	-0.02	0.09	0.09	0.15	0.23	0.14	0.30	0.29	0.35	0.34	0.53	0.48	0.62	0.49	0.56	1.00	0.90	0.67	0.67	0.65	0.79	0.78	0.70	0.65	0.70	0.75	0.68	0.77
OEGYX	0.85	-0.01	0.05	0.05	0.14	0.20	0.11	0.26	0.30	0.34	0.37	0.51	0.48	0.62	0.50	0.58	0.90	1.00	0.67	0.69	0.65	0.84	0.82	0.73	0.69	0.73	0.81	0.73	0.79
MRSIX	0.75	-0.01	0.08	0.08	0.12	0.34	0.16	0.39	0.31	0.41	0.44	0.50	0.68	0.56	0.48	0.57	0.67	0.67	1.00	0.67	0.67	0.76	0.74	0.71	0.72	0.73	0.73	0.71	0.84
VSCAX	0.76	-0.01	-0.02	-0.02	0.12	0.23	0.01	0.22	0.30	0.65	0.38	0.47	0.59	0.63	0.46	0.48	0.67	0.69	0.67	1.00	0.86	0.68	0.74	0.90	0.78	0.86	0.74	0.77	0.81
COWZ	0.77	-0.03	0.00	0.01	0.12	0.19	0.05	0.24	0.34	0.69	0.50	0.47	0.62	0.63	0.52	0.62	0.65	0.65	0.67	0.86	1.00	0.71	0.76	0.90	0.84	0.88	0.79	0.84	0.84
MGTIX	0.95	-0.01	0.05	0.06	0.13	0.19	0.12	0.31	0.39	0.36	0.53	0.51	0.57	0.61	0.57	0.69	0.79	0.84	0.76	0.68	0.71	1.00	0.92	0.78	0.81	0.82	0.92	0.85	0.87
SCJIX	0.97	-0.01	0.04	0.04	0.12	0.19	0.08	0.28	0.39	0.46	0.53	0.51	0.59	0.63	0.56	0.66	0.78	0.82	0.74	0.74	0.76	0.92	1.00	0.82	0.83	0.86	0.90	0.88	0.87
MVCAX	0.83	-0.01	0.02	0.02	0.13	0.18	0.07	0.26	0.45	0.62	0.56	0.52	0.64	0.68	0.64	0.63	0.70	0.73	0.71	0.90	0.90	0.78	0.82	1.00	0.92	0.94	0.86	0.90	0.90
MEIIX	0.84	-0.01	0.02	0.02	0.13	0.17	0.09	0.26	0.51	0.56	0.65	0.50	0.65	0.64	0.64	0.75	0.65	0.69	0.72	0.78	0.84	0.81	0.83	0.92	1.00	0.94	0.91	0.96	0.90
PEIYX	0.87	-0.02	0.01	0.01	0.12	0.20	0.05	0.26	0.44	0.63	0.58	0.50	0.67	0.65	0.60	0.69	0.70	0.73	0.73	0.86	0.88	0.82	0.86	0.94	0.94	1.00	0.89	0.94	0.91
FRDPX	0.92	-0.01	0.05	0.05	0.13	0.19	0.12	0.30	0.46	0.46	0.62	0.51	0.60	0.63	0.62	0.76	0.75	0.81	0.73	0.74	0.79	0.92	0.90	0.86	0.91	0.89	1.00	0.93	0.91
GSFTX	0.89	-0.00	0.03	0.03	0.13	0.19	0.09	0.26	0.52	0.56	0.67	0.49	0.65	0.62	0.65	0.75	0.68	0.73	0.71	0.77	0.84	0.85	0.88	0.90	0.96	0.94	0.93	1.00	0.91
Portfolio	0.89	-0.00	0.17	0.17	0.21	0.29	0.25	0.42	0.48	0.53	0.60	0.61	0.74	0.68	0.66	0.72	0.77	0.79	0.84	0.81	0.84	0.87	0.87	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 дек. 2017 г.

Dave Combined

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов